Индикаторы рынка – 07/14/10(торговая сессия в Нью-Йорке):В котле с кипящей водой нет холодного места.
Мешок денег перевесит даже два мешка истины.(Датская пословица)
Отличный отчет корпорации Intel(2 квартал оказался лучшим с точки зрения прибыли в истории этой корпорации),рекордный рост ВВП Сингапура(экономика во 2 квартале выросла аж на 26% по отношению к предыдщему),комментарии чиновников ФРС США о готовности любой ценой не допустить спада (вчерашнее интервью президента ФРБ Бостона господина Розенгрина),море ликвидности(по слухам,ФРС в последние недели увеличивал предложение денег на рынке,так как был большой объем погашений облигаций Казначейства,но не все инвесторы захотели реинвестировать полученную прибыль,что привело к образованию разрыва в обязательствах Казначейства,и этот разрыв покрыл Федеральный Резерв),наращивание фондирования европейских коммерческих банков со стороны ЕЦБ(Центробанк предоставляет неограниченное финасирование практически каждую неделю) - совокупность этих новостей и спровоцировало очередное биржевое ралли от Нью-Йорка до Токио и падение американского доллара(как признак пресловутого аппетита к рискам).На этом казалось бы “радужном” фоне,как анекдот выглядит понижение прогнозов по экономике США со стороны ФРС по итогам послденего заседания.
ВВП Сингапура вырос более чем на 19% по сравнению с прошлым годом и неплохой прогноз на весь год
динамика доллара Сингапура
Курс китайского юаня к доллару после вчерашнего падения сегодня сначала вырос,но затем ситуация снова изменилась и Народный Банк Китая выставил котировки на уровне вчерашнего закрытия.Из Китая завтра поступит много статистики,в том числе и по ВВП за 2 квартал.По инфляции и промышленному производству данные все таки важнее.Судя по информации из некоторых китайских деловых изданий,инфялция за июнь в Китае может замедлиться до 2.95(было в мае 3.1%).В этом случае(если конечно китайские журналисты знают о чем пишут) то для рынка это означает,что Центробанк Китая вряд ли будет и дальше “зажимать гайки”,в этом случае могут вырасти китайские биржевые индексы.Однако для рынка очень важным моментом является и спрос в китайской экономике.В этом плане любопытно изучить статистику по промышленному производству в Китае за июнь.В случае если динамика промышленного производства подтвердит тенденцию к снижению,это станет “большой ложкой с дегтем” для рынка.
рыночные ожидания на юань почти не изменились,коэффициент на ревальвацию через 12 месяцев, снизился со вчершашних 1.9% до 1.8%
На денежном рынке ситуация остается спокойной.Процентные ставки на межбанковском рынке в Лондоне продолжили снижаться,причем впервые за 23 торговые сессии упали ставки в европейской валюте.
На валютном рынке доллар продолжает падать к основным валютам,признаки роста пресловутых аппетитов к рискам проявляются в продолжающемся росте сырьевых и высокодоходных валют.Более того.Многочисленные комментарии чиновников ФРС США(один Розенгрин чего стоит) провоцируют среди спекулянтов настроения направленные против доллара.Основные интриги:динамика курса доллара Австралиик американской и японской валюте,а также кросс курс евро против той же йены.На данный момент рынок приблизился к важнейшим уровням сопротивления и в случае если эти уровни будут пройдены,начнется массовая ликвидация позиций со стороны фондов,что в свою очередь может привести к росту сырьевых валют и падению курса йены.
доллар Австралии после вчерашнего роста в Нью-Йорке продолжает расти и при открытии торгов в Европе…
ключевым уровнем сопротивления по австралийской валютные диллеры называют отметку 0.888,в случае прохождения которой начнется укрепление австралийского доллара и против йены..
доллар Австралии вырос против японской йены…
доллар Австралии пока снижается против евро…
…евро продолжал расти против йены и кросс курс снова приближается к ключевому рубежу в 115 йен,однако с открытием Нью-Йорка рост евро против йены прекратился…
Евро с открытием торгов в Нью-Йорке сначала упал к доллару после слухов о том,что агентство Fitch якобы готовится понизить кредитный рейтинг Испании.Однако чуть позже подобные инсинуации опрвергли представители самого агенства Fitch,по крайней мере отделение агентства по Европе в интервью информагенству Reuters заявилич,что рейтинг Испании на уровне АА+ не будет пересматриваться и останется на уровне предыдщуего “стабильного” прогноза,что подразумевает сохранение суверенного рейтинга страны на прежнем увроне как минимум еще полгода.В итоге евро пока закрепился выше уровня в 1.27 по отношению к доллару.Судя по всему следующая неделя может стать определяющей с точеи зрения дальнейшего движения европейской валюты.23 июля Еврокомиссия обещает опубликовать часть стресс тестов по европейским банкам,однако со слов бельгийского министра финансов стало понятно,что единства по этому вопросу пока достичь не удалось.Выяснилось.что некоторые национальные правительства наставивают на более позднем сроке публикации результатов тестов для банков,что может вызвать не совсем позитивную реакцию рынка.Сегодян же стало известно,что испанские банки в июне были самыми активными заемщиками у Центрального Банка Европы.Общий объем заимствований составил в июне 126 миллиардов евро,что почти вдвое выше чем в мае.Между прочим общий объем кредитов со стороны ЕЦБ для всех банков Еврозоны составил 496 миллиардов евро,так что испанцы взяли почти 30% от всего объема.
Фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже немного выросли после вчерашнего падения.Для рынка промышленных металлов определяющим фактором может стать статистика по промышленному производству в Китае в июне.Газета “China Daily” ссылаясь на свои источники в правительстве,утверждает,что промышленное производство может упасть до 13%(на 6% ниже майских показателей)
Фьючерсы на медь в Нью-Йорке снова торгуются выше $ 3,
фьючерсы на западнотехасскую нефть после вчерашнего роста пока снижаются
Запасы нефти по данным API за неделю выросли на 1.700 млн.барр,одновременно выросли и запасы нефтепродуктов.Судя по динамике спроса на нефть со стороны НПЗ в США(с точки зрения уровня загрзуки мощностей) уровень потребления снова начинает замедляться.Импорт нефти за неделю показал очередное снижение и оказался на самом низком уровне за 18 лет.
импорт сырой нефти в США по данным API упал почти на 0.800 тыс.барр.
загрузка мощностей НПЗ США
запасы сырой нефти в Кашинге снова стали расти
Медведям, падшим в борьбе за биржевую справедливость, посвящается.
Не буду рассматривать глобальные тренды, но с точки зрения среднесрочного развития мировая экономика находится в фазе охлаждения. Те данные о замедлении найма, о снижении кредитования, о снижении деловой активности, доверия потребителей и ухудшении деловых ожиданий, подкрепленные фактами вывода ликвидности с рынка европейским, китайским центральными банками, майские «толстые пальцы», показания опережающих индикаторов – все это говорит о том, что экономика охлаждается. Будет ли это трендом на несколько кварталов или замедление прекратится, покажут статистические данные за июль и август, а так же фактические действия монетарных властей.
Крупным инвесторам хорошо известен этот факт, поэтому никакого трендового роста на фондовых и сырьевых площадках не произойдет до тех пор, пока РЕАЛЬНАЯ ситуация не поменяется.
Однако, американский фондовый рынок растет, причем ускоренными темпами, наводя ужас на медведей. Сырьевые рынки рост не особенно поддерживают – сравните динамику американских индексов с динамикой меди, нефти на дневных графиках. ЕМы тоже выглядят не очень-то оптимистично. Валютный рынок не демонстрирует раллийных настроений. Если отвлечься от часовых фреймов с их огромными свечами, то станет заметно, что уровни евро/йена (115) и индекса доллара (83), означающие настоящее ралли, то есть ралли, подкрепленное потоками капиталов и снижением восприятия риска, эти уровни не преодолены. На чем растет американский рынок? На том, что отчеты американских компаний «лучше ожиданий». Но, во-первых, мы предполагали такое развитие событий, во-вторых, о чем это вообще? Повторю тривиальную мысль: фондовый рынок это цена БУДУЩИХ прибылей. А вот прогноз по будущим прибылям, по возможности зарабатывать деньги в третьем, в четвертом квартале несколько пессимистичен. Вы же не считаете, что компании говорят об ухудшении экономических ожиданий, не открывают вакансии и не берут кредиты потому, что видят хорошие перспективы? Нет, они видят ухудшающиеся перспективы.
Разводка заключается в том, что на весьма пессимистичном фоне, который, кстати, не скрывается, нам рисуют зеленые свечи и кричат «налетай, подешевело». Кто-то налетает, кто-то вынужден закрывать шорты. Еще несколько дней назад количество медведей на американском рынке было катастрофически большим, грех не воспользоваться такой ситуацией. Когда закончится вынос медвежий тел? Думаю, первый акт комедии либо уже закончился, либо закончится в течение 1-2 дней. Правда, предполагаю, что вся комедия в нескольких актах.
Как известно, понимание рынка и принятие конкретных торговых решений это «две большие разницы». Я уверен, что в ближайшие месяцы рынок не будет давать однозначных и долгосрочных сигналов. На таком рынке лучший рецепт один – позволить себе страх и умерить жадность. С практической точки зрения для меня это означает, во-первых, небольшое максимальное плечо с многократным набором позиции, во-вторых, целесообразность разнонаправленных позиций (в разных активах), в-третьих, нахождение в позиции тогда, когда есть ПОНИМАНИЕ происходящего.
Есть ли вероятность того, что нынешнее ралли окажется настоящим? Есть, но для этого нужна не хорошая отчетность за «вчерашний день», а изменение реальной ситуации. Фундаментально это может быть хорошая статистика по занятости, кредитованию, деловым и потребительским настроениям; с монетарной точки зрения это могут быть явные сигналы центробанков по насыщению рынков деньгами, что непременно станет заметно на графиках валют.
Доброго утра и моральной устойчивости всем!
Всем привет!
В догонку…
Daily Market: This page contains the latest Dry Bulk Shipping News
13 July 2010
Baltic Dry Index (BDI) -50 1790
http://www.dryships.com/pages/report.asp
З.Ы. Так что… “зелёные рОстки” только в “зомбоящиках”…
Григорий Бегларян
Доброе утро!
Вы пишите о навесе свободных денег после погашений Казначейством. Однако вчера впервые за много дней вырос libor USD на 3 и 12 месяцев. В чем логика?
По-моему, Вы говорили, что хорошо знаете женевщину. Посоветуйте, пожалуйста, где там в близлежащих городках можно с удовольствием погулять, поесть и развлечься (с детьми).
lemur
Я 7 июля, предполагая ралли, утверждал, что раллистов хватит на 2-3 дня, а они уже 5 дней держутся…
Вы как, терпите? Что думаете, где край этого безобразия, в цифрах?
Sapiens
14 июля 2010 at 8:15
А чего мне держаться то?
Я только вчера путы (РТС) начал набирать… А до этого отслеживал и прогнозировал движение… Вчера (по моим) “волнушкам” и должны были закончить отскок…
Просто основные мысли я в ЖЖ выкладываю, вот Вы и не в курсе…
З.Ы. Для меня критический уровень (вчера писал) 1455 (РТС) потому как вторая коррекционная волна не может превысить основание первой нисходящей волны… Если превысят, значит я ошибся и надо крыть позы… Пока сижу… курю… Может сегодня ещё чуток путов доберу (на Сбер например)… Нормально пока всё…
Добрый день!
