Индикаторы рынка 07.07.2010
Когда человек начинает учиться, он никогда не знает ясно своих препятствий. Его цель — расплывчата. Его намерение — не направлено. Он надеется на награды, которые никогда не материализуются, потому что он ничего не знает о трудностях учения.
Он медленно начинает учиться — сначала понемногу, затем большими шагами… То, что он узнаёт, никогда не оказывается тем, что он себе рисовал или воображал, и поэтому он начинает пугаться. Учение всегда несёт не то, чего он от него ожидает… Его цель оказывается… по ту сторону поля битвы. И таким образом он натыкается на своего первого врага — страх… И если человек, испугавшись в его присутствии, побежит прочь, то его враг положит конец его притязаниям…
Если же человек, даже будучи испуганным, не отступает, то придёт момент, когда отступает его первый враг. Человек начинает чувствовать уверенность в себе… Если человек однажды уничтожил страх, то он свободен до конца жизни, потому что вместо страха он приобрёл ясность мысли, которая рассеивает страх.
К этому времени человек знает свои желания. Он знает, как удовлетворить эти желания. Он может видеть новые шаги в учении, и острая ясность мысли отражает всё. Человек чувствует, что нет ничего скрытого. И таким образом он встречает своего второго врага.
Эта ясность мысли, которую трудно достичь, рассеивает страх, но также ослепляет. Она заставляет человека никогда не сомневаться в себе. Если человек поддаётся этому мнимому могуществу, значит, он побеждён своим вторым врагом и будет топтаться на месте в учении… Он может стать непобедимым воином или шутом, но он никогда не будет больше учиться чему-либо или усваивать что-либо.
Если он победит этого врага, в этом месте он будет знать, что могущество, за которым он так долго гонялся, наконец, принадлежит ему. Его желание — закон. Он видит всё, что вокруг него. Но он также наткнулся на своего третьего врага — могущество. Человек на этой стадии едва замечает своего третьего врага, надвигающегося на него. И внезапно, сам того не заметив, он проигрывает битву. Его враг превратил его в жестокого, капризного человека.
Человек, побеждённый могуществом, умирает, так и не узнав в действительности, как с этим могуществом обращаться. Сила — лишь груз в его судьбе. Он должен непременно победить его. Он должен придти к пониманию, что сила, которую он, казалось бы, покорил, в действительности никогда не принадлежит ему. Если он сможет увидеть, что ясность мысли и сила без его контроля над собой — хуже, чем ошибка, то он будет знать, когда и как использовать свою силу. И таким образом он победит своего третьего врага.
«Учение Дона Хуана». Карлос Кастанеда.
Вчерашний день был полон неожиданностей. Утренний рост, обусловленный оптимизмом Банка Австралии относительного будущего экономики (австралийская экономика в значительной степени завязана на Китай) и ростом китайских индексов, торгующихся вблизи важных уровней поддержек, позволил биржам Азии и Европы показать значительный рост; та же картина наблюдалась и на сырьевых площадках. С открытием рынков в США перепроданность многих американских бумаг и ожидания хороших корпоративных отчетов придало сил американским домохозяйкам, кинувшимся скупать бумаги так, как будто это можно сделать в последний раз. Эти покупки в сочетании с закрытием шортов привели в начале торговли к росту американских индексов на более чем 1,5%. Российскому спотовому рынку повезло закрыться как раз в этот момент. Воспользовавшись покупательским ажиотажем, последние американские медведи (скорее даже медвежата) не упустили своего шанса продать по возросшим ценам то, что они уже и не мечтали продать по приемлемой цене. В итоге американский рынок, стартовавший хорошими покупками, споткнулся о трезвомыслие и данные ISM, чуть не закончив день снижением. Но американцы не были бы американцами, если б не их вера в светлое будущее – по итогам дня + 0,54% по индексу S&P500. Картинка индексов получилась вполне симпатичная, на дневном таймфрэйме того и гляди произойдет разворот. Российский рынок неохотно, но все же откорректировал рост, Бразилия закрылась зеленой свечой. Популярный у аналитиков в нелегкие времена VIX практически не показал никаких изменений. Медь подросла, но умеренно.
S&P 500 дневной:
На мой взгляд, главным итогом дня стало понимание того, что рынок не готов дальше падать; скорее, он готов следовать локальным течениям, которые будут образовываться, в первую очередь, информацией об отчетах корпораций и статистических данных. Инвесторы хотят купить подешевевшие акции, но боятся плохих отчетов.
Ситуация с ликвидностью на рынках остается, на первый взгляд, благополучной. Однако это благополучие выглядит хрупким – ЕЦБ разместил вчера 229 млрд. евро в рамках основного тендера по рефинансированию по фиксированной ставке 1%, сумма колоссальная. Покупки длинных КО США вчера продолжались. Долговой и денежный рынок в мире и в России в частности выглядит вполне стабильным. Пока что так… Если ЕЦБ продолжит успешно регулировать ликвидность в ручном режиме, то вероятно, быки смогут сберечь свои нервы еще какое-то время. Явной угрозы существенного снижения ликвидности на рынках пока нет.
Напряженность с рынков не ушла, она постепенно начинает принимать латентный характер. И дело даже не в печальных цифрах опережающих индикаторов со всех частей света. Так, министр финансов Франции призвала вчера ЕС принять регулирование по коротким продажам и решить вопрос до конца года. Не от хорошей жизни, наверно… Более того, эта инициатива, исходящая теперь уже не от Германии, а от Франции, говорит о том, что такое решение будет все-таки принято. А это, в свою очередь означает, что европейский капитал будет постепенно возвращаться домой, создавая тем самым продажи на рынках развивающихся стран и продажи сырьевых валют. Что заменит эти уходящие деньги? Йена? Доллар? Судя по высказываниям представителей ФРС, споры о включении печатного станка в США ведутся весьма активно.
Еще одна тема получила вчера конкретизацию – 21 июля Трише проведет встречу с представителями крупнейших европейских банков, а 23 июля будут опубликованы стресс-тесты.
Так выглядит индекс напряженности, он же индекс доллара:
Общее резюме, пожалуй, такое: рынок смотрит вниз, но отводит взгляд. Участники рынка видят риски, понимают, что будущее далеко не безоблачно. Но надежда на стабильность даст возможность рынкам отскакивать до тех пор, пока суровая реальность не накроет торговые площадки крылом черного лебедя. Либо же ФРС внесет очередную порцию удобрений на поляну зеленых ростков, и тогда еще поживем…
В России объем импорта практически достиг среднего уровня за 2007 г. Если тенденция роста импорта будет продолжаться, а нефть не возобновит рост, то рубль продолжит слабеть к бивалютной корзине. Впрочем, многие ожидают интервенций Центрального банка России. Например, Ренессанс Капитал прогнозирует укрепление рубля в район 28 рублей за доллар к концу года.
Сегодня утром диспозиция следующая:
Фьючерс на S&P500 снижается почти на 0,5%
Азиатские биржи падают. Шанхайский композит закончил утреннюю сессию незначительным снижением на 0,17%.
Медь слегка снижается, нефть символически растет.
На валютном рынке евро снижается к доллару и йене; к товарным валютам евро почти не меняется, показывает очень несущественное снижение.
Думаю, что главными козырями трейдера сегодня будет осторожность и терпение.
Всем успехов!
С уважением, Sapiens.
Sapiens, шикарный обзор!!! Просто шедевр!
С П А С И Б О !!!
Sapiens
Дай бог нам сил не испугаться, достичь ясности мысли и победить свою жадность
Безупречно
Ау! Где все? Ушли на медвежачий утренник?
Думаю продать сегодня свои путы, на вырученные деньги куплю пару стаканов семечек.
