Индикаторы рынка – июнь-июль 2010:А был рожден чтобы бежать(слова из песни не выбросишь)
Недельный опережающий индикатор по данным Economic Research Institute, за прошлую неделю вырос,однако по сравнению с прошлым годом,падение индекса ускорилось.В годовом выражении индекс упал до минус 6.9%.Если сравнивать динамику этого индикатора то на данный момент,Weekly Leading Index находится на самом низком уровне с мая 2009 года.Снижение Weekly Leading Index продолжается уже 6 недель подряд.Однако дело не в скорости или длительности падении Weekly Leading Index,а в процентном соотношении уровней по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.В данном случае,падение Weekly Leading Index до минус 9%,будет означать наступление рецессии в США с вероятностью в 80%,а ключевым уровнем индекса,станет падение до минус 11%,что фактически будет означать неминуемую рецессию через 6 месяцев.
Динамика Weekly Leading Index с начала года(изменение неделя к неделе)
Динамика Weekly Leading Index с начала года(изменение год к году)
Динамика Weekly Leading Index за 42 года (изменение год к году)
Динамика индекса Standard and Poor’s 500
Активы под управлением фондов денежного рынка(за 14 месяцев активы сократились почти на $2 триллиона)
В начале следующей недели на подпись к президенту США поступит согласованный законопроект о банковском регулировании.Сенаторы и конгрессмены уточнили ряд положений и приняли компромиссный вариант закона. Два ключевых пункта реформы были приняты в более мягкой форме.
1. Правило Волкера модифицировано, банкам не запрещается торговать за свой счет. Но банки смогут направить на спекулятивные операции лишь 3% капитала первого уровня. (Сам Пол Волкер советовал полностью разделить кредиторов на независимые розничные и инвестиционные части). На ранних этапах обсуждения политики предлагали разрешить инвестировать 1.5% реального капитала. Его размер по определению меньше, чем объем капитала первого уровня. Но в конечном итоге было решено использовать именно последний критерий, а значит, банки смогут играть на большие деньги.Иными словами,де -юро,коммерческие банки не имеют право осуществлять спекулятивную торговлю на собственные средства,если это не касается опреаций по страхованию собственных рисков.Однако допскается торговля на собственные средства для коммерческих банков,но не более чем на 3% средств от капитала 1 уровня(собственный капитал и кредиты ЦБ).
2. Предложение госпожи Линкольн перевести подразделения, торгующие деривативами, также было изменено. Банкам разрешат заключать процентные и валютные свопы, свопы с металлами, и даже торговать CDS – но это только в случае, если банки хеджируют собственный риск. Вся остальная торговля страховыми контрактами и экзотическими свопами должна осуществляться дочерними подразделениями.
Акции банков стали расти после решения принять мягкий вариант закона о банках(динамика акций банка Goldman Sachs Group, Inc)
ВВВП США за I квартал 2010 года(третья ревизия)
За 5 торговых сессий , с момента возобновления реформы валютного режима,курс юаня к доллару вырос на 0.49%…
рыночные ожидания на юань – коэффициент на ревальвацию через 12 месяцев остался на уровне в 2%
евро к юаню практически не меняется
Динамика экономического развития по странам мира
Распределение денежных средств фондов по различным активам
Индекс металлов LMEX LONDON METALS INDEX (The London Metal Exchange LMEX Index is calculated once a day on the basis of the closing prices of the six primary metals: copper, aluminum, lead,tin,zinc,nickel) растет после ревальвации юаня
Фьючерсы на медь на Shanghai Futures Exchange перестали падать после ревальвации юаня,на данный момент рынок в Шанхае закладывает в цену 7% рост юаня к доллару уже в этом году,по крайне мере сопоставляя возомжности арбитражных операций с Нью-Йорком и Лондоном
Фьючерсы на медь на NYMEX снова торгуются выше психологического уровня в $ 3,дальнейшая динамика зависит от степени рыночных ожиданий по юаню и разницы в ценах между Шанхаем и Лондоном с точки зрения арбитражных операций
Фьючерсы на западнотехасскую нефть растут несмотря на явные признаки слабого спроса в Европе и США,хотя косвенно,обосновать это движение можно наличием фактора природного катаклизма.Шторм бушующий на Каррибских островах усиливается и теперь циклон приближается в сторону Мексиканского Залива.Однако на данный момент снова установилась странная взаимосвязь между котировками нефти и золота…
Цены на золото продолжают расти,оставаясь в нескольких процентах от предыдущего ценового рекорда в $ 1265,приток в фонды инвестирующие в золото не прекращается
Валютный рынок лихорадило.Основным фактором стал процесс частичной ликвидации части позиций на рынке высокодоходных активов,что привело к росту евро против товарных валют в азиатскую и европейскую сессию.Причем движение евро против этих валют сопровождалось одновременным падением цен на рискованные активы в частности на рынке акций.Скорее всего подобная ситуация спровоцирована отсутствием ликвидности,так как в предверии окончания срока действия кредитного договора между Европейским Центробанком и коммерческими банками(31 июня) необходимо закрывать некоторые спекулятивные операции.Что в итоге и происходит.Однако судя по всемуситуация с ликвидностью вряд ли улучшится так скоро.
Евро продают против японской йены
Евро упал до нового минимума против франка
Динамика евро против франка
Динамика евро против доллара Австралии
Динамика доллара Австралии против японской йены
Динамика австралийского доллара против доллара США
(сюда копирну)
Мы стали свидетелями излюбленной методе пиндосов… Они сначала завышают оценку ВВП (рынок растёт), а после, когда эта новость уже не актуальна – пересматривают с понижением, для улучшения “эффекта низкой базы” для последущего отчёта о ВВП…
З.Ы. Вот чудилки…. самим то не смешно…
Растем? Или как?
или как)
lemur
опять нефть с золотом коррелирует
Григорий Бегларян
опять нефть с золотом коррелирует
забавно, а чем объясните?
опа, свисс таки 35ю взял:)
Григорий!
Возможно ли сделать прогноз по срокам, когда будет абсорбирована вся свободная денежная масса в трежеря США и европейские облигации, без учета, что ФРС может еще сколько-то напечатать?
Michigan Confidence 76, ждали 75.5
Жаль.. хотелось бы ещё рывочек вниз… Ну нет так нет…
З.Ы.
lemur
ща все будет…:)
Кто в курсе, почему президент Бразилии отменил
свой визит на G20?
SPEX
у них наводнение
Движение франка уже в полной мере напоминает катастрофу Титаника. Проблема в том, что Титаник уже тонет, а айсберга все нет и нет…
lemur
чувак обещал, чувак сделал:)
buljkipoe
25 июня 2010 at 16:48
опа, свисс таки 35ю взял:)
——————————
Да.. свисси радует)))
А леменг опять в голд бежит
buljkipoe
25 июня 2010 at 17:34
Да, теперь красиво… И всё сходится по моим “волнушкам”…
З.Ы.
Упс… Уже торги закончились… А я только “губу” раскатал…
З.Ы. Эх…
Patricia
да, супер, тильки вот у меня eurusd завис…..
урааааа!!!! через полгода обещают напечатать 10-15 триллионов!!!!!
Фокусники, блин! Можно было всю пятницу отдыхать…
Ушел на выходные в лонге на 22% депо и агонизирующих путах в символическом количестве (они были и остаются символом моей любви к эксперименту).
Средняя им. В.Левченко устояла. Это что-то значит?
Sapiens, лось валютный или комодный будет ?
bingo
24 июня 2010 at 22:41
Чего-то Влада Гурова стали пиарить какие-то “новенькие” асики, джималики. Парни это БЕРЛОГА, здесь “медведят”, а вы тут коровьи темы лобируете. Это лучше на блогберге делать. Это там аптимистов таких полно. Не хотел бы я видеть каждое утро тов.Гурова с его восстановлением экономики в главной теме этого блога. Тем более без аргументов, а на ощущениях якобы имеющего место рекавери.
медведят? а я всю дорогу думал здесь деньги делают)
всем у кого есть возможность побывать на его выступлении – идти обязательно.