Пока еще высокий показатель put/call ratio на индексы и акции в США, СОТ тоже не очень хороший для падения, судя по всему, с переменным успехом, между 1040-1120 могут ходить до конца июля.
Правда put/call ratio может меняться в течении 1-го двух дней серьезным образом,
посмотреть статистику можно здесь:
http://www.cboe.com/data/PutCallRatio.aspx
В общем, прав звездочет
lemur
Я тоже вчера путов купил на страйк 1150, но мало, 60 штук… Максимумы движения у меня получаются в районе 1400 ММВБ (это примерно соответствует Вашему уровню), там открою последний шорт, если дадут. Но вообще, туда не хочется
pasha
14 июля 2010 at 8:41
У меня всегда возникает вопрос (когда это говорят)… Типа процент быков сейчас всего 17-20% поэтому надо расти, чтоб их загрузить (до 80-90%)… А почему Вы отталкиваетесь от поз быков? Никто не верит уже в эту херню в “зелёные рОстки”… торгуют роботы (обьемы подтверждают)… Почему бы не сходить вниз (можно и без паники) и не загрузить медведей до 80-90%? А? А потом – раллировать на радостях “шортокрыла” и низкого P/E…
З.Ы. Ась?
lemur
Я в эту херню верю
потому что если смотреть начало обвалов (например конец апреля) то по акциям и ETF минимальный put/call ratio в сравнении с другими днями 
может и совпадения? 
Кто знает? Короче, я не знаю, почему корабли летают в космос, но я знаю – если включили турбины, то корабль может взлететь 
Я на самом деле думал, что обвал будет до 10 июля, а потом мощный отскок где то с 980 по Сипи. Недопадали
Так сейчас и есть этот самый шортокрыл, я так думаю
привет
форвард 105/108
странно, вчера было ниже кажись
удачи
pasha
14 июля 2010 at 9:01
Под словом “херня” я имел ввиду – “зелёные рОстки”…
З.Ы. Или Вы и в них верите?
lemur
В ростки верю!
Но пока они (ростки) дорогие
Хотя, если денег в мире через 4 месяца или 2 года станет больше, то все относительно 
Доброго всем утра!
Григорий, вы часто пишите о ценах на металлы и спрэде Лондон vs Шанхай и прикрепляете график арбитража. Отсюда возник вопрос: если спрэд около 70 долларов, то в общем-то, по-моему, это повод для работы с этими активами. Я решил поинтересоваться вашим мнением и, если возможно, получить некий алгоритм непосредственных действий: покупка/продажа только фьючерсов то есть игра на схождение/расхождение, или арбитраж – это исключительно ожидание экспирации и поставка, что для частного инвестора – задача непосильная.. в общем, расскажите по-подробнее на эту тему, поскольку спросить про такую торговлю мне, кроме вас, абсолютно некого(
P.S. я понимаю, что вопрос абсолютно неконкретный, поэтому буду рад любым ссылкам на эту тему, поскольку готов во всем разбираться сам, заранее спасибо!
Фьючерс на погоду!!! Она меня убила… Действительно НАСТОЯЩИЙ СПЕКУЛЯНТ! Снимаю шляпу…
Боюсь, обезжирят Надежду природные катаклизмы.
Сергей
ну делать операции арбитражные надо с большими деньгами,риска мало,но и маржи немного,поэтому тут сумма должна быть солидная,что касается площадок и инструментов,то многое зависит от размера комиссии(на разных биржа и комиссии разные) на акции арбитраж только через биржи у нас и в Лондоне(через расписки депозитарные)
Sapiens
14 июля 2010 at 10:00
Фьючерс на погоду!!! Она меня убила… Действительно НАСТОЯЩИЙ СПЕКУЛЯНТ! Снимаю шляпу…
Боюсь, обезжирят Надежду природные катаклизмы.
——————————————–
Это про Надежду Грошеву?
Если да, то у меня такой вопрос. Недавно наткнулась на блог с её портфелем. Я так поняла, что начала она с 300К рупий, сейчас там около 340К рупий. За какой период эти 40К рупий заработаны?
Приветствую достойных!
Доброго дня всем!
Господа, уже давно было ясно, что причин для падения и реализации катастроф по Рубини (вторые, третьи воны их памяти, блин) нет. Тем более на российском рынке.
Переживания по теме: “почему растём? О каких ростках речь идёт” – не имеют смысла. Причина проста. Нет никаких ростков и не было. Есть период завершения той самой второй волны кризиса, о чём я ещё месяц назад высказался. В свою очередь, завершение этой волны и отражается локальным ростом.
С моей точки зрения занимать позицию мишек летом, при условии описываемого мной положения было явно против логики. А пробовать искать основу для позиции быков или медведей в данных статистики 2 месячной давности крайне не верно.
Ни о каком росте речи нет, но есть период восстановления. Нет совершенно никаких причин и я в этом давно убеждён, ждать очередного коллапса и потому стратегически стоит занимать позицию лонг. Однако в середине и или перед началом торгов в августе, можно будет не долго и поторговать шорт, но шорты до конца 3 недели июля не принесут прибыли, я так думаю – кто же будет свою прибыль сливать раньше времени.
Ну, а те, кто ищет сигналы в неких индикаторах, думаю, может обмануться.
Всем удачных торгов.
Sapiens хороший пост в защиту медведей, но мне кажется, что если и будет коррекция то всего на максимум 2% и попрут снова на хай. Сдается, что будет как в начале кризиса, все будет указывать на ухудшение ситуации, но хай переписывать пойдем. Должен же Левченко в очередной раз сказать, что “картина будет отвратительной”
Zvezdochet, 8 июля 2010 at 23:58 … первая половина июля – рост. С 15 по 27 флэт. С 27 июля – обвал.
IMSV
14 июля 2010 at 10:23
Ой, о каком обвале речь может идти!? Локальное снижение игра в которое может сильно повредить депозиту? Я не делал бы ставку на это, хотя снижение и будет…..
Еще комиссия при арбитраже зависит от того, кто его проводит.
Я читал, что крупные игроки могут добиться минимальной комиссия, и получать удобства при арбитраже, а менее крпные как раз довольствуются комиссией большей, и поэтому их арбитраж не несет особой пользы..
Владислав Гуров
14 июля 2010 at 10:28
IMSV
Ой, о каком обвале речь может идти!?
Это ещё что?! Есть более радикальное заявление:
“Zvezdochet, 8 июля 23:22 # сентябрь 2010: нефть -34, рубль -50″
Звездочёт отличается своей категоричностью. Посмотрим.
Patricia
Про Надежду Грошеву: я не слежу за ее портфелем и развитием инвестиционной активности. Просто утром услышал в обзоре про фьюч на погоду и офигел
Очень интересно, без сарказма, на основе чего она будет принимать торговые решения…
Владислав Гуров
14 июля 2010 at 10:28
IMSV
Ой, о каком обвале речь может идти!?
Владислав! Вы достаточно аргументированно описываете ситуацию на рынках, я даже скажу, с претензией на истину.
ВОПРОС: Видимо в 2008-2009 Вы на своих прогнозах бабла подняли немеряно?
Александр Хурцидзе
Может, конечно, и 2% ограничаться. Пока не имею сценария, вчерашний то сломался… Буду смотреть на события, динамику и уровни. Вполне возможно, что удастся лишь в безубыток закрыться. Посмотрим! Вообще, когда рынок манипулиремый, всегда кажется, что “всё, приехали”, а потом обидно, что развели…
Patricia
14 июля 2010 at 10:16
За какой период эти 40К рупий заработаны?
Вроде за 9 месяцев.
Владислав Гуров
ММВБ:
2004 год: лоу года 28 июля
2006 год: лоу года 14 июня
2008 год: вообще молчу
Вы обещали представить доказательства “общеизвестного факта” спокойного рынка в период с середины июня до середины августа, который (факт) я вчера подвергал сомнению, приводя цифры. Нашлись у Вас контраргументы?
Sapiens
14 июля 2010 at 10:43
Просто утром услышал в обзоре про фьюч на погоду и офигел
Очень интересно, без сарказма, на основе чего она будет принимать торговые решения…
—————————————
Да это будет просто метеорологический букмекинг. Фьюч имеет смысл торговать только предприятиям завязанным на сельхозе.
Ну для игры в погоду, наверное надо графики исторические Надежде подгружать и пики смотреть)))) Ну и Звездочета подключить))
Григорий!
Ждете еще падения? Что с шортами-то делать, непонятно…
Крыть, наращивать, усредняться на росте?!
IMSV
14 июля 2010 at 10:45
Вопрос справедливый по поводу была ли прибыль в 2008, 2009 году. Отвечу: нет, я получил убыток, при том, что сам же сумел спрогнозировать и то, что котировки EUR будут падать в 2008 году, как и то, что будут расти во втором квартале 2009 года и позже, что выше 1,50 не пойдут.
Мы часто просто не можем или не умеем торговать грамотный прогноз или по причине высоких рисков за счёт большого плеча или по причине психологии.
Так, что сейчас вопрос не корректен и не имеет никакого отношения к тем выводам которые я делаю. Замечу, что в этом блоге есть довольно большое количество моих верных прогнозов за полтора-два месяца и что, я их все торговал? Нет. Упущенная прибыль? Нет, психология трейдера и мои торговые условия.
Если я не смог донести свою мысль и Вам кажется, что я не объективно или не честно и откровенно высказался, сожалею.
IMSV
14 июля 2010 at 10:33
Владислав Гуров
14 июля 2010 at 10:28
IMSV
Ой, о каком обвале речь может идти!?
Это ещё что?! Есть более радикальное заявление:
“Zvezdochet, 8 июля 23:22 # сентябрь 2010: нефть -34, рубль -50″
Звездочёт отличается своей категоричностью. Посмотрим.
——————
я тоже отличаюсь категоричностью и полностью поддерживаю Zvezdacheta!!!
IMSV
может только в уровнях расходимся…
Григорий,
по поводу суммы и риска/доходности все логично, но интересно ваше мнение, это вообще позволяет зарабатывать? как видно из графика, спрэд держится немаленькие уже долго, то сходится, то опять растягивается. непонятно другое – так мало арбитражёров на рынке? или там какие-то скрытые риски, из-за которых крупные игроки этим не занимаются?
Patricia
Ну, почему? Можно инсайд Гидрометцентра получить (вероятно, недорого и неподсудно), можно опереться на мощную статистику. Вообще, сочетание двух природных явлений – климата и человеческого страха – это убойная тема! Там, правда, всю жизнь оставить надо, чтобы денег заработать
Sapiens
, мне кажется всё-таки разумнее более близкие страйки брать.
Я тоже вчера путов купил на страйк 1150, но мало, 60 штук…
________________
Коллега
Например, купив сейчас 140000/135 путы, при ожидаемом снижении вы потом сможете роллироваться нормально в более низкие страйки – 130/125, например. Тогда вы пофиксите прибыль по 140/135 и при этом по-прежнему останетесь в позиции вниз. И так далее.