Все в думках, вроде надо продавать, но боятся бычьего стада…
Так в журнале и запишем – Sapiens продает путы..:)
Хурцидзе вчера чуствовал себя тоже не очень уверенно
astronaft71
Ну и правильно, что боятся. Я думаю, продолжение вчерашнего роста еще будет, ММВБ до 1345 дотянуть надо.
Правда, без захода на 1200-1220 ММВБ, роста тоже не будет…
pasha
Хурцидзе вчера взял огромное плечо. Если сегодня закроется, то зафиксит прибыль, я бы так сделал.
Моим путам жить всего неделю осталось, они бесперспективны в любом случае.
Sapiens
а какой страйк?
УЧИТЕЛЬ про опционы так говорил – купил – держи до конца, чудеса бывают и в этой жизни
А вообще, такая мысль посетила: что у нашего рынка не плохие перспективы, вот куда людям деньги девать?…в реальный сектор не сунешься, страшно чиновников с их мутными законами, а без дела деньги не должны находиться, как не крути, но бабки есть у людей, да и тема с фондой сейчас раскручена… Не судите строго просто думка такая…
pasha
1000 и 1150. Рассчет на чудо против синицы в руках?
astronaft71
Дело в том, что деньги физиков составляют очень малую долю нашего рынка. Приток денег со стороны физиков с начала года в ПИФы акций и индексов составил всего около 100 млн. долларов. Есть еще, конечно, те, кто отдает деньги в ДУ, но масштабы всего это дела мизерные…
Как я погляжу меня спалили
Я уже половину откупил на открытие сегодня. Нервы не выдержали. Вчера -20%, сегодня утром +18%. Вот я и подумал что надо половину забрать. На все остальное хозяйство поставил стоп на хай вчерашнего дня, и будь что будет, была не была. Но сдается мне, что не долго мне осталось, вынесут уже скоро по стопу.
Sapiens на сколько ты помнишь имею ровно такие же страйки как и ты. Только количество меньше. Оставлю до конца. Отдавать за бесценок не буду. Хай горят.
Sapiens
Я вообще то бык по характеру, но сейчас уверен в падеже абсолютно, в течение 1 или 2 дней, минимум до 980 сипи сходить дожлны перед отскоком
проверю себя как индикатор
Sapiens
7 июля 2010 at 10:20
pasha
1000 и 1150. Рассчет на чудо против синицы в руках?
в данном случае лучше чудо, чем дохлая синица
Всем здрасти!
Sapiens
Так они уже ничего не стоят – зачем продавать надежду
, тем более если 1300 пробъем – то там может все быть быстро к низу, объемы на 1100 большие туда и будем рвать,
http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdeskstat.aspx?isin=RTS-9.10M150710PA&sid=1#SP
Sapiens. Тогда просто остается ждать, когда еврики на родину потянутся, может тогда измена проберет…неприятно наблюдать реальное положение вещей и сказки аналитиков про реки шоколада…
Александр Хурцидзе
Молодец, что прибыль взял!
__________________________________
pasha
Так что бОльшая часть все равно останется у меня, я совсем за бесценок продавать не буду.
У меня их такое количество, что если даже половину кто-нибудь купит в районе теоретической цены, то это и будет чудо
Мы, может, и снизимся, но уже незначительно. В этой волне настроений ниже 1200ММВБ не пойдем. Чтобы ниже, нужны новые обстоятельства.
Если проломим 1300 думаю формулу сорвет и путы начнут очень стремительно дорожать. Вопрос в другом до 1000 точно не дойдем, поэтому на поставку выходить не получится. Но и подорожавшие путы продать не получится. Спроса нет. Ценник есть, а бидов нету. Эта проблема всех дальних страйков. И нашей ликвидности в целом.
Так что Григорий не удастся нам продать свои путы в принципе.
Судьба гореть им. У нас 1 шанс из 100, что завтра взлетает черный лебедь и рынок в панике готов покупать даже 1000 страйки дорого, и появляются биды, и вы о них кроетесь.
Покупайте сентябрь, там еще более менее адекватные цены, в отличии от декабря.
Я со своими путами 1000 и 1200 июль, уже попрощался. Хотя 1200 еще оставляют призрачную надежду. 1000 уже утопия.
По S&P зависли, как г-но в проруби, между уровнями 1000 и 1040. Там и болтаемся. Думаю, пока отчетности нет, можем подрасти, а далее вниз (т.к. ожидания по отчетности завышенные). Пока неопределённость, однако….
Дмитрий
Здрасти
Sapiens
Жду ошибки трейдера на сипи!:) Как в мае
Без причины, быстро, слаженно:) Тупо 
Sinyor а мне кажется на оборот, сейчас пойдем вниз, а вот на отчетности КОТОРАЯ ЗАНИЖЕНА уже, можем и порасти.
Sapiens
К Вашему обзору хочется добавить, что проблемы на долговом рынке нарастают, так 10 мая стоимость страховки от дефолта (CDS) по бондам Калифорнии была 252 базисных пункта, а вчера — 337 б. п. У Иллинойса — 186 и 361 б. п. соответственно
pasha
Без причины, быстро, слаженно:) Тупо 
”
“Как в мае
Забудьте эти сказки, без причины не было ни чего. Система не принимает случайные миллионные лоты, не принимает. Там все было сделано как надо. Большой выходил. Не надо думать, что случайность присутствует на рынке, слишком большая игра для блефа.
Александр Хурцидзе
Да, в реальности с нашими путами такая история и случится…
Александр Хурцидзе
Почему покупали путы с таким дальним страйком, 1000 Григорий советовал брать на сентябрь.
У меня на июль 1300 и сентябрьские 1000 и 1100 и те и другие пока в плюсе. Июльские на прошлой недели в моменте более 200% прибыли показывали
Павел
“10 мая стоимость страховки от дефолта (CDS) по бондам Калифорнии была 252 базисных пункта, а вчера — 337 б. п. У Иллинойса — 186 и 361 б. п. соответственно”
Там еще и страховка на Неваду выросла. Честно говоря, я просто не понимаю, насколько далеко там может зайти ситуация.
Павел у вас ближний страйк. 1300 потому и в плюсе.
133 000 по фРТС сейчас до 1000 ему надо 300 пунктов. осталось 5 торговых дней. Получается что рынку надо 23% вниз сходить за 5 дней. Не реально, потому путы 1000 ни стоят ни чего. А 1300 стоят нормально, и могут приносить прибыль. Их даже можно на исполнение поставить. А вот 1000 нельзя.
Александр Хурцидзе
Я и имею ввиду, что сначала сделают, а потом причину найдут, а может и не найдут
Я про “тупо” в шутку написал, поскольку причины для большого падежа объявлять не будут, на блумберге заранее 
Чего эти причины искать то, все уже на форуме обсудили, теперь ждать с путами наперевес 
Ну что, ждем 13:00 Еврозона ВВП – Final GDP, там меня выносят по стопам, и дальше отваливают еще ниже чем сейчас. И я опять в опе.
pasha
Ожидание резкого падения чем основываете? Скоплением путов на этих страйках?
Всем доброго дня торгов!
Сегодня день, как и большинство летних дней, при условии традиционно тонкого рынка, может принести неожиданности. Я имею в виду то, что движение первой половины дня может быть резво компенсировано в период американских торгов. Кстати по S&P многие ждут дальнейшего снижения, но мне кажется такие ожидания, быть может, и могут быть оправданы, но торговать их стоит с большими опасениями – могут и купить хорошо уже сегодня.
“Скоплением путов на этих страйках?”
Не факт. Вот на 16 июня по Сиплому на 950 было колоссальное количество путов. И где был сиплый на 16 число? Наличие путов еще ни о чем не говорит.
Александр Хурцидзе
Неправильно Вы, дядя Федор пишите, не в опе, а с новым опытом
Я свои первые минус $20000 в 2006 помню в первый год торговли), но были и другие моменты, с плюсами, но попозже и побольше 
Александр Хурцидзе
Я поэтому и спрашиваю! Просто я никаких видимых оснований к такому снижению не вижу. Поэтому интересуюсь “невидимыми”.