для информации Jim Hall – великий джазовый музыкант. он ныне здравствует и 04.12.2010 ему исполнится 79 лет
черный лебедь – одноименная книга насима талеба. читается намного легче его же “одураченных случайностью” очень рекомендую тем более что в блоге термин черный лебедь исползуется часто, и кажется не все понимают о чем идет речь.
что касается уважаемого влада гурова то повторюсь – мне было бы о-ч-е-н-ь интересно как человек с по-вашему “бычьим” (хотя он прогнозирует боковик, насколько я понял) прокомментирует “страховые риски на суверенные долги стран еврозоны снова растут” потому что сам я бык или медведь (пока комар, конечно) в зависимости от ситуации, и мне с моим крошечным депозитом и годом активной торговли было удивительно что амеры наплевали на свой (какие там были проценты в минус не помню) ввп и поперли вверх, а здесь народ весь в шортАх как в шелкАх плюс риски не считает. кстати, до этого хода вверх мы кажется падали на новостях о голдманитах что их регулировать собираются – наводит на мысль о том что реальная экономика имеет отношение к фр ровно такое какое она, реальная экономика, к банкам имеет отношение. опять же, я – новичок, и в “прямой трансляции” настолько ясно это вижу впервые, так что возможно для всех остальных это и не новость. собственно все. я вчера лег пораньше и поэтому юзеров, искренне возмущенных миоим предложением не читал)
щас дам сноску на фото которое выложил мой друг bigpen – лучшее определение тренда. без вариантов. оно так и называется – “тренд”
http://imglink.ru/show-image.php?id=74c68546864638908b85a8fce412409e
короче предлагаю термин “черный лебедь” переименовать в “черный гусь”
rv
Пока думаю, что лося вообще не будет
Sapiens
Поддерживаю, отскочек до 140 по фьючу явно назрел. Так что также в символическом количестве колов подобрал на этот страйк
jimhall
25 июня 2010 at 18:49
———————-
Всем добрый вечер!
jimhall,рассуждаете вполне неплохо для года торговли. Поддерживаю мысль,что нужно не только медведить,но и бычить тоже(по ситуации),и что рынки и реальная экономика могут раскоррелироваться.Однако отрыв от действительности не может длиться вечно,согласны? Так вот вчерашний спор с господином Гуровым был как раз насчет РЕАЛЬНОЙ экономики,которая находится в глубочайшей .ОПЕ. Patricia приводила очень неплохие иллюстрации из жизни Прибалтики,тем не менее г-н Гуров все и вся пытается “фильтровать” при помощи каких-то кварталов.В реальности же,я думаю,далеко не все решают банки со своими покупками-продажами,а все-таки потребители,т.е мы с вами.А реального спроса как не было,нет,так и не предвидится в обозримом будущем.О каком восстановлении экономики при этом можно говорить-я не знаю.Очередной пузырь на ФР надули-это да,не отрицаю.
Где он и вы разглядели тенденцию к росту(на рынке)-мне также неведомо,на моих графиках он закончился 04.05.10,сейчас идет боковик ММВБ1200-1400(пока),после выхода из этого коридора и посмотрим.
2 Patricia
А почему именно в золоте леминги?
Nav154
25 июня 2010 at 19:27
jimhall
25 июня 2010 at 18:49
jimhall,рассуждаете вполне неплохо для года торговли.
спасибо:-)
Где он и вы разглядели тенденцию к росту(на рынке)-мне также неведомо,на моих графиках он закончился 04.05.10,сейчас идет боковик ММВБ1200-1400(пока),после выхода из этого коридора и посмотрим.
на моих четкое вонзалово когда за шиворот папир наливали было 16 апреля. мои индюки просто человечьим голосом горланили – джим, бежим.
НИКТО, и гуров тоже, про рост не говорит же. сам я в шорте сейчас сбера и луки. просто интересно услышать аргументы за рост. ну правда, когда играешь злодея ищи где он добрый. кто это из великих сказал не помню сейчас. когда шортишь не плохо представлять на чем возможен лонг. и патриция (ослепительная и в плане мыслей и в плане внешности) тож самое озвучила, и уважаемый григорий это замечал не раз. а “черный лебедь” может рынки и в небеса унести, на то он “черный лебедь” и есть. эту возможность исключать в таком крайне ненадежном месте как рынок я бы остерегся.
Добрый вечер всем! )
Nav154
Тенденция к росту есть на нашем рынке…. во всяком случае движение направленно вверх. Пока что все в норме и последнии дни ( те что после понидельника) выглядят как стандартный откат. В Пиндосии движок вверх почти заткнулся и может ситуация пойдет по негативному сценарию, ну и если посмотреть с другой стороны – позитивному для медведей)))
Вчера я тут поругался конечно – прошу прощения и у народа и у Бинго в частности.
Я еще РТС купил по 137100, так что у меня теперь лонг 34% от депо
jimhall
Да какие же еще нужны аргументы за рост, если рынок не падал на таком серьезном негативе?! Рынок тянут вверх всеми силами, это, очевидно, нужно пока крупным игрокам, все остальные тоже продавать не хотят, надеясь, что риски рассосуться.
Я считаю, что реальных оснований для роста нет, а вот причины для роста есть. Но если рынок будет расти в нынешней ситуации, то это будет похоже на пружину, которую растягивают: рано или поздно сил растягивать уже не хватит, и она сожмется очень стремительно. Тем стремительнее, чем сильнее ее удастся растянуть. Собственно, медведи не те, кто сидят в шортах, а те, кто это понимают таким образом.
Да, вот еще что о быках и медведях:
часто говорят, что рынок иррационален. А я бы добавил, что рынок сильно манипулируем. Это не к теории Заговора, вовсе нет. Так вот эти манипуляции направляют и усиливают иррациональность рынка. Я это к тому, что если бы рынки снизились бы, заложив в цены имеющийся риск, то был бы повод потом расти на снижении заложенного риска. Но этого не происходит. Поэтому чем дальше мы будем безосновательно расти, тем больнее потом будет падать. Мало того, что падать будет больно, это понятно. Падение может начаться как бы неожиданно, без явного повода, потому что причина такого падения осталась к моменту падения уже в прошлом. Исключение вижу только одно – денег напечатают раньше, чем произойдет серия обвалов.
Sapiens
….. ну дело хозяйское раз купил. Сам я в лонге стою, но тенденция в пендосии явно выдохлась почти. Может так случиться что придется срочно резать. Рашу быстро подтянут если что, да и то что пишет Лемур вполне реально – даже очень.
кстати, сейчас сиплый оттолкнулся от лоя 7 мая, когда в моменте на 10 проц. приседал)
Sapiens
25 июня 2010 at 20:54
Да какие же еще нужны аргументы за рост, если рынок не падал на таком серьезном негативе?!
я покрыл половину шорта на закрытии, так что у меня полный нормуль. и всетаки надо дать амерам отторговаться, я думаю, а потом уже смотреть, хотя медь конечно впечатляет)
Добрый день (вечер, ночь) всем всем всем!!
Пройдут годы, может быть 3 или 5 лет, участники блога станут богатыми людьми (без прикола, уверен что большинство заработает, и много), и возможно, пять лет спустя они просто встретятся и обсудят это время, волнующее и интересное время, и все покажется очень простым и очевидным
” ..А помнишь – Sapiens купил путы и они в последние 2 дня перед экспирацией дали 200%, а помнишь lemur выложил графики и все срослось..”, короче будет что обсудить 
Надо сделать в календаре блога пометку – встреча 5 лет спустя!
Где будем встречаться через пять лет ( в смысле в каком городе), и что будем пить?
Мне вот не понятно, на чём амеры растут? Какая такая новость вышла и отыгрывается?
Кто что знает???
pasha
Можно в Антананариву
А пить можно все, что угодно, лишь бы не валидол…
Неужели на том, что американские конгрессмены достигли соглашения по реформе регулирования финансового сектора….
Sinyor
Конгрессмены достигли, мичиганские потребители поверили, техника на днях способствует. Много ли надо для счастья, если счастья так сильно хочется?