А вот купив сейчас 115 обязательно встанет сложный вопрос, когда именно их фиксировать. Чтобы получить по ним прибыль должно быть очень серьёзное движение вниз в ближайшей перспективе.
В общем я к тому, что лучше получать чаще и более периодично прибыль по опционам на ближних страйках (пускай мЕньшую, чем на дальних) и роллировать их в случае если вы и дальше продолжаете ждать движения в эту сторону.
Ну и вообще на ближних страйках меньше временной части в стоимости опционов, в дальних – наоборот. Зачем платить за воздух ?
Patricia
Вроде по Грошевой вам не ответили ещё – торгует она с октября(сентября) прошлого года, если не ошибаюсь.
Вообще уважения заслуживает то, что за год она не слила портфель и даже его на 10-15% поднять смогла.
С другой стороны её страсть постоянно хеджировать, а не зарабатывать немного надоедает. Если ралли вверх не будет, то она так и будет вокруг 340тыс. по портфелю прыгать.
Ну и плюс её эксперименты с РНТ, торговым центром, клетками и прочей лабудой тоже не настраивают на серьёзный лад.
Sapiens
14 июля 2010 at 10:58
Прошу прощения, но я вчера провёл вечер в ресторане за чудным ужином и мне было не до поиска аргументов. Кроме того, я не применял термин “спокойный рынок”, можно свериться с моими сообщениями по формулировкам. Я говорил “летний рынок”, “низкая активность” и, заметьте, вчера сказал, что низкая активность не означает снижения волатильности. Относительно высокая волатильность рынка может быть при низких объёмах и условия низкой ликвидности весьма способствуют волатильности.
Наконец, повторюсь. Наличие какого-то замедления движения котировок графика, узкого диапазона колебания графика какого-то инструмента (тов) не является основой для опровержения факта существования именно летнего периода торгов у которого есть конкретные показатели. В то же время, повторюсь, опытные участники рынка во всём мире знают, что такой период существует и в принципе, почти одинаково трактуют его признаки. Замечу ещё, что даже во многих книгах по теории анализа эти признаки и этот период упоминается.
Простите, но я не знаю, что ещё сказать.
Дмитрий К.
Спасибо за совет!
Это моя третья поза в опционах, так что я в них не разбираюсь…
Купил в рассчете на сильное снижение рынка (в район 1200 ММВБ), это рискованная ставка такая…
Владислав Гуров
14 июля 2010 at 11:01
IMSV
Если я не смог донести свою мысль и Вам кажется, что я не объективно или не честно и откровенно высказался, сожалею.
30
Меня аргументированная претензия на истину немного смущает. Вам бы немного самоиронии и юмора в комментарии.
IMSV
14 июля 2010 at 11:17
Понимаете, я трейдер и когда рынок сложный не до юмора. С другой стороны, не могу же я постоянно повторять, что “мне так кажется”, “весьма вероятно, по моему мнению, но могу ошибаться” и т.д.
Видите ли, я имею некоторые убеждения и высказываюсь так, как умею. Я много раз повторял и могу повторить сейчас, что все годы учусь у рынка и потому ни в грош не ставлю разные теории и не вижу никаких авторитетов в числе каких-то аналитиков и прогнозистов, тем более технарей и пусть у них мировые имена. Я просто много знаю как все эти авторитеты садились в лужу со своими прогнозами много раз, начиная с Соросов и кончая тем же Рубини – это не для торговли в принципе, а так, потрепаться о том, что может быть.
Хозяин этого блога впервые за много лет стал профессионалом к мнению которого я прислушиваюсь и потому я тут.
Sapiens
Привет. прости, что там Грошева купила фьюч на погоду????)))
Она страхует свой огород (урожай) от засухи наверно…)))))))
Владислав Гуров
Ваши вчерашние высказывания:
“Летний рынок не предполагает движения в каком-то направлении. ” (№60)
“Летний фактор не миф – совсем не миф а реальный факт всегда” (№84)
” к завтра я выложу свою оценку того, почему я считаю, что летний период имеет чаще всего достаточно выраженные признаки” (№101)
Сегодня:
“Я говорил “летний рынок”, “низкая активность” и, заметьте, вчера сказал, что низкая активность не означает снижения волатильности”
“опытные участники рынка во всём мире знают, что такой период существует и в принципе, почти одинаково трактуют его признаки”
+++++ Вчера Вы говорили об отсутствии движений в этот период, а сегодня уже о низкой активности. Это разное, или я ошибаюсь?
+++++ Скажите, маржин коллы у опытных участников рынка на низколиквидном рынке отличаются от маржин коллов на высоколиквидном?
+++++ У Вас есть ДОКАЗАТЕЛЬСТВА Вашей правоты, кроме отсылания меня к авторитетным источникам?
Неделькин Игорь
Знаешь, все немножко прикалываются над ней, я тоже иногда. Но мне кажется, у нее есть искренний, неподдельный интерес к рынку и к эксперименту.
В общем, она мне симпатична!
Sapiens
Как то в Портфеле Григорий ее жестко подколол..
Ты так любишь эксперементировать с рынком, все время что-то новое покупаешь..
Определнно , говорит Григорий, ты любишь эксперементировать в сексе))) Представляю ее лицо))))
Она мне не симпатична, несмотря на то, что она вроде как аккуратно управляет портфелем, без просадок сильных..Но она не умеет слушать учителей..абсолютно..и принимает решение с опозданием на 3-4 дня..когда уже поздно…ИМХО.. без критики
Sapiens
Так в итоге то что? она купила фьюч на погоду?
Надо помнить , что спонсоо Открытие, и компания показывает, чтоони могут предоставлять разнообразные инструменты.Тут все просто
Sapiens
14 июля 2010 at 11:28
Прошу прощения, но предложу Вам считать, что летом нормальный рынок, что такого фактора нет в природе, что нет снижения торговой активности в принципе и всё, что я описываю полный бред. Приглашать Вас на свои занятия не буду, как и на посиделки за рюмочкой коньяка с трейдерами в Питере – боюсь, что Вам это покажется не интересным.
Я не хотел бы писать свои обоснования и потом читать в этом блоге то, что уже имел честь читать от некоторых посетителей в свой адрес и в адрес моих доводов и моей логики.
Считайте, что я так, попытался умно высказаться, но не получилось – Вы лучше меня знаете, что и как.
С уважением.
Да, Грошева отжигает, очередной хедж )))
Например, фьючами на погоду в области Мексиканского залива можно хеджировать определённые риски по нефти WTI )))
Sapiens
Вы по-моему последний, кто пытается что-то В.Гурову доказать. Фактически он сам сказал, что верит только своему опыту и на любые ваши выкладки в цифрах всё равно отвечает общими фразами и рассуждениями…
IMSV
Дмитрий К.
Спасибо за ответы.
Если портфель отбивает годовую инфляцию – это уже хорошо.
У меня так скать планы были, и пока есть. После того как более менее ясно станет с мировыми финрынками, если они совсем не грохнуцца и физикам там можно будет спокойно торговать, собрать себе портфельчик, типа на старость:) без спекуляций)) А пока я с российским правительством в азартные игры играть побаиваюсь))
Ещё раз гран мерси за информацию
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) аннулировала лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ООО «Броко инвест», говорится в сообщении ведомства.
Владислав Гуров
Замечу, что я ни одного раза не высказывался резко в Вашу сторону.
То, что Вы пишете, Вы сами назвали бредом, а я лишь привел цифры, указывающие на то, что Вы заблуждаетесь. Могу и картинку с объемами торговли показать, из которой ОЧЕВИДНО следует сомнительность Ваших утверждений по поводу сравнительной ликвидности рынков.
Ваше заблуждение, вероятно, описывается пословицей “слышал звон, да не знает где он”. Иначе я не могу объяснить экстраполяцию данных с зарубежных рынков и рынка FX на российский и аппеляцию к неназванным авторитетным источникам.
Я здесь занудствую только для того, чтобы читающие всех нас тут люди (которые зачастую вообще только читают, но не пишут здесь), отдавали себе отчет в том, что многие Ваши утверждения не только не имеют аргументации, но и прямо противоречат реальной действительности. Подчеркну, что это относится только к указываемым Вами “общеизвестным фактам”, давать оценку Вашим интерпретациям рынка я не считаю возможным, поскольку интерпретация – это личное дело каждого. А вот факты – это объективная реальность, да простит меня Patricia за упоминание объективности нашего мира
Неделькин Игорь
14 июля 2010 at 11:38
Sapiens
Так в итоге то что? она купила фьюч на погоду?
_______________________________________________
Я этого не понял. В Раше финрезультат по нему не сальдируется с остальными инструментами, и она собирается “уйти в тень”, на амерскую площадку, о чем и сообщила на радио
Добрый день, всем кто читает Гурова, ФСФР лишила лицензии его компанию.
http://lenta.ru/news/2010/07/14/license/
купил корзинку рублевую, если кому интересно
3m euribor 0.84 ag 0.835 vchera
buljkipoe
14 июля 2010 at 12:23
3m euribor 0.84 ag 0.835 vchera
_________________________________
Когда еврибор и усдрибор
сравняются, можно ли ожидать переток интереса в доллар?
Доброго дня всем!
Сергей
Почему не занимаются.просто такова структура того или иного актива,что разница большая,в случае с медью это относительная закрытость китайского рынка и курсовая разница между юанем и долларо.там спрэды то сходятся то расходятся,то же самое иногда происходит и с рынокм нефти,но там потом спрэды бстро сжимаются.смедь особый случай,поэтому и судьба у этого медного пузыря на мой взгляд будет незавидная
Инвестор
14 июля 2010 at 12:16
Добрый день, всем кто читает Гурова, ФСФР лишила лицензии его компанию.
http://lenta.ru/news/2010/07/14/license/
Гуров уволился заранее и писал об этом…
статья про американскую экономику Ньюсвик
http://www.newsweek.com/2010/07/06/obama-s-ceo-problem.html
Инвестор
14 июля 2010 at 12:16
Прошу быть корректным в выражениях. Если Вы что-то пишите, то для начала имейте реальную информацию.
Я не являлся и не являюсь собственником компании Броко и потому формулировка “его компания” – не корректно или просто глупо. Далее, я был, подчеркну, – был сотрудником компании Броко. И потому Вы не читайте мои сообщения, а другие сами без Ваших советов решат что делать.
Кроме того, те, кто, к примеру, следовал моим прогнозам за то время, что я пишу в этом блоге могли реально заработать. Если Вы проводили сделки против моих ожиданий и получили прибыль, то я рад за Вас, но сильно сомневаюсь, что это получилось.
Неделькин Игорь
там нет спонсора больше,коммерческий отдел таеи цены ломит,что все отказываются,так что тут усе без спонсров
Инвестор господин Гуров неоднократно повторял, что присутствует на блоге от личного имени, а не от компании. Думаю не стоит переносить проблемы компании на их сотрудников, к тому же не имеющих отношение к ошибкам руководства.