Sapiens
Я ожидаю падение по объемам торгов на страках сипи вместе с динамикой снижения того же сипи, падежом амеровской нефтянки и газа, скоплением шортов на канадец, австралиец и рубль, сдс, падением розницы и техникой в дополнение. Рост возможен по моей версии, только при классическом шортокрыле
pasha, да у меня постоянна одна и та же ошибка, жадность называется. Не умею я забирать с рынка деньги. сколько раз в хорошем плюсе был, все время разрешаю отскокам все схавать. Так еще ума хватает на лоях усилиться, и отскок в двойной позе поймать и на хаях отскока выйти
П.С. Я хороший индикатор. Ставьте против меня и будет вам профи.
Sapiens
Александр Хурцидзе
Нифига себе ситуация – я БЫК, спорю с МЕДВЕДЯМИ о падении, а они со мной о росте!:) Посмотрим чем закончится:)
Так в журнале и запишу – “спорил с медведями”
pasha
“Нифига себе ситуация – я БЫК, спорю с МЕДВЕДЯМИ о падении, а они со мной о росте ”
Верный признак боковика
Есть хорошая новость, вчера вечером залили новый сайт, с новым дизайном (уже 4 раз переделываем)
Так что ждем Григория и переезжаем.
Сипи 2010
http://www.youtube.com/watch?v=H8s-oH36k18
Все я в шоколаде, закрыл еще часть позы.
Все убытки за 3 дня покрыл. 
Кто ни рискует тот не пьет шампанского. Это явно про меня.
вышел праздничный Euribor 0.802 против 0,797 вчера
А теперь СПАМ
Sapiens нашел местечко карабль “Адмирал Ушаков” на Краснопресненской набережной. Начало в 20.00 каждый день.
Александр Хурцидзе
ОК
Александр Хурцидзе
Sapiens
О чем речь парни?
pasha
7 июля 2010 at 11:25
Зачёт…
З.Ы. Себе в ЖЖ слямзю… прикольный ролик..
8 июля 2010 года на рынке фьючерсов и опционов FORTS теперь есть новый инструмент – опцион на фьючерс на курс евро-доллар.
yarmozg
7 июля 2010 at 13:04
Давно Жду… этот опцик…
З.Ы. Спасибо за новость..
Эка.. Кастанеда… )))
Спасибо за обзор Sapiens!
Найди в себе война, и пусть он сражается, а ты наблюдай..
т.е
Найди в себе трейдера, и пусть он торгует, а ты наблюдай!
Приветствую достойных!
Patricia
7 июля 2010 at 14:08
Приветствую…
Да, мощно задвинул («Учение Дона Хуана»)…
Но, не до конца расписал “Врагов”…
Этих трёх “врагов” можно и нужно победить, но есть и четвёртый… Его победить невозможно, можно лишь отсрочить…
… Четвёртый враг “Человека-знания” – это смерть…
З.Ы. Спасибо Sapiens..
lemur
Нет, четвертый враг это старость, а не смерть, потому что маги не умирают
Sapiens
7 июля 2010 at 14:28
Виноват… Посыпаю голову пеплом… Да, да… СТАРОСТЬ… Давно читал просто, в 97 году… 12 томов…
З.Ы. Прошу прощения…
lemur
В тех 12 томах еще много интересных мыслей. На целую “академию трейдинга” хватит
_________________________________________
Libor в долларах снизился по всем срокам, по евро вырос.
Слушайте, давайте проведем небольшой социологический опрос. В первую очередь хочется выяснить, кто из активных форумчан живет в Московском регионе?
Вот когда найдёшь в себе война (трейдера итд), тогда нет никаких врагов))) У наблюдателя нет врагов априори)))))))
А до старости есчо далеко. Или тут все аксакалы?)))
Sapiens
7 июля 2010 at 14:35
Согласен, но крышу сносит…
З.Ы. Сорри за офф. Я нашёл для себя более удобоваримое – Вадим Зеланд и Валерий Синельников…
Patricia у наблюдателей враг время.
Patricia
Александр Хурцидзе
К социологическому опросу по географии проживания надо добавить опрос по возрасту
Ну хорошо давайте я начну.
Москва 28 лет.
Характер скверный
На рынке 2 года, денег пока не видел
Александр Хурцидзе
7 июля 2010 at 14:41
Patricia у наблюдателей враг время.
———————————–
Времени – нет))))) Это понятие условное) Просто людям так удобней объяснять историю и “фунциклировать”.
А чем время враг наблюдателю? При условии что “воин найден”.
Москва 38 лет
Скверностью характера могу и посоревноваться
Время — необратимое течение (протекающее лишь в одном направлении — из прошлого, через настоящее в будущее), внутри которого происходят все существующие в бытии процессы, являющиеся фактами.
Наблюдатель вне времени, и соответственно, все событий.
Питер 38 лет
Скверностью характера могу и посоревноваться (с):)
Александр Хурцидзе
Наблюдатель вне времени – вот я об этом и говорю)
Ещё раз доброго дня!
На российском рынке покупать пока рано, как и на рынке нефти, пока, думаю, можно c хорошей перспективой покупать против JPY, как EUR с GBP, так и USD. Дальше будет видно. Затраты не большие, а серьёзных изменений пока и не предвидится ещё недели полторы, как минимум
http://img203.imageshack.us/img203/9641/60357077.gif
Александр Хурцидзе
Так на новом сайте при регистрации указываем место проживания)))
А когда этот новый сайт появится, здесь ссылку на него дадут?
Александр Хурцидзе
7 июля 2010 at 14:44
Ну хорошо давайте я начну.
Москва 28 лет.
Характер скверный
На рынке 2 года, денег пока не видел
____________________________________
Москва, 26 лет
Характер отличный
На рынке 3 года,
Деньги вижу по основной работе два раза в месяц
Саш,
а к чему этот опрос собственно? всё-таки соберёмся наконец в оффлайне?
Вон коллеги с risk.ru, и те собрались вместе… но правда в Питере. Оказалось, что Крупенич питерский, хотя я его тут однажды на опционных семинарах встречал.
Дмитрий К. да проскакивает периодически мысля, с открытием сайта, взять и встретиться. Скажем в ГУМе у фонтана
. Мороженка покушать, пофилософствовать.
Если народ поддержит, то можно. Мы вот с Сапиенсом встречались, познакомились, теперь он мой личный “мозгоправ”
“Деньги вижу по основной работе два раза в месяц” – зачет.
Сегодня наш рынок не в духе. Обычно на таких “адских” отскока Европы наши товарищи хаи переписывают, а сегодня вяло. Рано видимо шорты закрыл.
Кому как, а я решил, что пора бы и купить пару мелких объёмов купить и по рынку нефти от текущих, добавляться буду по динамике роста.
http://img37.imageshack.us/img37/1765/53324063.gif
http://www.prime-tass.ru/news/comments/-101/%7B98F31B59-EB3E-45B8-95F8-E81F922DBFAD%7D.uif
Текущая ситуевина от Михеева
Индекс USD снижается, а котировки USD/NOK не указывают ни роста ни снижения. Относительно динамики прошлого квартала это показатель положительный для снижения стоимости USD и, следовательно, роста стоимости EUR.
Американские индексы, скорее всего, сегодня покажут по итогам торгов рост. Для части спекулянтов по индексу S&P, которые держат шорты, скорее всего, будет не очень уютно. Хотя какого-то сильного движения ожидать не стоит, как сильно переживать – лето не время для активных покупок, да и до конца июля ещё время есть закупить в области 1012-1031.
asada
Не читайте советских газет! (с)
Закрою лонг по ГМК в районе вчерашних максимумов или чуть выше.