Цитата дня: Фьючерсы на нефть на NYMEX в конце дня торговались с повышением на 3,1% на фоне опасений относительно шторма в Мексиканском заливе.
Кстати, а как сегодня торгуются производители бургеров в США?
“..Кстати, а как сегодня торгуются производители бургеров в США?..”
По новостям крутят Обаму и Медведева в Макдоналдсе, Обама достал баксы и расплатился, Медведев смотрел на баксы и натянуто улыбался
Нормально торгуются бургеры, вверх смотрят
Уважаемые дамы и господа золототорговцы!
Когда начнете продавать золото и входить в шорт и до каких уровней шорт? Поделитесь мнением плиз!
Отжиг продолжается: Котировки фьючерсов на бензин достигли самого высокого уровня с 13 мая на фоне надежд в отношении спроса
Знали бы они, что в Мексиканском заливе может быть шторм, так бензин бы еще и не так подорожал..!
Когда я читаю ленту DJ, то все время задаюсь вопросом, неужели кто-то за эту ахинею еще и деньги получает?
Презик наш, конечно, отжог…. Айфон подарили – так сразу ляшки куриные с хлором допустить решил и на самоплеты деньги выкинуть….
А как же наши новые модели МС и СуперДжет??? Лучше на них те баблосы пустил….
Боинги и суперджеты в разных классах самолётов. Суперджет – ближнемагистральный.
Ну, МС-21 – это семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов…
Есть конфигурации SuperJet в среднемагистральном исполнении. Кстати Il-96 при модернизации нормальными двигателями вполне конкурентоспособен. Только до этого надо додуматься. На самом деле, у нас делают отличные планеры, но в остальном есть проблемы. В частности, в силовых установках. Что же до президента…. История его рассудит, но отступление от геополитической линии ведет элитарную группу к краху. Чтобы это не было политическим флудом, то предлагаю рассмотреть текущие события в таком ключе: с марта-апреля США активно ведет себя на дипломатическом фронте, создавая впечатление геополитического сближения с Россией. Одновременно идет унижение Германии в качестве финансовой силы Европы и игрока на евроазиатском пространстве. Выводы: на G20 может состояться неприятный результат. Финансовая элита США и Германии вошли в конфликт. На фоне этого идут рейтинговые действия относительно Европы. Даже вот какбы случайно где-то промелькнуло снижение рейтинга Германии. Однако случайностей в этом мире как-то редко бывает.
Добрый всем пятничный вечер.
Может повторюсь, есть в сети ресурс Дена Панаса, на котором много собрано инфы по российской электроэнергетике, в т.ч. Интер РАО.
http://www.forum.denpanas.ru/index.php?topic=156.0
Станислав
25 июня 2010 at 20:34
———————-
Ну,насчет роста,особенно в Пендосии,вы все-таки загнули.Смотря еще какой тайм-фрейм выбрать,конечно.Я ниже дневок не смотрю.А на них(дневках) на СиПи уже начали второе плечо рисовать и,если,проломят-таки 1040-бычкам просто хана,там тогда лететь после этого процентов 15-20.Как-то так…
З.Ы. ТА не особо доверяю,но такие зловещие фигуры игнорировать не стоит.
Павел
25 июня 2010 at 19:51
2 Patricia
А почему именно в золоте леминги?
———————————-
Это старая, добрая привычка леммингов, чуть что бежать в золото, свисс и йену.. Возможно саммит так на них повлиял, ну боятся на выходные люди сидеть в других активах, и переводят – это как вариант. Второй вариант, драйвили специально, так скать показательно драйвили, типа лемминги – кыс-кыс-кыс.. типа золото форева..
(Reuters) – New financial regulations will enhance transparency in the market but may trigger disruptions in credit markets, Moody’s Investors Service said on Friday.
U.S. lawmakers hammered out a historic overhaul of financial regulations as dawn broke over the nation’s capital on Friday, handing President Barack Obama a major domestic policy victory.
“Moody’s supports the many measures in the financial regulatory reform bill that enhance the transparency and accountability of the credit ratings process and is committed to implementing them in the most effective way possible,” Moody’s said in an e-mail statement to Reuters.
“At the same time, we remain concerned that certain provisions of the bill could have unintended consequences or trigger disruptions in the credit market,” the statement said.
pasha
25 июня 2010 at 21:52
Я пока верю и жду, что всех “золотых хомячков” разведут на бабки, причём конкретно… (механизм опишу позже), но пока ожидаю прогона золота вниз (причём за короткий срок) до уровней 650-850…
Григорий… Извените плиз, но я (пока) полный ахтунг в английском… А гугл-переводчик – косячит… Соответственно, не мог бы … многоуважаемый джин, немного добавлять ( в двух словах) смысл приведённого иноземного поста?
З.Ы. С Уважением…
lemur
ну старик надо учить английский,хотя наверное уже китайский,ну короче мудисы эти по следам билля говорят,что … не самый плохой вариант дескать для банков,но если копнуть глубже,то некоторые положения билля,могут привести к разрушительным и непредвиденным последствиям,спровоцировав развал на кредитном рынке.Кстати о пт
В пятницу наблюдала за рынком краем глаза (пришлось поработать “манекеном”, празднуя собственный день рожденье по причине пятницы и выходных)
Так вот, наверное “технари” меня закидают помидорами, но я хочу сказать, что за годы проведённые на маркете, всегда старалась воспитать в себе “чувство рынка”. Эдакая медитация.. на каком либо фрейме минут в 15, без всяких мувингов, волн, кластеров цены и уровней. Просто смотришь на свечу или бар, личность смотрящего исчезает.. вы уже не бык и не медведь, у вас уже нет никаких убеждений…вы просто становитесь этой свечой. а потом ваше дыхание сливается с её движением и ощущается – нечто – то, чего не даст вам ни одно информагенство и никакой теханализ… Ладно.. не буду вас грузить больше этим бредом..))
К чему я это всё говорю.. ВЫ СЛИШКОМ АДЕКВАТНЫ для этого рынка.. Вы слишком ПРАВИЛЬНО его воспринимаете. Вы слишком ЛОГИЧНЫ и хотите использовать ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. Давайте убирём на мгновение Негативные ахтунги и Позитивные – рынку ведь всё равно плевать на них и вы это сами видите. Так же плевать и на теханализ. Сколько зарисовок на слив рынка было – я даже боюсь озвучивать. Однако – имеем конкретный булшит. Значит есть другая версия.. рынка…
Другая.. Например.. Есть реальная экономика а есть виртуальная, все это знают. Что может так расплющщивать рынки, что они игнорируют и теханализ и фундаментал? Мой вариант ответа – деньги.. Есть просто некая сумма.. виртуальных денежек.. хулиарды (сорри) денежек. И вот гуляет эта сумма из одного актива в другой, и видимо вывести эту сумму из рынка в кэш очень непросто. Но очень хочется))) Поэтому денежку паркуют то в российский рынок, то в амерский, то в сырье, то в валюту, вызывая этим самым удивление и непонимание у АДЕКВАТНЫХ спекулей, которые четко следят за новостным фоном и с линеечкой в зубах вычерчивают хаи с лоями на графиках..
Причем это отнюдь не манипуляция рынком.. Просто денежка ищет место для выхода в нечто реальное..
Но я хочу вас успокоить)) даже этот бред написанный поздней ночью, под мягкий шёпот питерского дождя, имеет хэппи энд ))))))) Как только Ктулхи рассуют свои денажки, замылят их в правильных активах – отработает весь фундаментал и теханализ. )))
Я прошу вас понять меня правильно)) Весь этот бред я написала не для того чтобы вы его анализировали, а для того чтобы хотя бы немножко отвлеклись от своих версий рынка. ВЫ СЛИШКОМ АДЕКВАТНЫЕ))))))
и сорри за много букаф..
Не думай о секундах свысока
Наступит время сам поймешь наверное
Свистят они как пули у виска
Мгновения, мгновения, мгновения.