там же
Worse Than Wall Street
How shaky European banks could tip the world back into recession.
http://www.newsweek.com/2010/07/02/worse-than-wall-street.html
Дрон
да не знаю пока,пока не чувствую рынка,все индикаторы встали как раз вблизи важных уровней,и то ли все в космос полетит.то ли так и будет гнить.Все ждут печатного станка снова и кроме того судя по всему на рынке доллары появились свежие,вон у амеровских банков резервы избыточные почти на 250 миллиардов сорктаились,значит фрс высосал у них и в рынок влил
July 14 (Bloomberg) — Portugal sold 1.68 billion euros
($2.1 billion) of bonds due in 2012 and 2019, a higher total
amount than indicated by the country’s debt agency before
today’s auction.
The securities due June 2012 were issued at an average
yield of 3.159 percent, the country’s debt management agency
said. That compares with an average yield of 1.715 percent at a
previous auction of the same-maturity debt on April 14. The
auction attracted bids for 2.3 times the amount offered,
compared with a bid-to-cover ratio of 2.5 in April.
The bonds due June 2019 were issued at an average yield of
5.304 percent. That compares with an average yield of 4.129
percent at a previous auction of the same-maturity debt on July
28, 2009. Today’s auction attracted bids for 1.5 times the
amount offered, compared with a bid-to-cover ratio of 1.6. in
the July 2009 sale.
The IGCP, as the debt agency is known, on July 8 said the
total indicative amount for both bonds in today’s auction would
range between 1 billion euros and 1.5 billion euros.
Мда… наш рыночек за уши тянут вверх…
Сегодня пытала с пристрастием Сашу Герчика (по скайпу), на предмет экономики Омерики и реальности Ахтунга
Ответ был – usa strong
Спрашиваю, а как же дефолтные свопы по калифорнии и иллинойсу, индики опережающие все в пол, безработица и прочие страшилки – ответ – всё фигня – usa strong
Спрашиваю, когда 5 триллионов напечатают, по осени или весны дождутся, и как рынки воспримут – ответ – ну и что.. они деньги давно печатают
Общий итог – usa strong
Вот такой оптимизм
Это конечно не аналитика и онолитига, но так, для коллекции мнений пригодится.
Patricia
…. мне все пиндосы-трейдеры только так и отвечают
Deflation Nation
http://www.newsweek.com/2010/07/02/deflation-nation.html
buljkipoe
14 июля 2010 at 13:25
Прикол в том, что они совершенно правы и будут правы их друзья из Европы, которые скажут то же самое – мы в году реального восстановления или, иными словами, в период стабилизации и понимания того, что никаких страшилок от экономистов ждать не стоит. Впереди 2011 год, который вероятнее всего станет первым годом намёков на вероятность уже роста, но только по итогам сентября-октября.
Общий итог – usa strong
ТЕМА: ЕВРОДОЛЛАР. мнение
Сегодня если рынок максимум по евродолл делать не будет, тогда еще расти будем.имхо
Patricia
ну помнится в 08 году герчик свято верил в то.что нефть ниже 100 уже никогда не будет,по крайне мере в ответ на мои посты про нефтяной армагедон.когда я писал,что нефть недолго будет на трехзначных цифрах,он комментил.что это навсегда.
Владислав Гуров
14 июля 2010 at 13:33
buljkipoe
Перед завалом 2008 usa тоже был strong?! Или нет?
Григорий Бегларян
Ясно, поэтому Лапутин больше не присутствует в эфире?
Спасибо за информацию.
— usa strong?!
“Не хочу быть миллионером,
Не хочу быть миллиардером,
А хочу быть АКЦИОНЕРОМ
ОАО ГАЗПРОМ!”
IMSV
мне про падающую недвижуху первый раз поведал чел, приехавший из Калифорнии в декабре 2006 года….
Неделькин Игорь
ну я там из Открытия другого пацана позову,Сашу Захарова,он прирожденный шоумен,так что повеселимся,а то больно там все скучно и серьезно
IMSV
АШИПКА!!!!
надо входить в совет директоров и не занимацца всякой херней, типа спекуляций. не надо искать способ заработать, он тебя сам найдет:)
Всем добрый день!
Patricia, с портфелем главное сильно не заморачиваться.
Примерно как вот тут
http://www.myrichway.ru/4fools-3/
P.S. Посоветуйте инвестору Грошевой сий метод. Хотя, может быть погодные и кинопрокатные и всякие остальные фьючеоны это и есть вариант будущего ?
Homo Sapiens -> Homo-Oris
Григорий Бегларян
14 июля 2010 at 13:48
Patricia
В Америке видимо это в качестве аутотренинга преподают 
ну помнится в 08 году герчик свято верил в то.что нефть ниже 100 уже никогда не будет,по крайне мере в ответ на мои посты про нефтяной армагедон.когда я писал,что нефть недолго будет на трехзначных цифрах,он комментил.что это навсегда.
—————————————
Ну вот я и говорю об оптимизме
Хотя меня стронг бакс бы устроил, на второе полугодие
А сантимент игроков интересен, ибо торгуется хорошо
usa strong – у амеров это, как всегда широко улыбаться на вопрос: “Как дела?” и отвечать: “Всё ОК!”, даже если ты в ….
IMSV
14 июля 2010 at 13:49
Нет, перед свалом в 2008 году уже около года было всё понятно. Не такого масштаба, как случилось, но что будет обвал было ясно как день ещё в августе – октябре 2007 года.
Сейчас совершенно иная ситуация и даже намёка нет на что-то отдалённо похожее и потому Герчик совершенно прав
buljkipoe
14 июля 2010 at 13:55
IMSV
“АШИПКА!!!!”
НЕ АШИПКА, А ПЕСНЯ!
Григорий Бегларян
13 июля 2010 at 16:41
http://www.youtube.com/watch?v=bclcj83k6mA
Григорий Бегларян
Да, останется провести ребрендинг программы- “приколы над Надей грошевой”))
Я уже представляю, что не только ее любовь к экспериментам попадет под раздачу..
Patricia
USA strong
USA strong
……….
USA strong
Может, Вы говорили с автоответчиком?
Вообще говоря, USA действительно strong с точки зрения перспектив развития в масштабе десятилетий. Пока что по совокупности экономической, политической, военной, технологической мощи к ним никто даже близко не подошел. В итоге Штаты выйдут из кризиса в состоянии лучшем, чем их конкуренты. Китай, по-видимому, тоже получит некое новое место в мировой политике и экономике, но реальным конкурентом Штатам он станет не скоро…
Вопрос в том, как соотнести все это с текущей ситуацией. Обвала на новое дно пока что не допустят, потому что есть резервы по “разгону” рынков. Что будет, когда резервы кончатся?
Владислав Гуров
14 июля 2010 at 14:02
IMSV
Нет, перед свалом в 2008 году уже около года было всё понятно. Не такого масштаба, как случилось, но что будет обвал было ясно как день ещё в августе – октябре 2007 года.
Владислав Гуров
14 июля 2010 at 11:01
IMSV
Вопрос справедливый по поводу была ли прибыль в 2008, 2009 году. Отвечу: нет, я получил убыток
НЕ ПОНЯЛ?!
Григорий Бегларян
Скажите пожалуйста, как можно индентифицировать процесс печатания денег ФЕДом ДО того, как это будет видно по их балансу?
Неделькин Игорь: Глория перестань издеваться над Надеждой Грошевой. Она нормальная девушка, может просто усидчивости не хватает. Ей приходится пиарить ЦМТ РМТ КГБ ФСб и всякий другой неликвид, потому и горит часто. Но ей видимо платят за рекламу компаний потому ей не очень интересен сам портфель.
Sapiens
так вообще то по балансу должно быть видно,но это только если они официально делают,сейчас судя по всему через перекидки по активам операции идут,между прочим с момента официального окончания программы выкупов их балансовый счет не падал
вот здесь можно посматривать поизучать http://www.federalreserve.gov/releases/h41/Current/
Григорий Бегларян
Спасибо! Я там изучаю периодически…
У меня есть подозрение (параноидальное) еще с прошлой недели, что они сначала напечатают, а потом уже скажут и в балансе отобразят. Вот и думаю, как это заметить можно будет не по балансу, а по другим источникам/признакам?
А как перекидки влияют на общий объем ликвидности, объясните, пожалуйста!
Григорий,
а отчего еще зависит величина спрэда? точнее, почему периодически он схопывается?
неужели именно курсовые риски? к тому же юань отпустили совсем недавно и до этого вполне можно было предсказать соотношение, но большая разница в ценах периодически возникала. Если присовокупить уровень запасов: вроде бы в Лондоне идет тренд на снижение и одновременно рост в Шанхае – теоретически можно объяснить нехваткой металла в Поднебесной, но тогда, почему растут запасы? да и вообще каждый день слышно об охлаждении в строительном секторе Китая. Более-менее только сектор энергетики, но здесь я берусь предсказывать рост или снижение спроса.
В общем ситуация мне до конца не ясна, буду рад вашим дальнейшим комментариям в рамках ежедневного обзора.
Григорий Бегларян
Еще в догонку, если можно: ФРС нужно получать одобрение Когресса, чтобы допечатать?
Александр Хурцидзе
какая мать твою Глория, что ты несешь)))
Какой ЦМТ, ФСБ.. Она пиарит саму себя..Она гоняет на международные экономические форумы, общается с Джеком швагером, Нуриэлем Рубини итд. ЕЕ знает теперь огромная толпа народу.. все прекрасно.
А портфель это для развлекушки..Чтобы не скучать..
Обзор текущей ситуации перед началом торгов в Нью-Йорке
Основным драйвером для всех торговых площадок в настоящий момент времени является отсутствие какой-либо торговой идеи. К сожалению, такое положение закономерно не только по отношению к периоду летних отпусков, но, тем более, к торгам в середине нынешнего года. В настоящий момент времени на участников торгов оказывают давление прогнозы знаменитых экономистов и аналитиков о приближении второй волны мирового финансового кризиса. С другой стороны, в реальном секторе мировой экономики не наблюдаются явные признаки восстановления. Эти противоречия не способствуют тому, что бы у постоянных участников торгов формировались уверенные медвежьи или бычьи настроения. Именно такое положение и отражают краткосрочные тенденции на товарном, фондовом и валютном рынке.
И так, в настоящий момент времени начался сезон отчётности американских компаний и уже известны показатели отчётности таких компаний, как Алкоя и Интел. Сколько бы бед мировой экономике не предрекали бы экономисты и американской экономике в частности, но отчётность по итогам 2 квартала этого года показывает хорошие перспективы для дальнейшего роста.
Вероятно, основным противоречием прогнозам экономистов выглядит положение рынка нефти, который сохраняет на текущий момент тенденцию роста в области 70-80 долларов за баррель и выше уровня 75 долларов. В настоящий момент торгов нефть сохраняет потенциал роста в область 77-77,50 долларов за баррель. Драйвером, который формирует устойчивость роста рынка нефти, является техногенная катастрофа в Мексиканском заливе и мораторий на шельфовую добычу нефти. Эти факторы можно смело отнести к фундаментальным факторам, как факторам формирующим дефицит нефти на рынке и повышение спроса на североморскую нефть марки Brent, добываемую в Северном море на нефтяном шельфе Норвегии.