Sapiens
7 июля 2010 at 16:07
asada Не читайте советских газет! (с)
—————————-
Отчего же: читать можно и гондурасские и марсианские. Главное в нашем деле – фильтровать базар. и, согласитесь, что Михеев ничего “крамольного” -анти -медвежьего не написал, в принципе.
asada
Я год просидел в форуме Михеева. Поэтому говорю компетентно
Ну, это мое мнение, конечно, а не императив…
Неделю назад начал перечитывать Кастанеду и тут такой обзор!
Обзор классный, спасибо!
Не понимаю, почему на бизнес ФМ за часа полтора уже 2 раза говорят: “индекс доллара не снижается…” в то время когда индекс снижается третий день с начала недели и не видеть это совершенно не понятно как….
Люди добрые, подскажите, почему рынок развернулся после 15 часов сегодня, а то весь в работе совсем нет времени следить за всем!!!
заранее благодарен!!!
Игорь Стремоухов
7 июля 2010 at 17:07
Не закончили ещё коррекцию вверх, а сегодня просто локальную перекупленность сняли…
lemur
7 июля 2010 at 17:12
Это что, без какой либо информации из вне?
Sapiens
7 июля 2010 at 16:27
asada
Я год просидел в форуме Михеева.
———————————
Ну, может быть, в прошлые года он что-то и говорил противопоказанное, не знаю, не сидел с ним вместе, но в ссылке за сегодня правильно излагает идеи манипуляторов.
Интересный сигнал сегодня может показать индекс Dow для S&P – кто старше по значению.
Индекс S&P находится в области уровней 1000 и 1100, где положение относительно фигур рынка рассматривается относительно уровня 1050. Сейчас индекс S&P котируют чуть выше верхней границы фильтра фигуры 1000, т.е. выше 1031, а индекс Dow котируется в росте в сторону уровня 9850.
Индекс S&P не будет выше 1050 пока индекс Dow будет ниже уровня 9850 и как только котировки будут этот уровень пробивать следом начнётся рост и индекса S&P.
Кто важнее все считают по-разному, но я думаю, что как был индекс Dow главным индексом, так им и остался.
по амерам пробили нисходящий с 1130
и вчера пробивали,но вчера ложняки явные были.Сейчас пробили и новая свеча часовая уже открылась выше нисх.тренда
yarmozg
7 июля 2010 at 17:27
Не пробивали мы вчера.. Оттолкнулись и вниз пошли…
Сегодня, да… пробили…
http://savepic.ru/1421974.jpg
Индекс доллара подходит к тем значениям, где надо принмать решение. Либо маленькое ралли, либо уход от рисков.
Вероятно, завтра или послезавтра куда-нибудь двинем, правда не мощно, скорее всего.
Baltic Dry Index Slides 5% To 14 Month Low, 30th Consecutive Day Of Declines
http://www.zerohedge.com/article/baltic-dry-index-slides-5-14-month-low-30th-consecutive-day-declines
самый низкий уровень для индекса через с 5 мая 2009
Индекс USD с середины 2007 года указывает на оптимальное положение USD к портфелю рыночных валют в области снижения более 15% от базового показателя и положение выше уровня 85,0 может рассматриваться не естественным и становится потенциальной предпосылкой формирования переооценке завышенной стоимости USD. Наиболее предпочтительное положение USD к пакету валют с середины 2007 года в области 20%-го снижения от базового показателя, или в области 80,0.
Закрыл ГМК на закрытии
Осталась РОСН и ИРАО. И путы…
Кстати, тем кто шортит золото к концу этой недели может стать несколько неуютно. Золото сохраняет, как и любой иной хеджевый актив летом, тенденцию роста.
Как сейчас выяснилось, я еще и шорт по ГМК открыл на закытии
Стоит обратить внимание на то, что летом пользуются спросом валюты, в которых можно сохранить и заработать. Финансовый год в Австралии закончился в июне и опасений интервенций со стороны банка Австралии нет. Следовательно на разнице ставок рынок будет больше играть в керри-трейд с USD и EUR против сырьевых валют, как и по кросс-курсам EUR/JPY и GBP/JPY. Заодно следуют покупки золота до конца июля-начала августа, как хеджирующие покупки в условиях низких уровней рынка меди и нефти (ниже 75). С другой стороны, покупки сырьевых валют в сделках керри-трейд будет играть на руку роста стоимости EUR против USD, но рост GBP будет более активным, т.к. он входит до некоторой степени в группу хеджирующих инструментов, которые покупают больше летом.
Sapiens
7 июля 2010 at 17:56
По ГМК (шорт)… Думаю ничего страшного… Завтра “гэп” закроют и успокоятся…
Добрый вечер уважаемые участники блога!
Есть предложение:
Поскольку мы пользуемся различными источниками информации, для всех нас, было бы полезным вставлять такую информацию в блог с пометками: НЕГАТИВ/ПОЗИТИВ
НЕГАТИВ:
Падение Baltic Dry продолжается 29-ю сессию подряд – рекорд длительности с июня 2004г
Лондон. 7 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Падение индекса стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающего цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по
всему миру, продолжается уже 29 торговых сессий подряд, что является рекордным по длительности снижением с июня 2004 года.
За 29 сессий показатель потерял 52,06%. Предыдущее по продолжительности падение длилось 30 сессий и завершилось 22 июня 2004 года.
По данным лондонской компании Baltic Exchange, 7 июля индикатор опустился на 5,1% – до 2018 пунктов, минимума с 5 мая прошлого года, когда индекс
находился на отметке 1897 пунктов. При этом снижение, зафиксированное в среду, стало вторым наиболее значительным спадом за 29 последних сессий.
Одной из причин падения индекса по-прежнему является переизбыток судов на рынке и сокращение спроса на железную руду в Китае, крупнейшем потребителе этого вида сырья.
“Производители предпочитают использовать запасы, а не покупать руду на спотовом рынке, – заявил в интервью агентству Bloomberg аналитик M2M Management Стив
Родни. – Цены на сталь падают, вслед за ними снижаются и цены на руду, и покупатели предпочитают отступить, особенно в Китае”.
Цена аренды судов класса capesize, которые обычно используют для транспортировки железной руды и угля, уменьшилась на 10,2%, составив $19,652 тыс. в сутки. В прошлом месяце стоимость аренды этих судов упала на 58%.
Стоимость фрахта кораблей класса panamax, которыми перевозят, в частности, зерно, упала за день на 5%, составив $16,784 тыс. в сутки.
Baltic Dry 20 мая 2008 года достиг рекордного уровня – 11793 пункта. Индекс 5 декабря того же года опускался до 663 пунктов – минимума с августа 1986 года.
По итогам 2008 года значение индикатора снизилось на рекордные 92%, а в прошлом году он увеличился на 288%, что также стало историческим рекордом, но уже со знаком “плюс”.
Последние торги в 2009 году Baltic Dry завершил на уровне 3005 пункта.
Таким образом, снижение индекса в текущем году превышает 32,5%.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
Владислав Гуров
7 июля 2010 at 17:19
Индекс S&P не будет выше 1050 пока индекс Dow будет ниже уровня 9850 и как только котировки будут этот уровень пробивать следом начнётся рост и индекса S&P.
____________________________________________________
Кстати, тем кто шортит золото к концу этой недели может стать несколько неуютно. Золото сохраняет, как и любой иной хеджевый актив летом, тенденцию роста.
= = = = = = = = = = =
нефть скоро будет на 65 – это обнадеживает
lemur
Если пойдем гэп закрывать, то шорт надо добавлять. Но не факт, что на шорте заработать можно будет хорошо. В ближайшие дни могут маленькое ралли устроить, надо за амерами, китайцами и валютным рынком внимательно смотреть! Но могут не ралли, а финальный завал устроить, после которого на отскок и в спячку.