У каждого мгновенья свой резон
Свои колокола, своя отметина
Мгновенья раздают кому-позор
Кому-беславье, а кому-бессмертие
Из крохотных мгновений соткан дождь
Течет с небес вода обыкновенная
И ты порой почти полжизни ждешь
Когда оно придет, твое мгновение
Придет оно большое как глоток
Глоток воды во время зноя летнего
А в общем, надо просто помнить долг
От первого мгновенья до последнего
Мгновения спресованы в года
Мгновения спресованы в столетия
И я не понимаю иногда
Где первое мгновенье, где последнее
Не думай о секундах свысока
Наступит время сам поймешь наверное
Свистят они как пули у виска
Мгновения, мгновения, мгновения… мгновения
и все под шопот Patricia
заснули перед мониторами
С бодрым утром!
2 Sapiens, мало того, некоторые ещё и ПЛАТЯТ за ленту
2 Patricia, да, всё почти так, только хотят вывести не некий хулиардный шарик, а просто максимум. Остальное сгорит. Вот это и есть единственный и верный фундаментал на данный момент.
Ну а пока большие дяди договариваются о сроках и темпах выжигания, рекомендую почитать заглавную статью Задумывались ли Вы когда-нибудь над вопросом “Откуда берутся деньги?” с
http://economics.kiev.ua/
Без всяких умностей и прочих Блеков-Шольцев.
Хороших выходных!
PS Капча была SNBP. SooN BP
rv
Вы тоже “читаете” CAPTCHA
А может, SNBP это намек на BNP paribaS, тонкий такой намек..?
За ленту платят брокеры, чтобы транслировать ее клиентам, вероятно, она дешевая, потому что Reuters брокеры не транслируют почему-то…
== Мгновения ==
О гэпах не подумай свысока,
Ведь логике подвластные, наверное,
Не упусти наверх теперь рывка,
Мгновения, мгновения, мгновения.
У каждой котировки свой резон,
И взлёты, и падения отмечены,
Поймать бы все движения в сезон,
И пенсия была бы обеспечена.
Из крохотных движений, будто дождь,
Построен индекс, точно будет ливень,
У монитора профит жадно ждёшь,
Когда пролив – то шорт, ты будь мобилен.
Движение большое, как волна,
Поймать все колебанья, до последнего,
И прибыль увеличится сама –
Простое счастье рядового трейдера.
Движения неясны иногда,
То вверх, то вниз под новости конечные,
Жестокая и мощная пила
Распилит игроков, когда беспечные.
О сделках не подумай свысока,
Игра и жизнь, работа то, наверное,
Пульс рынка снова бьётся у виска
Мгновения, мгновения, мгновения…
lemur
26 июня 2010 at 1:24
pasha
25 июня 2010 at 21:52
Я пока верю и жду, что всех “золотых хомячков” разведут на бабки, причём конкретно… (механизм опишу позже), но пока ожидаю прогона золота вниз (причём за короткий срок) до уровней 650-850…
———————————
Себестоимость добычи унции, где-то -500 долларов за унцию.
Прибыль-то хоть оставьте чуть-чуть владельцам рудников.
Механизм развода было бы пользительно глянуть
Patricia
Рынок логичен и последователен только на таймфрейме от недели и выше, это общеизвестный факт.
Если деньги можно перепарковать, то их можно вывести и в кэш.
Сейчас происходит не перепарковка денег, а замена одних денег другими, что создает турбулентность. Все ждут, не перерастет ли турбулентность в направленное движение капитала.
Спекулянты пытаются отфильтровать рыночный шум от основного движения. Нет ничего удивительного, что у спекулянтов нет успеха, когда на рынке один только шум.
Никаких реальных активов нет, остались только мнения о том, что считать реальным активом, в этом сущность виртуальной экономики.
Что считать манипуляцией рынком, а что не считать? Примеры: удерживание фьючерса с одновременным сливом на споте (или наоборот), административное давление на банки к покупке не нужных им облигаций, интервенции SNB, статистика роста промпроизводства на фоне снижения потребления электроэнергии (российско-китайское изобретение), отрисовка классических картинок теханализа (или вы верите в его сакральную силу?) не говоря уже про более примитивные способы, которыми славятся наши (возможно, и не только наши) манипуляторы?
Если баланс сил на рынке образуется путем уравновешивания реального риска против хорошего настроения, то можно говорить о манипулятивном рынке.
Вот ссылка на слишком (?) адекватного
ifolder.ru/18313224
Все лебеди сдохли на подлете, остался только европейский, но и тот раненый, может не дотянуть до нашего болота…
По тем действиям, которые осуществляет ЕС и ЕЦБ, можно сделать вывод о том, что все их проблемы будут замылены, размыты и отнесены на расходы будущих периодов… Единственное, что пока еще можно закладывать в сценарий, так это возможность оказания давления на Германию и ЕЦБ путем продавливания рынка европейских облигаций вниз. Цель давления на ЕС и ЕЦБ – смягчение монетароной политики. Это и есть то крыло лебедя, на котором он еще кое-как тянет… Закладывться на такой сценарий я бы не стал, но в голове пока держу.
При снижении ММВБ к 1250 я бы вставал в лонг на среднесрочную перспективу. Но есть вероятность того, что и туда не дойдем.
Для того, чтобы встать в шорт, нужен негативный новостной фон и негативная реакция рынка на него. Шорт от технических уровней становится уже слишком опасным, разве что шортить в попытке поймать маленький откатик от уровня.
Если лебедь не долетит, то вижу следующие потенциальные pivots:
Саммит G20
Отчетность в США
День труда (рынок начинает празднование в середине-конце августа)
Общее восприятие рынка на 6-9 месяцев такое:
Dow стремится к 9000
РТС к 1150
ММВБ к 1100
Евро к 1,16-1,19 с последующим ростом
Нефть к 60 дол. за бочку
Общий макроэкономический фон – развитие дефляции в США, осознание необходимости и подготовка почвы к печатанию денег.
Чёрный лебедь по Талебу – это то, что нельзя спрогнозировать или предсказать.
Его пример – 11.09.2001
А европа, г20, отчёты это всё не о том.
Могут,правда, высосать из BPшной скважины чегондь кроме кризиса для ресторанов специализирующихся на тунце. Но вряд-ли.
Скорее уж – войнушка в р-не Ирана. Но, тоже вряд-ли.
Капча – AHTU
скоро уже будут обамыч с анжелой разговоры разговаривать, все прояснится насчет европы и давления на облигационном рынке
капча кстати – FACK… видать не полный ахтунг будет но почти:)
rv
А Вы разве можете спрогнозировать (не предсказать), реструктуризацию греческого долга или, например, выход Германии из еврозоны, или хотя бы снижение рейтинга Италии?
А Ж20 и отчеты это совсем не о лебедях, поэтому я и написал: “Если лебедь не долетит, то…”
Войнушка в Иране? Только без США!
Мне, кстати, до сих пор совсем непонятно, как американские спецслужбы могли проспать 11 сентября…
2 Patricia
А чё нет что-ли. Голда скажите не вечна ?
Тоже мне умник.
Сколько таких тужились обосновать, и садились в лужу.
Прямо все хомо сапиенсы веками уважали ценость металла, и только недавно кучка заменили их бумажками которыми если чё только в сортире подтиратся.
Скажу кратко кто отрицает ценость золото, то вообще ничего не понимает в том что такое Капитал и его сохранении и преумножении.
Встретимся через 5 лет умник.
Когда будет CAPTCHA PZDC, тогда все уже – Талеба на свалку, генераторов кодов Голдман Саксу за большие деньги…
Расшифруйте мне, пожалуйста, EP3N
2 Patricia
А чё нет что-ли. Голда скажите не вечна ?
Тоже мне умник.
Сколько таких тужились обосновать, и садились в лужу.
Прямо все хомо сапиенсы веками уважали ценость металла, и только недавно кучка заменили их бумажками которыми если чё только в сортире подтиратся.
Скажу кратко кто отрицает ценость золото, то вообще ничего не понимает в том что такое Капитал и его сохранении и преумножении.
Встретимся через 5 лет умник. Учи мат.часть.