В то же время, признаки того, что до окончательного завершения кризиса ещё весьма далеко становится фундаментальной основой сохранения тенденции спроса на драгоценные металлы, в частности спрос на золото. В настоящий момент времени, есть явные признаки роста спроса на дешёвый USD. Однако в соотношении EUR американская валюта может рассматриваться относительно дорогой, пока находится ниже уровня 1,30. По этой причине вывод средств из контрактов на золото позволяет участникам торгов зафиксировать прибыль и получить необходимые им USD, которые можно переложить в покупки нефтяных контрактов, к примеру. Именно с этим и было связано недавнее снижение рынка золота из области 1250 до уровня 1200. Между тем, сейчас динамика котировок курса EUR/USD указывает на вероятность дальнейшего роста и потому можно ожидать снижения стоимости USD. Следовательно, продолжать фиксировать прибыль в контрактах по золоту уже нет необходимости. Тот фактор указывает на то, что котировки рынка золота снова формируют потенциал роста в область 1250.
Наиболее проблематичное положение у американского рынка акций. Фондовый рынок, судя по динамике индекса Dow Jones, достаточно уверенно вырос на прошлой неделе выше уровня 10350, но вероятность дальнейшего роста ограничена областью уровня 10500. Учитывая то, что сегодня середина недели, среда, важно зафиксировать котировки индекса Dow Jones выше 10350, что позволит стать индикатором продолжения роста, как на рынке нефти, золота и роста котировок EUR выше уровня 1,27.
Однако, как бы перспективно не рассматривалась динамика тех или иных инструментов в настоящий момент, краткосрочные операций имеют повышенные риски.
Александр Хурцидзе
Давай сегодня приду домой, начну писать инструкцию для сайта.К пятнице надо закончить.Будешь помогать?
Неделькин Игорь Глория ты сам собирался это делать, я тебе вообще не буду помогать.
Розничные продажи – опять хуже прогнозов.
….да и вапще жизнь вамерике хреновая…
Розничные продажи в США снизились на 1,3%. Хуже прогноза. Снижение второй месяц подряд.
но судя по всему они либо не читают это – либо им похрену, рост возобновился
Александр Хурцидзе
Ну и сделаю, но ты должен исправить кнопку, про которую я теб еговорю уже 3 месяца, больше чем падаю розничные продажи в америке, и еще прочитай на сайте в лином сообщении, я вопрос задал тебе там.
Sapiens
А балтик драй индекс падает уже тридцать три дня подряд..самое затяжное пике за последние по моему 9 лет.(но могу ошибаться)
Sapiens
продажи упали на 0.5 а не 1.3
без учета продаж автотранспорта минус 0.1, тачки стали меньше продавать…
Неделькин Игорь
Ну, балтик драй это все-таки косвенный показатель, там, вроде бы, связано с растущим предложением судов, а не только с уменьшением перевозок и стоимостью топлива. А розница – это прямой показатель.
Sapiens
на зерохедж пишут, что то по какие то железные дороги, только куда они ведут я так и не понял.Вроде как из-за этих дорог снижаются перевозки на кораблях, но я так и не понял до конца что за жд дороги..
Согласен, розница это ключевой показатель потребления.
Неделькин Игорь
14 июля 2010 at 15:47
Sapiens
продажи упали на 0.5 а не 1.3
без учета продаж автотранспорта минус 0.1, тачки стали меньше продавать…
________________________________
Именно так. Я неправильно написал. Прошу прощения!
Смотрел на цены импорта, а писал про розницу…
Кол-во заявок по ипотеке упало до 13 летнего минимума..
Вот кстати и по балтику только что вышла, 34 день..падение за день на 4.5 проц.
Кто читает по английски и кому интересно
http://www.zerohedge.com/article/baltic-dry-massacre-enters-34th-straight-dry-bdiy-plunges-45-overnight
Чего все покраснело? Потому что я 1.30 жду?
Sapiens
там уникальная виртуальная система финансовая,они могут печатать а все концы контролирует фрб нью-йорка все бабло в системе остается,а когда идут погашения бондов,то в этом случае те деньги которые назад в бонды не инвестируют как раз и попадают в мир провоцируя рост ликвидности.Сейчас они иззымают избыточные резервы у банков отдавая взамен свои бумаги под процент,бакн отдает деньги феду,берет бумаги.и эти же бумаги отдает в залог получая новые деньги,в итоге получается.что ликвидность опять чумовая.а фрс полученные деньги сует на закрытие дыры на рынке облигаций одалживая баблосы минфину,но так как закрывая дыру они покупают бумаги у инвестора готового выйти с рынки,тот получает фактически живые деньги и отдает эти деньги в рынок,тоже создавая ликивдидность.В принципе так можно жить вечно,но при этом сгниет вся экономика так как никто вообще кредитовать реальный сектор не станет,в этом то и засада для феда)хотя будь их воля они бы в виртуалке жили бы вечно)
Сергей
да нет.в лондоне во первых запасы до этого росли беспрерывно а в шанхае падали.причем ондовремнно с ростом запасов в лондоне росли цены на медь так как китайцы скупали все это дело.Абритраж получился из-за того.что юань все время стоял.а доллар колебался,но динамику доллара естественно имею в виду не к евро а корзине валют.Китайцы же этой медью просто откровенно спекулируют,пик этого безумия начался когда госбюро по резервам начало скупку меди и гребло медть десятками тысяч тонн,а потом в китае частникам разрешили торговать медным ломом.тут и началось,особенно когда начали китайцам кредиты направо налево раздавать.Например наши заводы на урале по перераболтке лома заполнены под завязку китайскими заказами на медь,такая же ситуация и в других местах.Так что пирамиду китайцы строят натуральную и отчасти в этой пирамиде виноват и разрыв в ценах на биржах,за счет все той же курсовой разницы и основой этой аномалии явлется нерыночный курс юаня.
Sapiens
нет
Григорий Бегларян
Навеяло вечром вчера..
Вот сейчас у нас дешевые кредиты в экономике, и вроде бы начинают кредитовать, причем маржа у банков минимальная..И вот вспомнилось про 2008, год дешевых кредитов..Никак не похожи ситуции эти?
Неделькин Игорь
тогда так жестко не мониторили заемщика и был психологически устойчивый заемщик-потребитель,который брал и брал кредиты веря в светлое будущее.после кризиса надлом произошел в сознании и кроме этого у многих страеы долги отсались,хотя если хорошо поработать нашей пропаганде то психологически потребитель опять созреет для крдита и полезет в новую кабалу рассчитывая на еще более светлое будущее.в этом случае очень легко может проийзойти мини экономический бумчик.под который производитель наштампует новых товаров а затройщик сидящий на груде невостребованного офисного железа рискнет достривать объект в рачсчете на потенциальный спрос.Потом будет как в сказе страшной – они жили и умерли в один день…
Григорий Бегларян
Спасибо!
Григорий Бегларян
Спасибо..надо смотреть на психологию.
Кстати, я наконец то понял в чем игра на кривой доходности заключается, я тогда в январе не до конца понял..
За это тоже спасибо.
Григорий,
мда..снова пирамида, осталось только гадать, когда пузырь надуется до настолько тонких стенок, что тонкая медная проволока его проткнет))
Спасибо за комментарии!
Может быть и рано, но я сваливаю из лонгов
http://www.youtube.com/watch?v=MgcPhl1UIhA&NR=1&feature=fvwp
Ну что господа момент истины, если стата по нефти будет хуже прогнозов, то надеюсь на прокол вниз к 138500 – 139000 там буду выскакивать из шортов.
Andrey Ivanovich
14 июля 2010 at 17:08
________________________________
Если так все выходить будут, топливо подорожает. )))
И так, что мы имеем перед началом закрытия европейских торгов в недельной тенденции:
EUR/USD – рост в области диапазона 27-28 фигур
GBP/USD – рост в области диапазона 52-53 фигур
AUD – замедление роста в области 72-73 фигур
Brent – замедление роста в области 75-76,50
DJIA – замедление роста в области 10350-10288
Gold – замедление роста в области 1200-1212
Основной показатель сформированной тенденции недели к началу завершения торгов в Европе к 18:00 МСК – снижение стоимости USD. Поддерживающим тенденцию фоном выступает положение индекса USDX в границах фильтра (83.69-83.88) 84-фиги. Т.е. USD остаётся в области показателя снижения к пакету валют на 16% в тенденции снижения.
В то же время, основным показателем недели становится устойчивость положение индекса Dow Jonex в верхней области диапазона 10200-10300, выше уровня 10250, что даёт поддержку рынку нефти и не позволяет закрепиться рынку меди ниже уровня 300 или ниже уровня 6500 за тонну. Так же положительно для активов товарного и фондового рынка, как и фондового рынка Р.Ф. становится динамика роста предложения USD по низкой стоимости.
USD/JPY – не имеет выраженной динамики и не рассматривается активным инструментом в условиях низкой ликвидности валютного рынка и неопределённой ситуации на товарных рынках. Диапазон торгов в области 87,88-88,69. В то же время, EUR покупается за JPY выше области уровня 111,50, что говорит о некотором росте операций керри-трейд.
Общая составляющая, которая вероятнее всего сохранится до конца этой недели, второй недели июня – направление в сторону ослабления стоимости USD против портфеля из 7 основных валют.
Данные статистики, которые ожидаются к концу недели не создадут условий серьёзного изменения на рынках. Какие либо изменения стоит ожидать не ранее вторника-среды следующей недели, за счёт настроения спекулятивно настроенных участников торгов готовиться к началу фиксации части прибыли по краткосрочным торгам июля и подготовку началу периода инвестирования в августе.
Да моим прогнозам по проколу видимо не суждено случится.
Не в этот раз.
Александр Хурцидзе
14 июля 2010 at 17:22
_______________________________
Вы надеелись или прогнозировали?
Сегодня Насдак всех вытянет, на Интеле.
Александр Хурцидзе
14 июля 2010 at 17:24
Сегодня Насдак всех вытянет, на Интеле.
__________________________________________
Нда, красиво летит.
Александр Хурцидзе
14 июля 2010 at 17:24
По моему мнению если индекс Dow не сможет закрепиться выше области 10350-10375, т.е. не покажет настроений участников рынка торговать предложение по индексу в области 10500, то Насдак никуда, хоть на интеле, хоть без него не пойдёт. Слабоват он будет против стренького и проверенного Додика, я так думаю. Мнение личное и не претендует на правильность в последней инстанции.
Загрузка перевалила 90%
Владислав Гуров какой совет дадите застрявшему в шорте? по фьючерсу РТС, при побитии каких уровней фиксить лося?
10500 по Додику?
Средняя у меня 138500 – 139000.
Yaroslav
14 июля 2010 at 17:18
Andrey Ivanovich
14 июля 2010 at 17:08
________________________________
Если так все выходить будут, топливо подорожает.
——————————–
пусть с ним с топливом. зато как эфффффектно.
“Зелень” блин…
18:30 14.07.10 – США. Запасы нефти за неделю до 10 июля -5.1 млн. баррелей до 353.1 млн. баррелей
18:30 14.07.10 – США. Запасы бензина за неделю до 10 июля +1.6 млн. баррелей до 221.0 млн. баррелей
18:30 14.07.10 – США. Запасы дистиллятов за неделю до 10 июля +2.9 млн. баррелей до 162.6 млн. баррелей
18:30 14.07.10 – США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 10 июля 90.5%
18:00 14.07.10 – США. Товарно-материальные запасы в мае +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м
16:30 14.07.10 – США. Розничные продажи в июне -0.5% м/м против прогноза -0.2% м/м
16:30 14.07.10 – США. Розничные продажи за исключением автомобилей в июне -0.1% м/м против прогноза +0.0% м/м
16:30 14.07.10 – США. Индекс импортных цен в июне -1.3% м/м, +4.5% г/г против прогноза -0.3% м/м, +5.3% г/г
15:00 14.07.10 – США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 10 июля -2.9%
С http://www.forexpf.ru/author_news_arch.php
Вот, ужо, и вопросик задан! Неожиданно!