ПОЗИТИВ
Нью-Йорк. 7 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Фондовые рынки США начали торги в среду уверенным ростом. Инвесторов обрадовал отчет Международного совета торговых центров, согласно которому, темпы роста розничных продаж в США в последние 5 месяцев был наиболее значительными с 2006 года.
По мнению экспертов совета, среднемесячный рост продаж на уровне 4%, наблюдавшийся с начала торгового года, стартовавшего 31 января, дает основания полагать, что продажи и прибыли ритейлеров во втором квартале будут хорошими.
На этих известиях бумаги J.C.Penney и Abercrombie & Fitch выросли в цене, по крайней мере, на 1,1%.
Акции Nordstrom подорожали на 0,9%, Kohl – на 0,3%.
В ходе торгов на 8,7% подорожали бумаги State Street. Третий по величине в США банк-кастодиан сообщил о получении прибыли во втором Финквартале вышеожиданий рынка.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
Sapiens
7 июля 2010 at 18:11
Ну какое ралли, о чём Вы? Да и завал не финальный, а лишь промежуточный… 90 к 10, что полетим к 870-950 СиПи, причём через пару-тройку дней…
Как по-вашему BDI является опережающим индикатором?
Sapiens
7 июля 2010 at 18:11
В ближайшие дни могут маленькое ралли устроить, надо за амерами, китайцами и валютным рынком внимательно смотреть!
————————————–
Да да что нибудь устроят)) Заметили как притихли политики?)) А то в мае-июне на дню по 50 раз, прям шквал был, а сейчас изредка кто то что то скажет невнятное и всё) Наверное амерам место уступили)))
А евро/оззи никто не шортает? Я по 1.50 взяла, на пробу, цена понравилась, да и картинка на дейли там симпатичная) Ну и евро/свисси по 1.34, может повторит поход. Стопы уже в безубытке, надеюсь поймаю хорошее движение.
Sapiens
7 июля 2010 at 18:11
Вообще интересно и прикольно получается… Когда я на прошлой неделе говорил о том, что должен быть отскок и обьяснял почему… Почти все смотрели вниз… Даже кто-то обещание с меня требовал… Ну вот, вот он отскок… Но, только отскок, а не ралли-сралли и т.п.(без денег не будет никаких ралли, а их пока нет)… Теперь я начинаю говорить, что скоро должны начать залив конкретный, а почти все “перевернулись” и начинают ждать ралли… А через пару-тройку дней будут обещания требовать…
З.Ы. Ей Богу прикольно…
Залив, ралли… Давайте уж что-нибудь! Скальпировать уже надоело.
==================
moris
Москва
42 года
токарь 6-го разряда.
евро\австрал в шорт встал – а он на 90% повторяет Дакс в антикорреляции….так что могут порасти
всем доброго времени суток
Patricia
деньги в евру не из золота ли пришли? и на отскок в сипи. не оттуда ли?
ну стремно как-то лонги на таких бондах-трежерях цапать
moris
7 июля 2010 at 18:51
Ха.. давайте… Терпение и будет Вам счастье…
Я, например, как написал в понедельник, закрыл все позы и вообще сижу и наблюдаю… Ещё раз напомню, что импульсные волны (основное движение) всего тренда, занимают около 35% времени, всё остальное – коррекции… Соответственно, мы неделю падали, теперь можно неделю-полторы – возюкать туда-сюда (распил устраивать), при этом можно ещё умными словами это называть – консолидация на достигнутых уровнях… (бэ…)
З.Ы. Начнётся движуха… увидите (да и тут сразу отметят)…
lemur
Ну, я не знаю, кто спорил про отскок. Я лонги открывал и писал об этом.
Что касается ралли и завала.
Преодоление (и закрепление выше) уровней сопротивлений по Доу и СиП плюс уход DX ниже примерно 83 спрвоцируют сильные покупки. Что это будет за ралли я не знаю, но на два-три дня хватит. Относительно завала я считаю, что рынки не дошли еще до тех минимумов, которые должны показать. Но обвальных уровней и причин, способных их вызвать, пока не вижу; черных лебедей в расчет не беру.
Так что я пока вижу торговлю в довольном широком диапазоне. Ближайшие цели: 1355-1400 ММВБ сверху (в зависимости от количества позитивных факторов внешнего фона) до 1200 ММВБ внизу.
alanvic
7 июля 2010 at 18:53
евро\австрал в шорт встал – а он на 90% повторяет Дакс в антикорреляции….так что могут порасти
——————————–
Если сильно порастут, тогда меня вышибет по стопу) я его небольшой сделала пока 65 пунктов. И вот на евро/кад смотрю.. там тоже дневка симпатичная, но этот кросс не такой “быстрый” как оззи, зато мягко без особых скачков ходит.
Вчера на нефти ещё “пару баксов” срубила)) Вот смотрю сейчас, уровень почти тот же, может как вчера на 71 сходит.. Пока не решила влезать /не влезать)
Patricia
Вы плечо макимальное какое используете? Сколько входов делаете для набора позы?
Sapiens
7 июля 2010 at 19:06
…Но обвальных уровней и причин, способных их вызвать, пока не вижу; черных лебедей в расчет не беру.
…
Напомню…
…Уточненные данные по погашениям облигаций Казначейства США в июле. Общая сумма погашений по итогам месяца составит $701.8 млрд., из которых Treasury Bills (до года, выпуски на срок от 4 до 52 недель) на $654.4 млрд., Treasury Notes (2-10 лет, в данном случае будут гаситься 2-хлетние и 5-тилетние ноты) на $47.4 млрд. Это самый большой объем с июля 2009 года, но при текущем спросе на американские бонды сильных проблем с рефинансированием быть не должно. Дополнительно к этому для покрытия дефицита в июле может потребоваться не менее $100 млрд. дополнительных заимствований. Объемы приличные и они потребует отвлечения средств с других рынков у условиях отсутствия дополнительных объемов ликвидности от ФРС (в прошлом году за июль ФРС добавила в систему около $80 млрд. за счет выкупа MBS, сейчас этого не будет).
….
Основные и объемы погашений ($млрд.):
01.07.2010: $ 145.9
08.07.2010: $ 113.8
15.07.2010: $ 155.3
22.07.2010: $ 109.4
29.07.2010: $ 142.9
31.07.2010: $ 34.4
http://ugfx.livejournal.com/
З.Ы. Дык вот, чтоб поддержать такой спрос – нужно рынки завалить и шухер в мире нагнать, а не ралли устраивать…
lemur
Так какое сальдо погашений/размещений, я не понял?
Sapiens
7 июля 2010 at 19:30
Чего не понятного? Рефенансировать надо 700 (или Вы думаете, что у пиндосов есть такие деньги?) и добавить ещё 100 на покрытие дефицита… Итого – 800 ярдов! Вопрос – где взять?
Ответ – нагнать шухера в мире, обвалить рынки…
Ответ № 2 – напечатать… (но пока фраера из ФРС делают вид, что они честные, поэтому – это не вариант).
З.Ы.
lemur
В целом с Вашей логикой соглашусь, но не с цифрой.
РЕфинансировать не означает вытащить с рынка сумму в 800 ярдов. Такой суммой можно укатать рынки ниже плинтуса
Sapiens
7 июля 2010 at 19:43
Вы не поняли… Это пиндосы должны 700, плюс надо привлечь ещё 100…
Это значит, что шухер нужен, чтоб кредиторы не забирали эти 700, а переложили (рефенансировали), плюс ещё добавили 100 ярдов…
Вот…
Раз уж были погашения, пришлось собрать и объемы привлечения средств Казначейством США. Июль пока только начался, потому данных почти нет, но в июне объем привлеченных Казначейством США средств составил $807.4 млрд., из которых Treasury Bills (на срок до года) $510.4 млрд., Treasury Notes (на срок от двух до десяти лет) на $286.9 млрд., и Treasury Notes (больше чем на 10 лет) на $13.1 млрд. Средние за год месячные объемы размещения бумаг составили $680.5 млрд., показатель очень стабилен последние полгода, даже больше, с октября держим уровень около $680-$690 млрд. ежемесячно. Средние за год месячные объемы погашений существенно меньше и составляют $558.7 млрд. в июне, они тоже очень стабильны.