Sapiens
Мне, кстати, до сих пор совсем непонятно, как американские спецслужбы могли проспать 11 сентября…
———————
А они и не спали. Готовили и готовились. Или вы до сих пор верите в то, что это придумали, профинансировали и сорганизовали террорюги ?
Может вы верите ещё и в то, что они на луне были ?!
Чем меньше людей знает о предстоящем событии, тем больше этот лебедь чёрный и тем он жирнее (это уже моё мнение, может оно и совпадает с талебовым, не знаю, начал читать недавно, но тяжело пробираться через его воду…валяется книжка).
Так что, что бы не случилось сейчас, рынки об этом уже знают. А мы нет. И реально чёрным будет например …. например то, что мы проснёмся завтра утром, а все компьютеры отказали по причине того, что где-то что-то во вселенной взорвалось и до нас это только счас докатилось.
Сейчас послушал вчерашнюю траншею. Там цитировался опять мужик из RBS, говорит, что в течение 6-9 месяцев снижение СиП ниже 900, потом печатание денег. Очень похоже на то, что я написал (№61). Только он говорит, что рынок будет снижаться “медленно, но верно”, а я думаю, что колебания будут довольно резкие.
Послушать можно здесь: http://www.moskva.fm/play/4005/1277476156
Время 18:48
rv
Думаю, эта тему – “рынки уже знают” – можно обсуждать в двух аспектах:
1. Таймфрейм. У тех, кто торгует недельные графики, взгляд на рынок очень отличается от интрадейщиков.
2. Доступность информации. Она разная у тех, кто пьет чай с Бернанке (я даже не говорю об инсайде, я говорю о возможности строить свои собственные прогнозы) и у тех, кто смотрит delayed data в интернете.
Лично у меня просто нет денег, которые бы обеспечили достаточную прибыль при торговле на больших, недельных, трендах. Поэтому приходится тоговать на часах и днях (я обычно набираю и удерживаю позицию от нескольких дней до нескольких месяцев), поглядывая даже на 5-минутки. Поэтому даже если рынок “знал” о лебеде, даже если я сам знал (ну, или хотя бы предполагал), то это для меня лишь фактор управления капитлом, но не фактор направления открытой позиции, увы.
P.S. Где-то читал, что мухам люди представляются почти неподвижными объектами
P.S.S. Для меня вообще является ОЧЕНЬ сложной задачей соединить глобальное восприятие макроэкономики и конкретное торговое решение.
Улыбнитесь:
http://s55.radikal.ru/i150/1006/d6/8653bc266f28.jpg
Григорий, добрый день. Читаю ваш блог и думаю, как ведь народ выучился… и ведь благодаря вам в том числе… несколько лет назад таких продвинутых и в таком количестве не было. Это новое поколение, в большей части, пару лет на рынке, а то и с кризиса, ведь такие возможности “легких” денег привлекают….. а лет пять- семь назад вообще такого не было…. но я не о том, просто под впечатлением, не мог не сказать про это…
=======
Вы говорите, печатать новые триллионы??? Тогда по золоту это обвал, как отмена рисков или рост, как угроза инфляции? И как будет вести себя фонда в таком разрезе? Я это к тому, что по ответу(после ответа), посмотрите сюда http://s45.radikal.ru/i108/1006/a1/6c5d56bcde13.gif
смысл этого корявого и беглого рисунка в том, что нам осталось только проколоть сверху красный тренд и голубой клин и на этом хаи по золоту будут завершены на долгое время.. мы буквально в нескольких десятках баксов от окончания многолетнего ралли .. примерный ход дальнейшего развития, после пробития клина вверх (кстати, если разворот будет, то будет дивер на недельном МАКДи.. и будем его отрабатывать) может быть таким… правда там разволновка другая, просто аналогия.. как то рисовал людям по еврабаксу… тут
http://s61.radikal.ru/i171/0910/95/8aa93f0a358e.gif
и тут..
http://i072.radikal.ru/0911/9b/5873bc5b4478.jpg
дальнейшее мона посмотреть на табло… так что по золоту Надежде можно крыться ..
ну так вот… если это предположение верно по золоту, то как это меняет или подтверждает ваше представление о дальнейшем и какое оно в пределах до конца года? Любопытно послушать?
====
Да, и еще по первому тезису, про блогистов.. это их терь надо представлять в том числе с другой стороны терминала??
В конце каждого месяца наступает налоговый период, когда курс доллара снижается, за счёт избыточного предложения валюты экспортёрами.
В этом месяце всё не так: доллар укрепился. Если к этому добавить снижение фондового рынка, то получаем классическую картину распродажи портфелей и вывода капитала.
А что здесь считать? Очень простую вещь – объёмы вывода.
Объёмы налоговых платежей известны (статистически), исходные данные есть в открытых источниках. Обороты по валютным торгам на ММВБ так же доступны.
Так что калькулятор в руки и вперёд…
Получив цифру, вспомните, что месяц ещё не кончился.
У нас выводились именно доллары, просто исторически у нас их больше. А вот последующее движение в Евро, показывает пальцем на того, кто выходит.
А, тогда, кто же покупает? Физики традиционно выкупают проливы, а управляющие, получив приказ на продажу от забугорных фондов, начинают с распродажи своих портфелей, затем, продают буржуев и усиленно стремятся не опрокинуть рынок, выкупая на пенсионные и клиентские деньги.
Советую прочесть и, главное, посчитать перед началом понедельничных торгов.
Кстати, выходили не только у нас. Просто нас ещё бьют и за измену с Америкой.
На пенсионеров и клиентов — плевать, главное, бонусы за полугодие получить.
mihail
Мысль интересная, но из приведенных Вами исходных данных никак нельзя на калькуляторе посчитать объем вывода денег из РФ за неделю.
Далее: вы пишете что “У нас выводились именно доллары, просто исторически у нас их больше. А вот последующее движение в Евро, показывает пальцем на того, кто выходит.” В чем смысл нерезам сначала купить доллары на ММВБ, а потом на FX покупать за них евро?
По данным Национальной лиги управляющих приток в фонды акций с 18 по 24 июня составил чуть больше 9 млн. долларов, деньги же пенсионеров вообще приходят наплывами по определению. Насколько я помню, в ВЭБ пенсионные поступления придут в середине июля.
Евро к австралийскому доллару в пятницу продавали, бразильеро неплохо выросли.
Не буду утверждать, что вывода денег в Европу нет, тем более, что он наверняка есть. Но характера сильного и напрвленного потока это движение пока не имеет, по-моему.
Sapiens, по таймфрейму почти согласен, кроме того, что даже интрадейщику не стоит торговать против шерсти на на недельном тренде. Так что взгляд на рынок должен быть один. А вот техника – различаться.
По п. 2
Моё мнение таково. На данный момент рынок есть чёрный ящик. Есть входы, есть выходы, есть работающие обратные связи (они снаружи ящика и видны). Некоторые обратные связи специалисты устанавливают сами (при помощи событий). Но некоторые обратные связи образуются уже в процессе работы (это самое неприятное). Специалистам (назовём их операторами ящика) необходимо получить на выходе что-то вполне определённое. Для этого они подают на входы также что-то вполне определённое, в надежде получить на выходе то, что им нужно (исходя из предыдущего опыта и из знания того, как работает ящик без обратных связей).
Так вот, Бернанке за чаем читает доклад о том,когда и что собираются делать операторы и что операторы предполагают получить на выходе. Вот и всё. ПРЕДПОЛАГАЮТ, но не факт, что получат.
Наша же задача – построить mental model этого ящика, понять уже работающие обратные связи, понять как и когда операторы могут установить новые, понять что хотят работодатели операторов и как операторы будут реализовывать это. А самое главное – научиться предсказывать появление новых обратных связей. Вот тогда мы будем супертрейдерами. Слабо ?
Григорий уже близко подобрался. Ему осталось только понять желания работодателей и как операторы манипулируют новостями и вообще обратными связями (заметили его нелюбовь к теориям заговора и неверие в манипуляции ? ). Быть может воздух тибета просветлит его
Ну а у нас ещё всё впереди.