Понимаете, индексы, как и говорил и показывал графику, находятся в динамике роста. Основным показателем и для индекса РТС, как я понимаю, и для индекса ММВБ, который мне ближе по духу, основным показателем было то, что они закрепились в первый год стабилизации кризиса, в 2009-м, выше области уровня 1000 для ММВБ и выше области уровня 100000. Далее направление – рост в сторону уровня 2000 и 200000, но только через область уровня 150000 и 1500.
Теперь рассуждаем.
К примеру, сильно верить в то, что все признаки кризиса прошли нельзя и потому рост фондовых активов слишком быстрый будет отражать опережение реального роста экономики. Понятия опережение – виртальное и никакая статистика не укажет конкретные уровни. Однако на рынке есть стратегические области, которые неким образом могут браться в основу.
К примеру, выше уровня 1000 для ММВБ – есть рост и нет падения, есть признак попытки восстановления. Есть рост в сторону 1500, но не выше него – есть фактор восстановления, но не рост и нет перекупленности рынка против реального восстановления реальной экономики.
Потому сейчас, пока нет реальных данных статистики и понимания того, какие показатели есть в экономике за 3 квартала финансового года из 4-х, а их рынок будет иметь в начале-середине августа, есть тактические области цен, в которых будет держаться рынок, индексы.
Как оценить области – просто.
Сохранить рост выше 1000 и 100000 нужно, причин падать явных нет? В то же время, выше 1500 и 150000 смотрится вероятность надувания фондового пузыря – туда ходи-не ходи, секир башка будет.
Следовательно, не выше 1350, что является границей коридора 1200-1300, отклонение и не ниже 1150. граница внизу коридора 1200-1300. Аналогичные диапазоны и для РТС.
Вывод – конечно решения принимать стоит самостоятельно. С другой стороны сила уже имеющейся тенденции заставляет рынок позиционироваться в верхних областях, но перед закрытие июля, к концу 3 недели июля рночники будут пробовать начать фиксировать прибыли и остаться в более низких уровнях коридоров.
Если показатели 3 кварталов станут сильными, то с нижних границ коридора выгодней покупать. Если данные окажутся хуже ожиданий, то уже закрыта часть прибыли, объёмы покупок снижены и есть готовность торговать шорт.
Делайте выводы – вероятно шанс выйти из шорт будет в области 135000 и ниже, а вот по индексу Доу стоит снизить, как минимум объём продаж. Однако для Доу аналогичное время и спешить не стоит – рынки не работают по уровням – они работают по времени а уровни оцениваются во вторую очередь.
Chukimuki
Да маскимум с января 2008 года 90.5%.правда не совсем понятно как это сопоставить с другими цифрами от минэнерго,заапсы бензина и дисстилятов, выросли соотношение спрос/запасы вернулся на уровень осени весны 2009 года,спрос за месяц совокупный на все виды нефтепродуктов сотсавил 18.870 – самый низкий уровень с весны 2009 года.тем более что и по сравению с июлем 2009 на 0.5% ниже.Так что данные фуфловые
Приписки!
moris
да какая разница,мешок денег превысит все доводы,появились доллары на рынке,это видно по американской сессии,уже пятый раз подряд бакс падает именно в Нью-Йорке
Григорий, добрый день!
как вы смотрите на дальнейшее движение по евро/доллару?
Doc
Ну судя по всему в район 1.30 дотащат таки,это в принципе все было понятно еще три недели назад,ну а дальше надо смотреть какие будут доходности по европейским долговым бумагам, сейчас у немцев лучшие доходности чем у япошек и американцев,кроме этого приток большой идет к немцам для покупки их акций.Учитывая.что я с рынка выпадал на время,то увренно рассуждать сейчас наверное не возьмусь,так как рынок надо чувствовать,а на это у меня пара недель уйдет,хотя пока так навскидку как раз через пару недель все и решится и по валютам и по акциям.Судя по первичным признакам в конце июля -августе уйдет в сторону 1.20,по крайне мере те колы на евро что я покупал вообще почти не растут в премии,то есть крупных акул евро явно не привлекает раз не растет премия.
Григорий Бегларян
14 июля 2010 at 19:11
Спасибо,
буду ждать когда у них кончится мешок денег…:)
Doc
они тогда сундук вытащат из под тахты на кухне
Владислав…как можно с Вами лично связаться…я был участником вашего форума в Броко….мой Скайп – alanvic1
Григорий Бегларян
Тогда получается, что весь анализ рынков сводится к двум положениям: отсутствие ликвидности от ФРС и присутствие ликвидности от ФРС. Неважно, что там с производством, что там с рынком жилья, как себя чувствует безработица. Главное, что там в ФРБ Нью-Йорка и в головах Федрезерва. Самое забавное в этом то, что, судя по всему, ФРС испугалась японского сценария, а он уже начал вырисовываться. Потерянное десятилетие для США это потеря темпа во всем. Если же они теряют по всем фронтам, то они уже не смогут подняться, став заурядной страной ОЭСР. Бзежинский ведь оставлял США лет 25 еще в середине 90-ых годов на решение проблемы продления мирового господства. При чем финансы это ведь самая развитая отрасль в США, которой они управляют всем миром. Впрочем, ладно, это вопрос из высших сфер. Как все-таки в такой обстановке делать стратегический анализ? Или о нем надо забывать и переходить на мелкие отрезки от потери до нахождения ликвидности?
Doc
)) USA strong гыг)
Если таки 5 трюлликов напечатают, долго ждать придется
P.S. Закрылись все мои позы по евро на 2750. Теперь будем посмотреть))) Забавно будет, если они 24 часа топтались, рисуя забор, ради 27 пипок)))
Patricia
14 июля 2010 at 20:28
да уж, уровень 1.2777 бычкам оказался не по зубам
что и требовалось доказать…
кстати, вы не забыли? 15 июля – цирк уезжает…
Doc
Стишок такой детский есть:
“В доме беда, денег остался последний мешок”
Zvezdochet а вот с этого момента по подробнее
Patricia
14 июля 2010 at 20:28
невовремя както, ну это всегда не вовремя:(
оч перечрузился пирамидкой снизу, все тороплю события…
Zvezdochet
14 июля 2010 at 20:32
надеюсь, но ещё не вечер…
может товарищи из китая завтра помогут:)
Александр Хурцидзе
14 июля 2010 at 20:34
…денег остался последний мешок”
нее… ну если нада, я и выйти могу из дома за другим, конечно нехотелось бы, но! куда тока его пристроить?
нестабильно в гондурасе:(
Вечер добрый всем!
Кстати, коли так активно обсуждается вопрос о том, что есть и есть ли ликвидность в рынке. Если позволите, я вставлю свои пять копеек в это животрепещущий (трепещит явно….) вопрос.
Не стану говорить о товарном или фондовом рынке, дабы не вступать в противоречие с общими мнениями, но на валютном рынке – межбанковском, естественно, понятие “ликвидность” стоит понимать несколько не так, как принято.
Если постоянно искать наличие факторов какого-то вливания денег со стороны ЦБров, то это не есть ликвидность.
смешно и думать, что у банков, типа нет денег, и потому мало ликвидности – всегда весело читать. На самом деле, у банков не мерено денег всегда. тогда что есть ликвидность?
Ликвидность по отношению к валютному рынку это понятие того, что у банков много клиентских и собственных интересов покупать валюты. Т.е. понятие ликвидности подразумевает то, что есть большой объём текущих конверсионных операций – клиентских или не клиентских не суть – они есть.
Следовательно любой банк – участник торгов на меджбанке в любой момент времени выставив котировку на покупку USD за что-то найдёт покупателя на то, чем он готов платить.
Это как, к примеру, в настоящий момент времени с CHF. Франк дорогой, банк жаждет купить EUR или USD за CHF, а сколько не ставит котировку – нет желающих провести операцию. Банк выставляет котировку на продажу CHF на более высокий (более дешёвый уровень), а опять никого. А купить нужно в рамках операционного дня. Вот и получается – нет ликвидности, нет того, кому нужен франк по текущему уровню предложения. придётся фигуры на полторы снизить уровень предложения на франк, что бы купить, предположим, EUR или USD.
Только не стоит меня помидорами – так получилось, что опыт работы в реальном рынке с реальными лимитами был.
Zvezdochet
14 июля 2010 at 20:34
кстати, вы не забыли? 15 июля – цирк уезжает…
)))))))
——————————-
Главное чтобы клоуны не остались
Ибо что вчера, что сегодня не бычки драйвили. Согласна с Григорием, явно лишняя зелень в рынке завелась. А поскольку так называемых “продуктивных инвестиций” на горизонте не предвидится, её *(зелень) по любому будут в рынок вбрасывать.
Кочетков
ну на данном этапе так оно и есть- отсутствие ликвидности от ФРС и присутствие ликвидности от ФРС,вы что думаете что рынки падали из за Европы,это повод был только,просто напечатанные дегьги кончились и федералы не вовремя часть программ закрыли,ну и китайцы с кенгурятниками тоже кое какое,но сжатие сделали.Пордпорки убоали все и посыпалось в мгновение ока.Ну а насчет стратегии…
Сложнее естественно чем раньше будет,но ничего разберемся как нибудь,просто теперь надо более тщательно все оценивать и больше контрвыводов для себя делать.Сейчас я полагаю,что все таки июль в чем то решающим с точки зрения тенденции на осень станет.Хотя вполне допускаю,что на следующей неделе панику вверх устрят и пробьют какие нибудь уровни сопротивления(подозрительно все стоит на рубеже стоп лоссов,начиная от валют и заканчивая фондой) и народ по традиции в рынок пойдет.Вопрос правда в том не окажутся ли эти пробои ловушкой для технарей.Ну а в качестве скажем глобального сценария…Готов допустить,что будет печатный станок,будет новое супер ралли,черепашки начнут тарить акции,набирать кредиты,покупать квартиры,машины.
Но в том то и ужас этой ловушки ликвидности,что выхода из нее нет.Так как в случае лжебума монетраисты тут же подпорки уберут окончательно и вот тогда эта пирамида крякнется с такой силой,что костей не соберем.Этот сценарий был бы самым противным из всех,так как тогда миру гарантирован двойной кризис перепрозводства(долги и товары) так как в этот раз все так быстро восстановилось из-за слишком низкого уровня запасов на складах так как не успели много напроизводить.а вот если в этот раз успеют то безработных будет полмира,так как в данном варианте товарных запасов хватит на десятилетия.Никакие деньги тогда не спасут,так как при очередном стимулировании за счет бюджетов,рухнут все государства так как их завалит своим же долговым рынком.