…
http://ugfx.livejournal.com/
lemur
Да я понял! Просто сумма оттока с рынка, исходя из Ваших данных, составит 100 млрд, если остальные будут рефинансированы.
Это два разных подпроцесса – размещение новых и рефинансирование старых долгов.
Вполне возможно, что DX сходит на двойную вершину. Я буду только “за”
“analitig
7 июля 2010 at 18:09
Владислав Гуров
7 июля 2010 at 17:19
нефть скоро будет на 65 – это обнадеживает”
Поясните, если не составит труда, что значит Ваше понятие “скоро”? Буду признателен!
Sapiens
7 июля 2010 at 19:52
Да, но есть маленькая проблема… Деньги сейчас нужны всем, а значит нужно постараться убедить кредиторов, рефенансировать… Это значит, что так называемый “аппетит к риску” должен снизиться до блевоты у всех инвесторов и единственное, что они должны хотеть сделать – это запарковать свои баблосики в “самых надёжных, безрисковых активах” т.е. трежерях… другими словами должно состоятся бегство в “качество”, а это полностью противоположно тому, что вызывает ралли на рынках акций и т.д. ибо ралли – это увеличение аппетита к риску…
З.Ы. Вот такими вот “умными” словами и “злаключениями”, мы с Вами и приходим к выводу о том, что 90 к 10 – рынки укатают в пол…
Sapiens
7 июля 2010 at 19:09
Patricia
Вы плечо макимальное какое используете? Сколько входов делаете для набора позы?
———————————
Плечо максимум 25.
Второй вопрос не совсем поняла. Делаю вход, далее смотрю по рынку, потом наращиваю, если вышибает по скользящему стопу – перезахожу от тех же уровней, если не прорисованы новые. Набор позы от ожиданий наверное зависит, а я делаю годовой план, а потом бью на полгода, квартал и месяца. Минусовые позы я не наращиваю. Ну в общем пока всё по плану, корректировать пока нечего)))
analitig
Ваши слова о том, что скоро нефть будет на 65 когда Вам напомнить? А пока я буду держать покупки – посмотрим, на сколько Ваши прогнозы точны. Позиции не большие и риски не значительные тем более, что я имею собственное мнение.
http://img822.imageshack.us/img822/2630/45037466.gif
Однако жду Вашего пояснения на счёт понятия “скоро” ….
jimhall
7 июля 2010 at 18:58
всем доброго времени суток
Patricia
деньги в евру не из золота ли пришли? и на отскок в сипи. не оттуда ли?
——————————
Добрый вечер)
Я не знаю откуда, мне не докладывают.
Репатриация капиталов идет по любому. А золото я вообще отдельно от рынка рассматриваю. У него “своя игра”, и глядя на него принимать решения входе в тот или иной инструмент, как то боязно)))
Всех Благ!
lemur
Я писал про возможное ралли, каждый раз оговариваясь, что оно не будет длинным, если и вообще будет, говорил, что на 2-3 дня хватит. Так что противоречий не вижу между возможным ростом и падением.
Если Вам нравится смотреть через призму манипуляций, то, например, так: рост 2 дня с раздачей бумаг задорого несчастным, потом сильное снижение на страхе ужасном, потом снова в рост на какой-нибудь фигне типа P\E.
Вообще я не давал прогнозов. Я обратил внимание на уровни, на которых рынок сделает какое-то локальное, но заметное движение.
Patricia
№117
Понятно.
Sapiens
7 июля 2010 at 20:11
Принимается… Мы друг-друга поняли…
Ваше понятие ралли (локальное) – есть моё: “шортокрыл”…
З.Ы. После падения “ужас-ужас” к 870-950 СиПи как раз и P/E станет нормальным (Григорий об этом говорил) и как раз укладывается и в моё понимание (потому как на этих уровнях закончится третья волна снижения и начнётся нудная четвёртая (коррекция))…
lemur
а что такое нудная, четвертая (коррекция))?
Добрый вечер всем))
Я из Питера 29 лет.
на рынке 6 лет и чувствую что мне все еще это нравится))
lemur
7 июля 2010 at 20:01
————————–
А если напечатают , то раллий))))
А все наедятся что они печатать осенью начнут, если начнут, а начинать пора..
Patricia
А Вы не помните, какие лимиты по напечатыванию были? У меня почему-то внутренние часы говорят, что они могут напечатать без объявления войны…
Всем добрый вечер!
Я из Москвы,35 лет.
Вопрос к “технарям”-как считаете, при прохождении какого уровня по СиПи вверх фигура “голова-плечи” будет “поломана”? 1120?
Станислав
7 июля 2010 at 20:26
Четвёртая волна (коррекционная), нудная?…, даже есть такая поговорка: “Если ты не знаешь, где сейчас находишся по рынку – значит ты в четвёртой…”. Вот, например, в ноябре-декабре мы рисовали четвёртую (когда росли), гляньте как это было (СиПи, РТС, ММВБ)… Пара Евро\Доллар сейчас в четвёртой (С.Демура 24.06 говорил)… туда-сюда бродит и ничего конкретного…
Patricia
7 июля 2010 at 20:27
Если вольют пару трюлей – конечно раллий… Опять все будут счастливы (правда недолго)…
Вот опять же… Хорошо бы ливануть рынки, потом все испугаются и начнут (на перегонки) вливать и смягчать…
День добрый.
“…центральный банк Южной Кореи назвал дефолт Греции “неизбежным”…” (http://www.fxteam.ru/forex/gutabank-review/27829.html)
основание падения евры готовят?
Ну они вроде как на 5 триллионов хотели бюджет поправить. Я вот тоже смотрю, как то всё “не так”))) Волна пошла на амерский негатив. Ну стата само собой, ещё спреды и % на дефолт растут по Иллинойсу и Калифорнии, а они и не выкупают, Европа вот по чуть чуть всех откупает, чуть подросло – сразу процентик-другой выкупила, при чем и по восточной и по южной европе, и по центровой так же, но реже.
Т.е у них тоже негтив, но получается что они с ним “справляются”, не допуская крайностей.
А амеры ведут себя как будто им пофигу)))) Мож дефолт объявят?!))))) и будет всем черный лебедь)))
Patricia
Дефолт вряд ли, а вот создать ситуацию, в которой новые деньги станут единственным средством “спасти мир, стоящий на краю пропасти”, это запросто
lemur
спасибо -понятно)) Блин, это жопа для меня, так как я тенденцию торгую…. боковик меня измотает. Хотя если будет на более высоких уровнях, тогда пофигу – можно даже в отпуск уехать. Я ту на урал в горы планирую смотаться на две недели вскоре. На Нугушское озеро.
Sapiens
7 июля 2010 at 20:44
Patricia
Дефолт вряд ли, а вот создать ситуацию, в которой новые деньги станут единственным средством “спасти мир, стоящий на краю пропасти”, это запросто
———————————————-
А какие новые? – Амеро чтоли?
Patricia
Не, тупо баксов еще напечатают. Если альтернативой снова станет натуральное хозяйство, как это было в конце 2008, то мир схавает.
Patricia
Амеро чтоли?
———————————————-
неа…. ” БЕНИ ” ! 100 Бений и Профиль Бернанки!))))
lemur
7 июля 2010 at 19:48
Это значит каждый месяц теперь амеры будут “карнавал” на дополнительные 100 млрд. устраивать?