ПС Про чёрный ящик мысль начала оформляться только-что, за чашкой кофе, так что не обессудьте за отсутствие ясности в изъяснениях.
ППС Вообще – у каждого своё понимание рынка, так что сильно в голову не берите, это – моё, и возможно – не последнее.
ПППС Sapiens, а нехилый получился у меня коммент по п.2
Спасибо за бернанку и чай.
ППППС Этот ответ является комментом и по вашему P.S.S.
Sapiens
Посчитав продажи под налоги можно оценить сколько нужно было скупить долларов что бы поднять курс. не точно, но порядок увидеть можно.
Если в таких объёмах скупать евро (которого у нас меньше чем доллара), то можно, во-первых задрать курс на ММВБ, а во-вторых, тем самым,преждевременно обозначить себя.
Что касается притоков, то я стараюсь не на публикуемую статистику смотреть, а на движение того капитала, который сам могу достоверно наблюдать. Вся статистика увы…
Деньги клиентов и негосударственных пенсионных фондов, в определённых (и не малых) количествах держаться всегда. Кстати, о характере инвестирования фондами много интересного сказано в правилах фондов.
По поводу Тибета, просветления и трейдинга.
Я в Тибете не был, но в непльской части Гималаев видел такую картину: стоит завод по производству щебня, работает, грузовики щебень увозят; а за забором стоит лачуга, во дворе которой непальская семья тоже делает щебень – берут щипцами камень и бьют по нему кувалдой, дружно так колотят, рядом кучка щебня на продажу…
Вот и мы так же – с кем-то Бернанке чай пьет, а кто-то ППСы друг другу пишет
Кстати, я картинку утром выкладывал (№60), там совершенно адекватный человек, шиваит – он не стригся с рождения, на фотке видно, сидит каждый день на одном месте и медитирует на Аруначалу, не работает, естественно, живет тем, что люди дают. Судя по глазам (на фотке не видно, но я заглядывал и даже разговаривал немножко) ему НА САМОМ ДЕЛЕ ХОРОШО! Посмотрите на картинку, фантазии рождает
mihail
Я с Вами не спорю, вывод денег есть. Тут проблема в том, примет ли он лавинообразный характер или нет, по-моему, так.
Понятно, что в Европе деньги нужны, достаточно посмотреть на их денежный рынок, на облигационный. Понятно так же, что продают там, где можно прибыль зафиксировать, т.е. и у нас в числе прочих.Кроме того, вероятно, крупные инвесторы уже вышли из нашего рынка. Но следует ли из всего этого, что надо СЕЙЧАС открыть шорт? На мой взгляд, не следует. Следует ли из этого, что не надо открывать лонг? Наверное, следует, если торговая стратегия предполагает длительную пересидку в деньгах и длительное ожидание момента входа…
Лично я в пятницу все шорты закрыл, но оставил путы(продавать их уже смысла нет, гори они уже синим пламенем), и купил немного в лонг (чуть больше 1/3 депо), я писал об этом. Я не очень переживаю, когда пропускаю какое-то рыночное движение. Я больше переживаю, когда не понимаю рынок. А сейчас я его плохо понимаю, что впрочем, прощаю себе, потому что это гнусный боковик
Однако: существует устойчивое и небезосновательное утверждение, что рынок падает тогда, когда даже самые отъявленные медведи закрыли шорты. Может, сейчас именно тот самый момент?
Sapiens
Я сижу в шпагате, с перевесом шорта. Думаю увидеть панику, хотя бы не большую.
Сейчас уезжаю, буду завтра ночью.
Успехов!
mihail
Увидеть панику, продать путы и докупиться в лонг – моя мечта на ближайшие 2 недели, так что я с Вами!
До встречи!
Sapiens, если продолжить про щебень, то я скорее где-то на дороге ухабистой. Которая ведёт от оптовой базы к магазинчику мелкого щебня. Я знаю, что по ней иногда проезжают грузовики и скачут на ухабах. Необходимо собрать щебень, который вываливается из кузова грузовика. Бежишь за ним с ведёрком и ловишь. Нужно не упасть, а то рассыпешь то, что насобирал. А можно и под грузовик попасть. А ещё может на базе щебень кончится или в магазине затоварка. Вариант – отремонтируют дорогу – страшный сон. А сладкий сон – грузовик перевернулся. А надо просто-напросто изучить ВСЕ большие ухабы на дороге и разобраться в расписании движения. И просто ГУЛЯТЬ по дороге взад и вперёд.
Старый анекдот про нового русского:
Запись в дневнике нового русского: “Вечером перечитывал пейджер, много думал…”
___________________________
Почитал сейчас Блумберг, ничего нового там нет:
- Берлускони говорит, что Израиль может принять превентивные меры против Ирана
- Число занятых в госсекторе США покажет снижение за счет сокращения переписчиков населения, а занятость в частном секторе подрастет; безработица, вероятно, вырастет на 0,1% по данным за июнь
- Китай собирается обогнать Японию по ВВП (Германию обогнал в прошлом году), G8 собирается приглашать Китай на свои заседания. Про Китай еще много всего: ставка, потребление металлов, регулирование рынка, “юань наше дело”, общая направленность информации – Китай велик и могуч, но без ажиотажа.
- Прибыли американских производителей оборудования растут, недвижимость дает противоречивые сигналы
- На Ж20 противоречия между расширителями и сжимателями пузырей есть, но никакого скандала нет.
От информации пока что веет боковиком…
Sapiens
27 июня 2010 at 9:04- На Ж20 противоречия между расширителями и сжимателями пузырей есть, но никакого скандала нет.
———————–
Так и будут: одни сжимать, другие расширять. Периодически, разыгрывая карту экономик стран ЕС, недостаточность гибкого курса юаня, ураганы в Мексиканском заливе, разлив нефти…. до выборов в конгресс по осени…
Если и впрямь будет затишье, можно полистать
http://www.forex-men.ru/forex-books/Way-of-Tortoises.doc
Здравая книга.
Рекомендую посмотреть индекс CRB по комодитис
дневной и недельный:
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$crb
в пятницу медь, нефть и золото шли в одном направлении – вверх и на дневном графике CRB виден мощный бычий пробой сильного сопротивления. Есть о чем задуматься…
Sapiens
3, 5 или 10 фигур)))))) И под каким “соусом” они этот боковик будут подавать. Потому что на истерии 3-5 фигур – это пила, и попилят до сентября очень многих. Если ходить будут строго по технике – тогда другое дело))
27 июня 2010 at 9:04
От информации пока что веет боковиком…
—————————————–
Боковик было бы хорошо.. ))) Время было бы “причесать мысли”, отсеять информационные шумы, пересчитать позиции и сайзы и многое другое. Весь вопрос в том – какой коридор для боковика будет определён
Вообще боковик – это рай для интрадейщиков. При одном условии – если они откажутся от глобальных средне-долгосрочных прогнозов на рынках, а будут работать только на новостях, технике и наблюдениях в течении дня за рынком. Например если инструмент прошел 3 фигуры за 2 сессии он может выше не пойти а откатить на фигуру полторы.. Просто некий лимит движения инструмент исчерпал. Но это применимо именно при спокойном, нормальном рынке. Интрадейщку который держит в голове план на 3 месяца, очень сложно заработать внутри дня, надо иметь либо депозит непомерный, либо как говорят в народе “айронболз” ))))
На этой неделе буду ловить фунта)) На прошлой, хоть и с профитом, по скользящему стопу, он меня таки выбил. В пятницу отрос больше всех и достиг “психологического уровня” 1.50 и чуть выше. Поэтому буду его маньячно отлавливать и примерять шорты
Технические стопы по нему находятся в районе 5130, 5185 и самый дальний 5310, но там уже и индекс бакса ниже 85 будет, а это уже другая история)))
Евро пока ведёт себя хорошо, точку последнего входа на 2450 вернуть себе не пыталась)
Евровые кроссы – “радувают безмерно”, евро по ним сливают аккуратно и “в верном” направлении, хотя при этом в моём понимании несколько запутывают картинку по индексу доллара. Но пока он находится выше 85 – направление “за бакс” – остаётся. Так называемая “трендовая” по индексу указывает на движение вниз в район 74, но ввиду фундаментальной составляющей поход в район 93-95 ожидаем, да и обновить хаи 2009 года было бы интересно.