Григорий Бегларян
14 июля 2010 at 20:56
Этот сценарий был бы самым противным из всех
———————-
значит будет именно так. “а после нас(после них) хоть потоп”.
Patricia
14 июля 2010 at 20:28
_________________________
Я позицию свою ок 27 закрыл. в кэше сейчас. и сегодня уже думал, ну как там у Патриции дела-то, закрыла или в минусе осталась ждать? ))))))
Все же вниз все смотрит.
Вы видели наверно, но все же отмечу, посмотрите как это начинает напоминать на месячных барах ;p октябрь,ноябрь и декабрь 2008 года.
Извините за слэнг.
Григорий Бегларян
Вот меня это и задевает. Сидишь, высчитываешь, к примеру, запасы по нефти, потребление, импорт-экспорт, тенденции и прочие факторы, а тут раз – сундучок – все растет без всякой надобности. Сегодня вот вышли запасы, немного бычьи, но, в целом, довольно негативные. MasterCard, к примеру, сообщила о том, что спрос на прошлой неделе бухнулся на 4,4% по бензину. Крайне негативно. Однако вот отрасли. Китай тоже собирается снизить закупки в июле и на тебе, растем опять. Значит будем смотреть на циклы где-то в районе 2-3 недель. Что-то в этом роде выстраивается по денежным вливаниям на рынок. Подрасли, распродались, подрасли – распродались. Казино “Дурдом” приветствует вас. А сценарий, в самом деле, будет совсем некрасивый. Тогда даже новой идеей не отделаешься, а только обнулением, вплоть до ликвидации некоторых государств. На новые идеи просто не будет ни финансовых, ни политических сил. Кстати, получается, что стратегически надо тарить золото и серебро. Главное это поймать хороший момент.
Добрый вечер всем,
подскажите кто-нибудь ресурс пожалуйста, где можно посмотреть экономический календарь событий по Китаю, где можно посмотреть какая статистика может там ожидаться и когда.
В США на следующей неделе будут статы по жилью, вот интересно, как на ней можно рынок вверх задрать:)
Подозрительно долго падают медные, урановые, литиевые, золотые и другие венчурные компании северной америки, уже 2 месяца падают без отскоков. Вчера падали и сегодня падают тоже.
Кочетков
14 июля 2010 at 21:22
Господь с Вами, ну дались Вам оценки запасов – в мире есть объективный фактор накопления дефицита нефти и тенденции снижения стоимости доллара, а индекс Dow показывает уверенное движение выше 10000 – вполне достаточно, что бы покупать.
Нет никакого казино или дурдома – есть реальность тенденции рынка нефти – рост 3 квартала с коррекциями в коридоре 70-80 фоне восстановления экономики. Только о факте этом экономисты будут говорить позже – они же трактуют данные 2-3 месячной давности.
Какая ликвидация государств, какой не красивый сценарий. Писал кто-то что на конец 2008 года всё становится похоже. Выкиньте из головы – реальность совсем иная.
Хорошо, когда всё знаешь… Да, Владислав?
Такое ощущение, что Вам кто-то платит за зазывание в покупки…
moris
14 июля 2010 at 21:34
Совершенно верно – мне платит рынок – я же не первый день в покупках стою.
Григорий Бегларян
1. Отражает ли CDS на страновые риски все долги стран?
2. И не знаете ли ресурс где можно было бы взглянуть на совокупные долговые нагрузки на страны?
3. Когда наполеоновские власти (не помню как там должность называлась губернатор, префект может быть) отдали все долги Швеции (!) страна (Швеция) стала очень даже ничего расти экономически. Можно ли тогда говорить, что если вариант “…рухнут все государства так как их завалит своим же долговым рынком…” будет применяться, то страны с низким долговым бременем будут в выигрыше на столько насколько их можно будет назвать либо тихими гаванями, либо точками (регионами) роста?
(конечно, это не решает проблему сбыта товаров, но ведь это вопрос стратегического позиционирования (потому легче решаем, чем долговой)).
PS
Если плохо грузится сайт, попробуйте можем Yota, и в путь с собой брать можно и скорости приемлемые, в Петербурге так.
moris
14 июля 2010 at 21:34
“Такое ощущение, что Вам кто-то платит за зазывание в покупки”
А вот и мой спонсор у кого я на зарплате. 1700 зафиксировал покупки фьючерсрв на Brent – ну, не поверил я технарям, которые нефть на 50-65 ждут, у меня свои оценки. Кстати, я о нефти писал.
Стою в покупках по кросс-курсам, обоснование для них я давал раньше. Прибыль не большая, но перспективы вполне интересные, если не ждать коллапса какого-то
http://img706.imageshack.us/img706/81/11752262.gif
Александр Хурцидзе
Вам есть о чем беспококиться.. щас график вывешу.. ток глянул.. я на фонде, седня закрыл шорты.. риски большие имхо.. минутку..
===
возможно сейчас и время… я терминал закрыл.. фибы ща не могу посмотреть..но по моему мы гдет на критической отметке…щас..
фрс в минутках прогнозы понизил и дискутировали насчеи печатного станка так что розенгрин не врал я в пост прогнозы фрс добавил можете посмотреть
Вот график на несколько минут назад http://s55.radikal.ru/i148/1007/c9/32f21e1e5a5e.gif
Если вы медведите.. то вот такой вариант …толстой красной линией…эт я отметил негативный для вас сценарий…отсальное это ваше…счастье.. но есть большие риски.. долго писать.. про фундамент.. Григорий в принципе схожее мнение изложил выше… а по конкретным моментам ща скажу
КНГ
14 июля 2010 at 21:58
По моим оценкам ММВБ имеет несколько иную структуру в настоящий момент времени.
http://img8.imageshack.us/img8/6481/mmvb.gif
Цветом выделена область торгов до начала августа, как минимум. Линиями помечена сила и направление тенденции 3 кварталов (стрелка – тенденция по факту изменения, верхняя линия основана на тенденции и опирается на закрытие 3 недели ноября 2009 года – наиболее важное закрытие периода начала финансового 2010 года) – коридор с динамикой рост и вероятностью снижения до 1250
Вот график.. который я несколько дней назад рисовал .. http://s001.radikal.ru/i194/1007/c4/ebe1ab0d73d5.jpg
потом видел ребята выкладывали похожие.. с разными там количествами быков и тому подобным .. но суть одна…
я так понимаю, Фед начал скупать активы.. как в тот раз.. потому как ниже была бездна… Бернанке тот ужас повторять не хочет.. под это были пересмотрены данные статистики.. спецом в откровенный негатив..а теперь можно как и втот раз играть.. типа, вторая волна закончена.. вот и стата подтверждает.. типа…а вторая волна- это ведь подсознательно каждый понимает.. последняя.. в прошлый раз прозевали.. ща все заскакиваем…оставшиеся..
кроме всего и движения такие же… амеры вниз.. а мы в рост.. как и тогда…потом амеры и мы уже вместе с ними.. а там видите как они двигались.. ну это по Фундаменту…
я ток считаю.. в отличии от Григория… что амеры выкупают на внебалансовые деньги.. на какие нить карибские овшоры.. напрямую.. ну а Голдманы Морганы и т.п.. просто в курсе, консультанты или.. кароче они вместе… что то типа такого http://anonimusi.livejournal.com/2009/06/28/
када все рушиться началось , Беня и все они там за компанию.. сначала негативно все обрушили.. в пол… если помните, своими выступлениями.. а потом через пару дней все повеселели и стали позитивить ростками.. так и теперь.. бедет.. имхо.. им делать больше нечего… не 29й год же повторять… Бернанке учил букварь не зря..
И снова здравствуйте!
Вернулся к компьютеру, прочитал минутки ФРС.
Итак, ФРС говорит в протоколах, что готова печатать деньги, но пока такой необходимости не видит.
Мне кажется, что это те самые слова, которые ждали инвесторы для формирования понимания будущей монетарной политики (я писал об отсутствии такого понимания и его необходимости для формирования нового тренда).
На мой взгляд, ФРС явно говорит рынку в протоколах, что не допустит обвала и накачает рынок ликвидностью в случае необходимости. Вывод отсюда один – трендового снижения в среднесрочной перспективе не будет, все проливы будут выкупаться. Означает ли эта ситуация рост или пока лишь только уверенный боковик, зависит от Китая и от Европы.
С точки зрения торговли приму для себя следующую тактику:
Буду уверенно покупать проливы от уровней горизонтальной поддержки и в зонах перепроданности индексов (или отдельных бумаг),
Буду фиксировать прибыль на росте к верхним границам диапазонов. В случае позитива или негатива из Китая и Европы буду двигать теоретические границы диапазонов в соответствующих направлениях.
Буду стараться меньше покупать “сырьевые” бумаги.
В конце июля или на сильном проливе подумаю о стратегическом лонге.
Шорты только на серийных дивергенциях и лучше в “сырьевых” бумагах.
Текущие шорты (убыток сейчас около 1,5%) не пугают, постараюсь извлечь из них небольшую прибыль.
Такое вот видение ситуации к вечеру. От утреннего сильно отличается
Если кто покритикует, буду благодарен.
P.S. По-прежнему внимательно слежу за USDx на подходах к 83п. Там потенциально возможно интересное развитие событий.
Григорий Бегларян
Не могли бы вы выложить график сингапурского доллара с таймфреймом неделя за период лет 5-7? Будете смеяться, но нигде не могу найти…
Не посоветуете, каким образом лучше инвестировать в Китай, чтобы заработать одновременно на росте юаня и росте фонды? Гон-Конг мне понятен. А есть способы инвестировать на шанхайской бирже?
Спасибо!
терь, что касаемо нас… все разговоры про то, что рынок тонкий и все отдыхают.. отметайте сразу.. маржин он не завсит от тонкости рынка… мне кааца.. напротив.. на таком рынке даже легче…протащить такие тяжелые(ликвидные) бумаги, как ГП, Лук, Гамак и Сбер…и хотя я медведил тоже.. но!! ща я не так категоричен терь.. по поводу ФР… Бернанке валить не будет… все обрушится само, как форсмажор…а сейчас очень удачно можно продолжить начатое в прошлом, второй раз… ОН просто уверен, что результат будет.. надо просто время и побольша бабла с вертолета… это не игра даже.. он уверен.. и делает все по плану.. терь.. который в прошлом году был выработан в панике.. как последнее средство, выйграть время.. терь все оформилось..
вернемся к нам..
Щас индикаторы разрядят.. а проще.. кукл просто выходит в кэш.. чтоб завтра, послезавтра опять покупать.. а физики, которые как вы и я( я уже вышел..) которые адекватно понимают ту ситуацию и статистику… шортят.. а их закроют повыше.. поймите.. я не хочу давить на вас, и решение принимать не мне… мож я и ошибаюсь.. да и на рынке уверенно говорить о чем то глупо.. но по мне так.. рынок просто будут тащить вверх.. заставлять всех крыться, а Левченко покупать(хотя думаю он покупать не будет.. как и я..хихи
Так что если деньги большие.. надо аккуратней действовать… возможно вас выпустят.. посмотрите канал.. положите фибу.. на последнее движение вверх… рассмотрите рисунок… как роботы могут играть вниз.. я вам выложил.. и где там отмены..