Patricia
7 июля 2010 at 20:47
Да ну… Обладать станком и обьявит дефолт – это из области “Хохланд”.
У них уже было их несколько, последний – отвязка от “золотого обеспечения”… Ничего, живут…
З.Ы. Всех нагнут, дефолтнут, войн понаразвяжут, но будут стойко петь про свои “зелёные рОстки” дерьмократии… Это их финансовый мир и они его доят. А когда у соседа в сто раз хуже, то свои проблемы – не проблема…
Станислав
7 июля 2010 at 20:53
неа…. ” БЕНИ ” ! 100 Бений и Профиль Бернанки!))))
——————————-
Бени – красиво звучит))) Российский народ ещё “облагородит”:)
> Да ну… Обладать станком и обьявит дефолт – это из области “Хохланд”.
lemur, Россия кризис 1998. Там тоже денег можно было напечатать. Но объявили дефолт.
displacer
Разница в том, что мы можем печатать рубли, а отдавать должны доллары
lemur
7 июля 2010 at 20:58
Patricia
7 июля 2010 at 20:47
Да ну… Обладать станком и обьявит дефолт – это из области “…нет сынок – это фантастика…”.
Но торговать то НАМ)) Денажку ставить НАМ.. СВОЮ.. поэтому нужно рассматривать все варианты))) А Вы я так понимаю рассматриваете вариант Авантюриста,может он тоже из ПП 
У них уже было их несколько, последний – отвязка от “золотого обеспечения”… Ничего, живут…
——————————————-
Да я не сомневаюсь что жить они будут при любом раскладе
Yaroslav
7 июля 2010 at 20:55
Нет… не смогут… Денег в мире нет столько… Поэтому, врубят станок опять… Учитывая уже влитое – дефляционное сжатие продолжается, история этого финансового мира и его модель не заточена под это… Впервые М3 развернулся и продолжает снижаться (хотя его с 2006 года официально не публикуют)… его “добрые люди” подсчитывают и выкладывают…
Кредитные мультипликаторы как загнулись так и фигачат вниз… Деньги вливаемые в экономику (через банки) сгорают быстрее (возвращаясь в виде погашений долгов), чем их успевают “печатать”… Часть средств – идёт на игрища на фондовых и товарных рынках… Попытки сдвинуть экономику через прямые гос.расходы, временно дают эффект, но тут же всё загибается как только этот “костыль” убирают…
З.Ы. Короче Ж… со всех сторон, причём большая…
З.Ы.Ы. О!… кто это “промодерировал” мой пост и “Хохланд” вставил?
Sapiens, я согласен
Я к тому, что нет ничего невозможного 
И кстати надо еще думать сильно, поможет ли напечатание денег на этот раз надуть пузырь.
displacer
7 июля 2010 at 21:12
Вы меня убили на повал… Пошел курить…
З.Ы. О… Благо комрад Sapiens вовремя Вам ответил…
Владислав Гуров
7 июля 2010 at 19:57
скоро – в августе 2010 или еще ранее
Всем добрый день!
да… дружно ростки заколосились!
Patricia, а как вы рассматриваете текущее движение и перспективы евро?
lemur
7 июля 2010 at 21:19
Лишь бы не было войны, на.
П.С.
все. футбол.
lemur, Sapiens, раз уж вы решили серьёзно поговорить
то вообще-то дефолт то, был объявлен, по внутреннему долгу. Как вы думаете, в какой валюте был номинирован внутренний долг?
Стресс-тесты банков Европы включают падение стоимости бондов Греции на 17% – источник
Брюссель. 7 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Сценарий, заложенный в стресс-тесты,которым европейские регуляторы подвергли банки региона, включает падение стоимости греческих гособлигаций на 17% от номинала и испанских – на 3%, сообщил агентству Bloomberg источник, владеющий информацией.
В то же время в проверку устойчивости банков, вероятно, не заложено снижение стоимости германских долговых обязательств.
Ранее сообщалось, что в середине июня власти Евросоюза пообещали, что результаты стресс-тестов будут обнародованы до конца июля, заявив, что для
успокоения рынков необходима максимальная прозрачность. Однако до настоящего времени инвесторам было неизвестно даже, по каким параметрам проводилась оценка позиций банков. В первую очередь всех интересовало, включают ли сценарии,
отработанные регуляторами, дефолт по суверенным долговым обязательствам Греции и других стран, имеющих проблемы с госдолгом и дефицитом госбюджета.
По мнению экспертов UniCredit, инвесторы успокоятся, только если узнают, что критерии стресс-тестов были едины для всех стран и непременно включали сценарии дефолта некоторых проблемных государств еврозоны. В конце недели, как ожидается, Европейский комитет органов банковского надзора обнародует список банков, участвовавших в
проверках на прочность, а также критерии этих
исследований.
По данным информированных источников The Wall Street Journal, 21 июля во Франкфурте-на-Майне Ж.-К.Трише проведет встречу с руководителями крупнейших банков Европы, на которой будут обсуждаться результаты проведенных стресс-тестов. Обсуждение состоится всего за два дня до официального объявления результатов проверки, отмечают источники.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
Sapiens, зачёт!!!
Это Вы фотки подключаете?
Круто.. Хоть немного расслабляет…
З.Ы. Эх… пойду завтра “Хищников” смотреть… Ну его… этот рынок…
В общем для окружающих, кто не ушел еще смотреть Хищников и футбол, могу сообщить, что государственные краткосрочные обязательства (сокращенно ГКО) были таки номинированы в рублях.
Lemur
Не, это не я. Это, наверно, Александр Хурцидзе балуется картинками. Или Григорий Бегларян
displacer
Вы дефолт смешали с кидняком по ГКО. Вы же это имели в виду?
Sapiens, Особенностью кризиса являлось то, что в истории мира ещё не было случаев, когда государство объявляет дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. В случае с Россией был объявлен дефолт по ГКО, доходность по которым непосредственно перед кризисом достигала 140 % годовых. Обычной практикой в других странах являлось то, что государство начинало печатать деньги и путём обесценивания национальной валюты производило погашение долга. Инвесторы, вложившие средства в рынок ГКО, ожидали именно такого сценария событий.
displacer
А что из этого следует?
Нам стоило зарегистрировать патент на изобретение “дефолт по внутреннему долгу”!
Sapiens, из этого как минимум следует, что ваш с лемуром юмор в картинках в мою сторону был немного некорректен
А я хотел сказать именно то, что сказал, что нет ничего невозможного 
displacer
Я же сказал, что это не я картинки приделал.
Мне вон к никнэйму тоже картинку приделали, я же не обижаюсь.
К тому же я и не шутил в отношении Вашего замечания, а написал, что у нас со Штатами есть важное различие. В любом случае извините, если задел Вас!
По существу вопроса: я просто не вижу никакого смысла для США объявлять дефолт. Сравнивать их ситуацию с долгом и ситуацию 98 года в России нет никаких оснований, как мне кажется. Но исключать что-то совсем не нужно, с теоретической точки зрения я согласен.
Sapiens, да, в текущей ситуации нет никакого смысла, разумеется, объявлять дефолт. У нас решили объявить дефолт потому, что считали, что печатание денег приведёт к гиперу, а у нас знали, что такое гипер, выбрали меньшее из зол. Если почитать апокалиптические прогнозы, то там такая вещь, как гипер, тоже упоминается. Так что… Впрочем, это действительно сейчас из области фантастики.
Doc
7 июля 2010 at 21:27
Patricia, а как вы рассматриваете текущее движение и перспективы евро?