За товарными валютами буду наблюдать, не понравилось мне их движение в пятницу))) Возможно на саммите принимают какое то решение, которое отразится на них непосредственно.
Йену пользую как фильтр больших движений и её поход к нижней границе настораживает))))
Сипи и Доу пытались нечто непонятное изобразить в пятницу)))) Картинка по ним – некрасивая))) А рынок стремится к красоте))
Голд и медь росли истерично, как мне показалось, видимо управляющие перед саммитом решили перестраховаться)))) Я бы наверное тоже так поступила) Поэтому в понедельник-вторник посмотрим чего они так “боялись” или что именно их сподвигло…)))
Так, что то я много букв написала… извините))))))
Про айрнболз. Не могу найти картинку, но суть такая:
Квадратный пуф кожаный, сверху две огромные вмятины.
И подпись “Здесь сидел арбитражёр”.
Patricia, где ждёте фунт внизу ?
И ещё вопрос, что понимают под техническими стопами.
В случае фунта, эти числа – предыдущие уровни от которых он отскакивал вверх. Т.е расчёт делается на то, что сейчас он их не возьмёт, а если возьмёт, то не освоит, верно ? Но что означает сам термин ?
лебеди, утки, гуси…
.
главное нервы
пример по сипи.
рос на плохих новостях, падал ни на чем, продажи, домов упали, доу упал не на много, безработица сократилась, не выросли.
так почему так, а может дело в психологии…
бразы попали в жуткую ловушку со своим рынком, падать будут ух как.
доллар в чем счатье
амерам как ни когда нужны деньги, печатать пока совесть не позволяет, будут тянуть со всех рынков, а тянуть у кого, у буратин конечно
Хотелось бы понять вот что, насколько эффективно будет распечатывание денег на этот раз. Поможет ли. Может кто-нибудь имеет на этот счет обоснованное мнение?
Друзья. ///Григорий/// Я сейчас первый раз за 3 дня сел за комп и увидел объем торгов на найс в пятницу (чуть не упал со стула). И если мой ресурс http://www.wallstreetcourier.com/technician/daily-market-statistics/daily-market-statistics.htm#Volume меня не обманывает, объем в пятницу был беспрецедентным. Это значит – что со след недели начнется супер ралли.
МО
На недельном графике, однако, CRB выглядит как падающий, особенно если через RSI посмотреть…
Patricia
В интрадэй на боовике я могу только на FX по технике, с маленьким тэйкпрофитом, плечом до 14 и стопом в размере средненедельного заработка
Но и то это очень нервное, хоть и хлебное дело. На бирже у меня интрадэй вообще не получается, наверно, можно попробовать алгоритм написать на что-нибудь ликвидное, но я это даже не пробовал…
Сергей
27 июня 2010 at 18:42
———————-
Ну,во-первых, объем ни о чем,как правило,не говорит…Во-вторых,объем был ниже среднего.
http://www.finam.ru/international/newsitem4CCA3/default.asp
Да,забыл еще одну ссыль кинуть. http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDAxN3D0NnN19nAzMPzxBDV0sDKND388jPTdUvyHZUBAATSfJg/dl2/d1/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBL1lCUlp3QSEhL2Vu/
И это на фоне растущей нефти.Не наводит на размышления?
Вот объемы на сайте http://www.nyxdata.com/Data-Products/NYSE-Volume-Summary. Внизу страницы
Сергей
27 июня 2010 at 18:42
….объем в пятницу был беспрецедентным…
___________
в пятницу менялся листинг RUSSEL 1000, это тоже могло серьезно повлиять на объемы.
Впрочем, если поодержать предположение о будущем росте дорожающими комодитис, в первую очередь медь и нефть, то, опять же, есть о чем подумать..
МО, вы хотите сказать, что состав индекса меняется в один день. К тому же это компании малой капитализации, оборот таких компаний не более 10%.
…похоже движуха по доллару намечается, комодитис, объемы, решения G20. Амеры продолжат свои проблемы заливать деньгами, остальные будут биться за дефициты бюджетов, a весь папир будет тупо ходить за S&P, а S&P за евро)))
Сергей
27 июня 2010 at 20:08
______________________
объемы можно для глубины картины и точности вывода, дополнительно по ключевым бумагам посмотреть, секторам, индексам.
Чем не повод для краткосрочного роста:
—
== G20 не будет вводить спорный налог на банки ==
27 июня. FINMARKET.RU – При обсуждении идеи налога на банковскую деятельность голоса стран-участниц саммита “Большой двадцатки” разделились примерно поровну. Если США, Франция, Германия выступают за такой налог, то Япония, Индия, Китай и Россия, а также страна-хозяйка Канада – против. Как полагают эксперты, решение на этот счет приниматься не будет, а каждой стране будет предоставлено право самой решать, как регулировать работу банков. Невозможность ввести для всех стран банковский налог с сожалением признал и президент Франции Николя Саркози. “У нас нет единого мирового правительства, и мы не можем заставить страны, которые этого не хотят, ввести эту меру”.
Накануне заседаний позицию России обозначил вице-премьер Алексей Кудрин. “У нас по всем вопросам с Китаем выработана единая позиция. В части налогов на банковский сектор и на транзакции мы имеем единую позицию – мы не поддерживаем введение этих мер в наших странах”, – сказал он. “Мы считаем, что такой налог увеличит затраты наших банков, а по сути, будут переложены на заемщиков средств: увеличатся ставки кредитов, поэтому это может даже замедлить выдачу новых кредитов, расширение кредитования, которое так требуется сейчас в период выхода из кризиса”, – считает вице-премьер. Как сообщают “Вести” со ссылкой на ИТАР-ТАСС, авторы идеи не предложили механизма, который не дал бы банкам перенести тяготы этого налога на своих клиентов.
Кудрин сообщил, что провел в Торонто встречу с министром финансов Китая, на которой обсудил ключевые вопросы, предполагаемые к рассмотрению на “двадцатке”. “Мы еще раз сверили позиции, хотя наши заместители работают постоянно. Это касается и вопроса стадии мирового кризиса, объемов фискальной поддержки, проблемы долговых кризисов и снижения дефицита, вопросов финансового регулирования, международных коллективных мер предотвращения кризиса на основе взаимной перекрестной оценки ситуации в экономиках и выработки рекомендаций для стран, вопросы МВФ в части квот, управления”, – сказал Кудрин. “Мы также обсудили некоторые вопросы двусторонних взаимоотношений”, – сообщил он. По словам вице-премьера, они с его китайским коллегой ведут диалог по финансовой проблематике регулярно уже несколько лет. “Мы раз в год встречаемся для обсуждения всех вопросов в составе ключевых департаментов наших министерств и сверяем политику и в бюджетной сфере, налоговой, долговой, в развитии финансовых рынков. Мы договорились об очередном диалоге в Москве в конце марта следующего года”, – рассказал Кудрин.
/Финмаркет/ Источник – IFX-News
rv
27 июня 2010 at 14:45
Patricia, где ждёте фунт внизу ?
И ещё вопрос, что понимают под техническими стопами.
В случае фунта, эти числа – предыдущие уровни от которых он отскакивал вверх. Т.е расчёт делается на то, что сейчас он их не возьмёт, а если возьмёт, то не освоит, верно ? Но что означает сам термин ?
============================================
Технические стопы – это скажем так.. более для управления позицией. Если например при медвежьем сценарии зайти по 1.5050 то вышестоящие уровни могут быть стопами, то есть ожидаемыми стопами. Не все же могут себе позволить стоп в 250 пунктов. Так же эти вышестоящие уровни – являются точками входа для медведя. Но там важно отшкалировать сайз входа, так чтобы он был комфортным для торгующего.