и еще… я просто по опыту понимаю.. ща очень активно торгуют.. заявку утром в квике не поставить виснет все… ща решают.. и по мне так, как бы это не было неприятно.. решают вверх.. даже поверить не могу.. я без позиций.. просто жду, мне легче..
как бы заввтра ралли не продолжилось.. откатывать смысла нет.. никого выпускать не будут… пару рублей вниз.. чтоб народ набился в шорт.. и потом пяток ввурх.. и так далее…. как в прошлом году… поостерегитесь..
Страху нагнал наверное.. но это не цель.. мож все и не так.. удачи
Sapiens
14 июля 2010 at 22:24
Сингапурский доллар
http://finance.yahoo.com/echarts?s=USDSGD=X+Interactive#chart3:symbol=usdsgd=x;range=my;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined
Владислав Гуров
Большое спасибо!
И еще.. обратите внимание.. тащат самые наши фишки…ГП, Сбер, Гамак, Лук тот же.. чуть отстает.. второйэшелон тащили в прошлый раз.. там денег меньше надо..и он все равно высоко ща.. отрос..
А теперь тащат ликвид.. на тонком типа рынке
картинка бычья.. имхо.. шортить токо точечно..понятно, что все когда нить рухнет, но депо обнулят раньше…
=======
Сингапурский доллар.. кому там надо было?.. недельный..
http://s002.radikal.ru/i199/1007/9c/d54051915dff.gif
вот месячные графики.. история больше…
http://s42.radikal.ru/i095/1007/98/9c3f29422ddf.gif
http://s52.radikal.ru/i137/1007/8f/be0479d85126.gif
КНГ
Спасибо за SGD!
Да не особенно тащат ликвид. У меня сравнительные графики от вершины и от начала года. Не особенно заметно, чтобы ликвид прямо-таки тащили… Хотя, если я не не ошибаюсь относительно реакции рынка на посылки от ФРС, то будут тащить, конечно.
Это токо начало.. рынок надо покупать, судя по картинке.. имхо конечно.. просто ралли начинается… я так понимаю… и если уж не покупать.. то пока не шортить..хотя во волнам.. вот она.. 3 в 3 должна начинаться…но по мне так это развод.. будет рост… как бы не хотелось трезвого и адекватного понимания и решения проблем..
ладно.. всем пока..
Эко как разом медведей поубавилось.
Не добрый признак.
Александр Хурцидзе
Не, когда убежденные медведи сдаются, наступает снижение
Ты закрылся? Я придерживаюсь той же тактики в отношении своих, о которой днем говорил тебе.
Sapiens
если данные usdsgd котировками нужны есть немного, скажите куда отправить.
Обама уже с баффетом и банкирами встречается по поводу экономики типа как жить и что делать.Морганы голдманы и другие банковские страьеги как один заговорили о бусте рынка ждут сипи на 1300 к концу года.Любопытно что блумберг перешел на волну “strong buy” комменты только бычьи то же самое на cnbc Это либо к полету в космос либо полету в ад(так же бычились в 07 году после провала в ноябре
вот про обаму с дедушкой http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=alWOC6tNHDrE&pos=9
Yaroslav
Спасибо, я уже посмотрел все, что хотел!
Я в очередной раз задумался о завтрашнем дне, хотел картинку дополнить загадочными азиатами…
Григорий Бегларян
14 июля 2010 at 23:27
Только кому выгодно “вад”?
Sapiens
14 июля 2010 at 23:07
Александр Хурцидзе
Не, когда убежденные медведи сдаются, наступает снижение
===
кстати.. первый ваш пост.. там вверху.. окончательно убедил меня, что вас закроют.. что не надо медведить..
.. впрочем… люди всегда учатся на своих ошибках…и достигают на рынке всего сами….
=
я вот когда писал первый пост.. у меня было ощущение, что это хорошая цена выйти(цена то поршивая.. просто могут ниже не дать…так бывает), если вляпались в шорт фьюча ртс.. просто можно проверить… завтра… 140 850 была цена на графике.. в 22.40 МСК.. просто я ж не могу за кого то взять ответственность.. я ж не советовал покупать… чтоб щас выбирать чего делать.. впрочем цена не сильно ушла.. но чего будет завтра?..
===
и еще.. я не сдался.. если вы считаете, что медведить надо всегда.. то я захожу точечно.. взял свое и ушел.. а сдаваться будите вы, когда вас закроют.. я думаю завтра гэп вам устроют.. и вверх.. чего делать будите? усредняться?, добавляться?.. а потом откатят чуть, и еще выше.. пока не сдадитесь… корректироваться будут мож ваще плоско.. чтоб никто не ушел…тем более, те кто в деньгах, такие как Левченко.. просто вынуждены будут заходить и покупать… и вы будите откупать.. токо выше… это не детсво.. это ФР.. тем более.. ФР РФ
Григорий Бегларян
Так это ж у них отработанный маневр – Фед говорит, что денег напечатает, если что. Рынки это слышат и начинают покупать, продавать вообще никому не хочется на такой теме. На этом росте начинают расти показатели банков, настроения потребителей и всеобщий оптимизм. Так, глядишь, все и станет хорошо. А если не станет, то время выиграют. Вниз теперь вообще не на чем идти, если только неожиданность какая не случится. Есть ли на чем вверх идти, вот что непонятно. Ликвидность то с рынка казначейство пылесосить не перестало, а действия ФРС, как Вы сегодня заметили, непрозрачны… Плюс Китай, плюс Трише…
Раньше было похоже на боковик с уклоном вниз, а теперь на боковик с уклоном вверх. А ралли будет, если Китай с Европой помогут. Так думаю.
КНГ
Если Ваш пост относится не к смыслу происходящего, а именно к моей позе, то у меня, во-первых, лонгов на 63% депо против 101% шортов, а во-вторых, шорты убыточны на 1,5% от цены входа. Так что ничем плохим для меня ралли не закончится, если оно даже продолжится без откатов, в чем сомневаюсь.
Я писал о том, что вижу боковик, поэтому позы открывал “враскоряку” в разное время и в разных бумагах, естественно. Такая тактика дает неплохие результаты на непонятном, боковом, рынке.
Поза в шорте больше, чем в лонге, потому что видел сползание вниз.
Вот в этом графике есть и встречи Обамы, и выкуп активов ФРС.. тут все есть…
http://s001.radikal.ru/i194/1007/c4/ebe1ab0d73d5.jpg
кстати.. про волны там внизу.. я имел ввиду.. первая волна кризиса и вторая.. типа W образный кризис.. два дна.. хотя конечно кризис никакой не даблю и не Ви.. но людей убедили.. типа вторая волна, второе дно
==
Просто на рынке все жестко.. я никого не хочу обидеть и чет предрекать.. просто вы очень сильно хотите чего то доказать.. своими позами.. а это наказывается.. имхо, щас не тот момент.. а куда пойдем, завтра увидим..
Я не понимаю позы в шорт в лонг одновременно, когда все ходят практически одинаково.. вы не уверены в движениях и хотите как Надежда снизить риски?.. ну тогда входите меньшей суммой…. тем более, как я понимаю.. вы шортите индекс, а в лонге Сбер, на котором этот индекс держится….. лан спокиноки
==
и еще, мне не надо доказывать чего то.. или оправдываться в чем то.. я такой же человек.. все понимаю.. я просто понимаю, что было несколько дней.. после закрытия прошлой недели.. и надо было осмыслить и понять, чего стоит делать, а чего нет.. и еще.. я про позы Александр Хурцидзе грил… рад что у вас все проще.. удачи..
КНГ
“просто вы очень сильно хотите чего то доказать.. своими позами.. а это наказывается.. ”
+++++ Я свои позами хочу только денег заработать. И указываю их только для того, чтобы подтвердить, что деньгами отвечаю за свое видение рынка.
“а куда пойдем, завтра увидим..”
+++++ Завтра важные отчеты и стата из Китая, так что соглашусь. Только мы увидим, куда пойдем, не из графиков ММВБ или РТС, а из других мест
КНГ
Не, Вы неправильно понимаете. Я не шорчу индекс и не торгую Сбером.
КНГ
И, конечно, все не ходят одинаково! Одинаково все ходят только на трендовом рынке. Постройте графики отдельных бумаг и индекса с шкалой относительного изменения в % к вершине, ко дну, к началу года и сделайте выводы самостоятельно.
Не нашел пока что данные по совокупным долгам стран мира. Если у кого будет инфо, ссылки плиз отметится.
Yaroslav
Картина неполная, но может и сгодиться:
blogberg.ru/blog/fakti_i_ssilki/14006.html
Sapiens
15 июля 2010 at 0:09
thnx
Одни и те же слова, аранжировка разная
youtube.com/watch?v=I1dbKVwHOUA
Ну вот.. Пока я гуляла по крыше и смотрела как лёгкие облака в ночном небе изображают из себя драконов, танцуя на фоне малой и большой медведицы, медведи с блога убежали..
)) Ээээх…
Это я одна медведица осталась?
Yaroslav
14 июля 2010 at 21:12
>>>Я позицию свою ок 27 закрыл. в кэше сейчас. и сегодня уже думал, ну как там у Патриции дела-то, закрыла или в минусе осталась ждать? ))))))
————————-
Это позиции первого полугодия, они заходили в район 18 фигуры. 80% позиций я покрыла там и сразу, а 2 оставила со стопом на 2750. Мне так удобней мониторить рынок))
>>>Все же вниз все смотрит.
Вы видели наверно, но все же отмечу, посмотрите как это начинает напоминать на месячных барах ;p октябрь,ноябрь и декабрь 2008 года.
———————————-
Картинка может и напоминает, но фундаментал – другой.
Всех Благ!
Patricia
15 июля 2010 at 2:06
Облака ведь и вправду легкие – дни на городское питерское удивление установились безоблачные и ночные и дневные.
КНГ
14 июля 2010 at 23:46
Вот в этом графике есть и встречи Обамы, и выкуп активов ФРС.. тут все есть…
http://s001.radikal.ru/i194/1007/c4/ebe1ab0d73d5.jpg
Идея Ваша понятна )
Вроде как рисунок похож..
Однако там есть большая разница.
Это отношение к объёмам этих моментов, расположение средней и дивера на гистограмме говорят о совершенно разных картинках.
Как по фотографии определить поднимается груз краном на стройке или опускается ? Момент застывшего над землёй груза без анализа всего фото по частям ничего не даёт. Хотя гадать не мешает )
что то все заполошились, с чего Бене поливать зеленые ростки по их же словам месяц назад они колосились будь здоров, а стоило просесть рынку так начались песни голдманов, Бени, при этом голдманы говорят, что прибыли будут офигенные, а Беня, что все плохо надо денег. Ребята когда договаривались, похоже не поняли друг друга. Вопрос в том, что кому нужно. Голдманам выйти из рынка, а Бени удержать рынки, но для чего, что бы голдманы вышли или перед президентом отчитаться.
Как вы думаете а что это по всем странам настроение стало падать у предпринимателей. Григорий прав, что Беня сейчас не будет печатать деньги, иначе они получат сюрприз из китая в виде привязки к доллару обратно, вот смешно будет.
Жду 1.25….
Для тех кто верит в предсказания
Подружка смотрит битву экстрасенсов, она мне сказала, там одна тетка предсказывает, что июль и август для акций будет алес