————————————-
Да как я могу его рассматривать.. Я с 1.45 евро в шорт держала, с доливами по “ходу пьесы”, практически через каждые 250 пунктов. Цель была 1.20, крыла часть позиций по 1.20-1.19. Сейчас часть позиций всё ещё висят в шортах, самая нижняя 2750, и выше немного 1.30 по 2450 был заход пробный, выбивало. А теперь посмотрите на график дневок – я это движением пока в принципе не считаю. И пока европа меня не убедила в “силе евро”, фундаментала за этим ростом лично я не вижу, такое уже было в 2008 когда евра до 1.50 – 1.57 росла, т.е для евро расти ни на чем норма, ибо это политическая валюта, а не экономическая. Для торговли внутри дня, конечно это “рост”.. Но это уже другая история.
А что касается перспектив евро – Ну так вот Европа пусть нам и расскажет о перспективах
Евро это можно сказать – эксперимент и оправдание существования еврочиновников)) И если эксперимент провалится, я не думаю что что то в этом будет страшное))
Сорри за много букв)))
Всех Благ!
displacer
Я не знаю, почему у нас дефолт объявили по ГКО. Можно у Алексашенко в блоге спросить, он наверняка знает!
А то, что в апокалиптических сценариях называют гипером в США, у нас в те годы даже за обычную инфляцию не считали. Вспомните январь 1992г. и отказ от регулирования цен. Цены на прдукты питания выросли в 10 раз за месяц, и это была только первая свеча
Patricia
Ага, спасибо!
да на дневки и смотрю… и думаю, вроде развороты ни на чем не бывают:)
просто как-то тихо в лесу…
displacer
7 июля 2010 at 22:22
Кратко, чтоб не парить всем мозги… Прям из Вики..
Основными причинами дефолта были: огромный государственный долг России, порождённый обвалом азиатских экономик, кризис ликвидности, низкие мировые цены на сырьё, составлявшее основу экспорта России, а также популистская экономическая политика государства и строительство пирамиды ГКО…
З.Ы. Ключевое слово – “огромный государственный долг России”… номинированный не в рублях!
Всё остальное – лирика…
Ну и добавлю…
Не может главный крупье в своём собственном казино – проиграть! Другими словами… “Пока толстый сохнет – худой сдохнет”…
Doc
7 июля 2010 at 22:35
Patricia
Если всё время выдыхать и не вдыхать – можно быстро окочуриться 
))
Ага, спасибо!
да на дневки и смотрю… и думаю, вроде развороты ни на чем не бывают:)
—————————
Ну как бы оно и не ожидалось что сразу до паритета))) Возможно многие этого хотели, но технически “страшилок” не хватило)) К тому же там эта, так любимая на западе 200МА на месяцах, а под неё всяка разна орды тамагочи (роботов) были заточены. Да и картинка должна “дышать”, типа вдох-пауза-выдох-пауза
Вам не кажется что рост в 3% это перебор?
displacer, Sapiens
Я честно говоря думаю, что банально в жилах у Кириенко (если не ошибаюсь) и тогдашних финансистов были воспоминания гиперинфляции начала 90-х. Запустить этот ураган заново никто тем более не хотел. Слишком мало времени тогда прошло с тех пор.
А сейчас всё равно в мире никто, кроме амеров печатать деньги безболезненно не смогут. Мы это уже вроде обсуждали, да и Левченко с Григорием не раз обсуждали.
На одном из форумов:
“куясе блин там что футбол не смотрят что ли”
Lemur
Вот это был шортокрыл у амеров. Судя по остальным рынкам, в продолжение роста пока что никто не верит.
Patricia
да, пациент раздышался… по текущему движению, я про доу 3,12% оч хорошо смотрится, китайские товарищи должны поддержать
Сейчас посмотрел на рынки….. На каких новостях так поднялись?
lemur, я не собираюсь сейчас проводить глубокие корреляции между Россией 98-го и США 2008-го (2010-го), могу только сказать, что причины кризисов всегда Долги и Пузыри. В дефолт США по долгам я на текущий момент не верю и доказывать неизбежность такого дефолта в связи с этим не собираюсь. Но в любом случае нужно отметить беспрецедентность размера этого долга и отметить то, что распечатка денег тоже может до добра не довести. Дальше думайте сами. Казино это казино, а реальный мир это реальный мир. И в нём бывает рушатся целые империи.
Испания 1- Германия 0
Sapiens
Вот это был шортокрыл у амеров. Судя по остальным рынкам, в продолжение роста пока что никто не верит.
_____
а остальные рынки – это кто? сырье +2-3%, бразилия-аргентина +2, вот гко30 -0,7% правда остальные только чутка припали, йена отлипла то 87
Кто не верит?
Григорий Бегларян
Мы без Вас скучаем и мучаемся неопределенностью! Когда Вы вернетесь?
Doc
Медь, Бразилия показали несообразно маленький рост, на мой взгляд. Особенно если сравнительную динамику посмотреть
Sapiens
Медь, Бразилия показали несообразно маленький рост, на мой взгляд. Особенно если сравнительную динамику посмотреть
—-
в принципе, я с Вами согласен, по вере в рост, но медь и падала неохотно, так что +2.2% можно принять, Бразилия… не знаю, мы с ними по РТС майские лой не обновили, Китай падал всю дорогу, могут на позитиве утянуть, вопрос куда? а так мне с ними в гору не нада, сейчас:)
Григорий Бегларян
7 июля 2010 at 23:07
Испания 1- Германия 0
____________
А, кто здесь!?
Вспомнилось )))
Григориq, с прибытием!
Doc
В Китае тема ставки сегодня активизировалась, так что там своя история. Поэтому и медь выросла слабо.
Doc
7 июля 2010 at 23:04
Patricia
да, пациент раздышался… по текущему движению, я про доу 3,12% оч хорошо смотрится, китайские товарищи должны поддержать
——————————
За китайский товарищей ничего не скажу, а по додику и сиплому вроде вчера писала, могут подрасти на выплаты каких нить дивидендов, падать прям вот так стремительно, пока не на чем.
Такой ралли налых объемах по СиП в сочетании с с “крестом смерти” может быть превестником недетского падежа
вечерние наблюдения: CHF и EURO жестко держат уровни по платине, паладию и серебру, при этом льют золото.
K2K Базовые заказы на машины и оборудование в Японии упали на 9,1%
08.07.2010 03:58, Токио.
Базовый индекс заказов на продукцию машиностроения в Японии упал на 9,1% в мае по сравнению с предыдущим месяцем.
Тем временем аналитики прогнозировали падение на 2,9%. В апреле данный показатель вырос на 4% в месячном выражении.
Индикатор отражает уровень капиталовложений фирм и деловой активности. Составляется на основе оценок более 300 промышленных производителей.
Положительное сальдо платежного баланса Японии значительно снизилось
08.07.2010 03:59, Токио.
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии уменьшилось в мае на 0,448 трлн. иен и составило 0,9 трлн. иен при прогнозе 1,12 трлн. иен.
Напомним, что в апреле данный показатель достиг 1,38 трлн. иен.
Сальдо платежного баланса — разность между поступлениями из-за границы и платежами за границу. Положительное сальдо означает превышение всех платежей в страну над платежами из страны. Отрицательное сальдо платежного баланса — превышение платежей из страны над платежами в страну. Отрицательное сальдо платежного баланса постепенно уменьшает валютный резерв страны.
08.07.2010 03:55, Токио.
Банковское кредитование в Японии снизилось на 2% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Банковское кредитование в Японии в мае снижалось самыми быстрыми темпами с августа 2005 года. Напомним, что кредитование в стране снизилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле данный показатель упал на 1,8% в годовом выражении.
Бодрога времени сутокк!
Григорий Бегларян
7 июля 2010 at 23:07
Испания 1- Германия 0
—————————
Григорий наверное хотел сказать, что случись что – Германия помогать деньгами Испании не будет
Вчера после матча, по тв показали фильм “Катала”. К чему бы это???
Будьте осторожны!
Сегодня, после обеда, я начинаю солить евру!
Zvezdochet
следует читать наоборот? “Ставлю тейкпрофит на 1.28?”:)