Если же сценарий бычий, то на этих уровнях можно докупать к позиции.. эдакая “золотая пирамидка” (я люблю так делать, добавлять к плюсу от уровней, и стратегически долго держать)
Куда жду фунта?!.. Ну.. фунт это как дикий конь))))) его надо прикормить, приручить, он немного побрыкается, ну а после хорошо так покатает)))
По фундаментальной составляющей я его жду всё таки пока на 1.40.
Конечно я понимаю что европейская клоунада может задрайвить его ещё вверх. Так же я думаю мы в следующем акте марлезонского балета увидим Чемпионат Мираи соревнования в категории “Кто больше почикал бюджетный диффисит”))) Правда пока его ещё реально никто не чикал, ну приебалтику в расчет не берём)))
По сути правительствам сильных экономик плевать на этот бюджетный дифффисит (можно подумать они об этом только сейчас узнали и поэтому начали так громко вопить и предвещать гибель)- это разводка для лохов.. (сорри из песен слов не выкинешь)
Но!!
Всё что соответствует “обрезанию” бюджета – будут приводить в действие. Помешать этому сможет только – народное восстание)))) Когда с обычных людей станет нечего брать, а частный бизнес перестанет вкладывать в развитие бизнеса, всё развернётся в обратном направлении, но, у направлений будут новые хозяева. Поэтому Меркель так старательно визжит о дифффисите бюджета ибо иначе будет не отжать с младоевропейских стран все вкусности.
Вот.. может и мне “вкусность” перепадёт)))
Это просто личное мнение)) Так что извиняюсь, если идёт в разрез с Вашим))
Сергей
27 июня 2010 at 18:42
Друзья. ///Григорий/// Я сейчас первый раз за 3 дня сел за комп и увидел объем торгов на найс в пятницу Это значит – что со след недели начнется супер ралли.
Всем доброе утро (день, вечер, ночь) после прекрасных выходных!
Тоже не побоюсь и выскажу свое мнение – мы видим последний рывок цен на коммодитис, на 1130 по сипи был максимум, идем на 1020-1000 по сипи как минимум (первые цели), там надо посмотреть. Сроки снижения – ближайшие 5-14 дней.
Будет интересно проверить свой прогноз! Удачных всем торгов!
(halt – приостановка торгов) 
CAPTCHA Code 3hlt
asada
——————————
Себестоимость добычи унции, где-то -500 долларов за унцию.
Прибыль-то хоть оставьте чуть-чуть владельцам рудников.
Механизм развода было бы пользительно глянуть
Мне думается, что с началом падения фонды в ближайшие дни голда несколько дней может порасти до 1290-1320, потом тупо всех догонит внизу,
Тратить на неё ДОЛЛАРЫ? Ни за что! (в ближайшие пару-тройку месяцев, конечно) 
обосновать не могу, просто кому она сейчас нужна?
PS Мой прогноз составлен на основании предоставленных выше прогнозов умных и уважаемых мною людей, а также ТА. Так сказать, что то вроде практического вывода
June 28 (Bloomberg) — The percentage of corporate bonds
considered in distress is at the highest in six months, a sign
debt investors expect the economy to slow and defaults to rise.
The number of speculative-grade companies worldwide with
yields at least 10 percentage points more than government bonds
climbed to 399 this month, or 16.7 percent of the total, the
highest share since December, according to Bank of America
Merrill Lynch index data. The ratio compares with 9.2 percent on
April 30, which was the lowest since November 2007.
Junk bond sales slumped to a 15-month low in June amid
concern government efforts to control spiraling budget deficits
will hamper global growth and drive up borrowing costs for the
neediest borrowers. The 2010 default rate in the U.S. may jump
as high as 6 percent by year-end from 1.3 percent currently,
according to analysts at Goldman Sachs Group Inc.
“The default driver will be a reversal of easy refinancing
conditions,” said Charles Himmelberg, the chief credit
strategist at Goldman Sachs in New York.
JPMorgan Chase & Co. analysts led by high-yield credit
strategist Peter Acciavatti wrote June 25 that the rate will be
2 percent in 2010. The views are diverging as investors weigh
the effects of Europe’s sovereign debt crisis and on mounting
concern the U.S. economy may tip back into recession.
Доброго утра всем! А также удачи и прохлады (москвичам адресуется
)!
На рынке пока что более-менее спокойно – юань стоит на месте, евро продают против аусси, против йены, доллара и канадца торгуются практически пятничные уровни. Комодитиз, кроме меди стабильны, медь корректируется вниз после бурного пятничного роста. После пятничного взлета сырья, объясненного аналитиками штормами в Мексиканском заливе, инвесторам стало, по-видимому, понятно, что до медных рудников шторм может и не добраться.
На биржах царит уныние, Япония дешевеет, Шанхайский композит медленно и верно приближается к поддержке, Гон-Конг плюсует. Фьючерс на СиП в символическом плюсе. CDS на Грецию слегка снизились, а вот на некоторые американские штаты выросли.
Текущие котировки складываются пока что в общую картину продолжения невыразительной торговли июня…
На встречах обеих G не произошло ничего интересного – налог на банки, естественно, решили не вводить, но решили начать сокращения дифицитов бюджетов. Обама выразил заинтересованность не только в сокращении дифицита бюджета в США, которое начнется в 2011 году, но и к реформированию налоговой системы Штатов. Интересно, как он собирается переизбраться? Китайский представитель подтвердил намерение укрепить юань «когда-нибудь и как-нибудь».
Обсуждаемые новости скудны: снижение стимулирования экономик, возможное снижение занятости в США, растущие риски по корпоративным долгам. Уныние, одним словом.
На бескрайних просторах радостей, кроме растущей нефти, нет. Но и с нефтью все непросто – то Коноко соберется продать Лукойл, то ВР подумывает расстаться с Роснефтью (говорят, что ВР в итоге заложил акции РОСН под кредит Credit Suisse), теперь еще и EON продает Газпром. Расти на таком фоне несколько сложно, с другой стороны, падать тоже не на чем.
Думаю, мы откроемся небольшим ростом, отражающим рост фьючерса РТС в вечернюю сессию пятницы и растущий в моменте фьючерс СиП. С некоторой неуверенностью предположу, что мы подрастем в течение двух дней, однако в среду рынок перейдет в состояние ожидания новой фазы, связанной с данными по занятости США (четверг – заявки за неделю, пятница – нонфарм пэйроллз) и отчетами американских компаний, которые начинаются на следующей неделе.
Для реализации сценария давления на еврозону пока никаких новых предпосылок нет, как нет и признаков того, что этот сценарий кто-то начинает реализовывать.
Тишь да гладь… Или затишье перед бурей.
By Mary Childs
June 28 (Bloomberg) — Global bond returns may have nowhere
to go but down after the best first half since 2005.
Investors who piled into Treasuries, bunds, gilts, and
Japanese bonds on concern that Europe’s sovereign-debt crisis
would derail global growth are finding the securities less
appealing with yields at about the lowest on record. The
emerging bearishness may be most apparent in the $4.3 trillion-
a-day market for U.S. Treasury repurchase agreements, where no
maturity commands a premium.
That’s a switch from a year earlier, when investors
resorted to paying interest to borrowers while lending cash just
to obtain Treasuries after the worst finance crisis since the
Great Depression. None of the securities are what traders call
on “special” in a sign that investors don’t expect Europe’s
sovereign debt crisis will curb the global economic recovery,
according to data from GovPX Inc., a unit of ICAP Plc, the
world’s largest inter-dealer broker.
“No one’s freaking out,” said Jason Brady, a managing
director at Thornburg Investment Management in Santa Fe, New
Mexico, which oversees $59 billion. “It’s definitely a much
more situation normal indicator than what we saw a couple years
ago when it was a horror show. As we’ve gotten to lower yields
in Treasuries, they’ve gotten less interesting.”
Sapiens
28 июня 2010 at 8:25
————————-
Всем доброе утро!
Sapiens, с почином,обзор мне понравился-есть свой стиль,а самое главное юмор! Так держать!
Nav154
Спасибо! С юмором стараюсь ограничивать себя, боюсь, забанят…
привет
форвард 113/117 однако
удачи